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Rainer巴克达恩;卢西安·马蒂奇克;艾蒂安·帕杜克斯;奥雷尔·勒什·卡努

非凸域上的随机变分不等式。 （英语） Zbl 1341.60050号

J.差异。方程 259，第12号，7332-7374（2015）.
摘要：本工作的目的是在第一步中证明以下多值确定性微分方程解的存在性和唯一性\[dx（t）+\部分^-\varphi（x（t））（dt）\ni dm（t），\；\；t>0，\]
\[x（0）=x0，\]其中\（m:\mathbb{右}_+to\mathbb{R}^d\）是一个连续函数，\（\partial^-\varphi\）是a（（\rho，\gamma）\）-半凸函数\（\phi\）的Fréchet次微分。（φ）的域可以是非凸的，但需要边界的一些规则性。映射（m\mapstox:C（[0，T]；mathbb{R}^d）到C（[0,T]；mathbb{R}^d，允许从上述确定性情况传递到由多维布朗运动驱动的以下随机变分不等式：\[X_t+K_t=\xi+\int_0^t F（s，X_s）\，ds+\int_0^t G（s，X_s）/，dB_s，\；\；t \geq 0，\]
\[dK_t（\omega）\in \partial ^-\varphi（X_t（\ omega））（dt）。\]

引用于5文件

理学硕士：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60小时99 随机分析
49J40型 变分不等式
60J60型 扩散过程
49J52型 非平滑分析

关键词：

随机变分不等式;斯科罗霍德问题;Fréchet次微分
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Buckdahn}等人，J.Differ。方程式259，No.12，7332--7374（2015；Zbl 1341.60050）
全文： 内政部 arXiv公司

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