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反向Itó-Ventzell和随机插值公式。 (英语) Zbl 1522.60048号

摘要:我们提出了一个新的反向Itó-Ventzell公式,并将Alekseev-Gröbner插值公式推广到随机流。我们还提供了一些自然谱条件,当两个随机流的漂移函数和扩散函数不相同时,这些条件可以直接简单地证明两个随机流动之间的差异的时间一致估计,从而得出这类预期模型的第一个此类结果。我们在扩散摄动理论、随机微分方程解的比较、相互作用扩散和离散时间近似的背景下说明了这些结果的影响。

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07年6月60日 随机变分法和Malliavin演算
47D07型 马尔可夫半群及其在扩散过程中的应用
93E15型 控制理论中的随机稳定性

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