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Hiroyuki Kasahara；胜美岛松

动态离散选择有限混合计量经济模型的非参数识别。 （日语。英文摘要） Zbl 07387191号

J.Jpn.杂志。统计Soc.，Jpn。问题 44，第2号，451-470（2015）.
摘要：在计量经济学的动态离散选择分析中，控制未观察到的异质性是一个重要问题。有限混合模型提供了灵活的方法来解释它，并已在许多应用中使用。然而，直到最近，由于对混合模型的非参数可识别性知之甚少，人们对动态离散选择的有限混合模型的可识别性持悲观看法。我们审查H.卡萨哈拉和K.Shimotsu先生【经济计量学77，第1期，135–175（2009年；Zbl 1160.91323号)；J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B、 统计方法。76，第1期，97–111（2014年；Zbl 1411.62141号)]在面板数据的时间维、平稳性和马尔可夫特性的不同假设下，为应用工作中使用的动态离散选择的各种有限混合模型引入非参数识别的充分条件。我们还讨论了有限混合模型中成分数量下限的非参数可识别性，并提供了成分数量的估计过程。

MSC公司：

62至XX 统计

引文：

Zbl 1160.91323号；Zbl 1411.62141号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Kasahara}和\textit{K.Shimotsu}，J.Jpn。统计Soc.，Jpn。第44期，第2期，451--470（2015；Zbl 07387191）
全文： 内政部

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