Joanna Janczura，乔安娜;拉法·韦隆 应用于电力现货价格的区域切换模型的边际分布的有效性测试。 （英语） Zbl 1443.62220号 AStA，高级统计分析。 97，第3期，239-270（2013）. 摘要：本文补充了最近发表的一项研究[作者，AStA，Adv.Stat.Anal.96，No.3385-407（2012；Zbl 1443.62471号)]马尔可夫寄存器切换模型的有效估计。在这里，我们提出了一种新的对此类模型的边际分布进行有效性测试的方案。我们考虑具有可观察（如阈值自回归）和潜在状态过程（如马尔可夫寄存器切换）的模型。该测试基于Kolmogorov-Smirnov上确界距离统计和加权经验分布函数的概念。本研究的动机来自能源经济学中关于电力现货价格模型的最新文献。虽然此类数据中存在不同的制度通常是无可置疑的（由于供应堆栈结构），但模型的实际良好性需要进行统计验证。我们通过测试常用的马尔可夫规则切换模型是否适合非季节性电价来说明所提方案来自NEPOOL（美国）日间市场。 引用于7文件 MSC公司： 62平方米 马尔可夫过程：假设检验 62G10型 非参数假设检验 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 第62页第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：寄存器切换;能源经济学;菲特之美;加权经验分布函数;Kolmogorov-Smirnov试验 引文：Zbl 1443.62471号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Janczura}和\textit{R.Weron}，AStA，高级统计分析。97，第3号，239--270（2013；Zbl 1443.62220） 全文： 内政部 OA许可证 参考文献： [1] Ang，A。；Bekaert，G.，利率制度转换，J.Bus。经济。《统计》，第20卷，第163-182页，（2002年）·doi:10.1198/073500102317351930 [2] Benth，F.E.，Benth，J.S.，Koekebakker，S.：电力和相关市场的随机建模。《世界科学》，新加坡（2008）·Zbl 1143.91002号 [3] 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