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任全伟;白慧群

求解随机微分方程的强1.5阶平衡隐式方法。 （英语） Zbl 1524.65039号

J.计算。申请。数学。 425，文章ID 115069，16 p.（2023）.
摘要：本文的目的是提出一类求解随机微分方程的平衡隐式方法和分步平衡隐式算法。这些数值方法代表了一类高效的线性隐式格式，它涵盖了随机项的隐含性。分析了这些方法的强1.5阶均方收敛性和渐近均方稳定性。此外，还给出了一些方法的线性均方稳定域。通过几个数值例子来说明理论结果。

引用于1文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
65升20 常微分方程数值方法的稳定性和收敛性

关键词：

随机微分方程;平衡隐式方法;分步平衡隐式方法;均方收敛;均方稳定性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Q.Ren}和\textit{H.Bai}，J.Compute。申请。数学。425，文章ID 115069，16 p.（2023；Zbl 1524.65039）
全文： DOI程序

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