罗伯特·斯特泽尔;Johanna Vestweber公司 多元COGARCH（1,1）过程的几何遍历性。 （英语） Zbl 1500.60045号 随机性 93，第7号，959-992（2021）. 作者在不可约性假设下，推导出平稳分布唯一性的充分条件，即MUCOGARCH平稳分布以指数速率和某些有限（p）-矩收敛到它（参见[R.斯特尔策，Bernoulli 16，No.1，80–115（2010；Zbl 1200.62110号)]，它是由T.Bollerslev公司[《经济学杂志》，31，307–327（1986年；Zbl 0616.62119号)])波动过程\（Y\）。他们使用马尔可夫过程理论来证明这一点，例如[D.向下等，Ann.Probab。第23卷第4期，1671-1691页（1995年；Zbl 0852.60075号);S.P.梅恩和R.L.特威迪，高级应用程序。普罗巴伯。25，第3期，487–517（1993年；Zbl 0781.60052号)].审核人：罗密欧·内格里亚（蒂米什·奥拉） 引用于1文件 理学硕士： 60J25型 一般状态空间上的连续时间Markov过程 60亿10 平稳随机过程 60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：费勒过程;Foster-Lyapunov漂移条件;哈里斯复发;不可还原性;莱维法;穆加尔奇;多元随机波动模型 引文：Zbl 1200.62110号;Zbl 0616.62119号;Zbl 0852.60075号;Zbl 0781.60052号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Stelzer}和\textit{J.Vestweber}，《随机学》93，第7期，959--992（2021；Zbl 1500.60045） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Anderson，T.W.，《多元统计分析导论》，第2卷（1958年），威利出版社，纽约·Zbl 0083.14601号 [2] Applebaum，D.，Lévy过程和随机微积分，第二版，剑桥高等数学研究第116卷，剑桥大学出版社，剑桥，2009年。2512800 MR·Zbl 1200.60001号 [3] 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