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Kh.V.亚德里钦斯基。;费多罗夫，V.E。

分数阶Guéant-Pu模型的线性自治对称性。 （英语。俄文原件） Zbl 1533.91473号

数学。笔记 114，编号6，1368-1380（2023）; Prikl的翻译。材料Fiz。55，第3期，236-247（2023）。
摘要：我们研究了分数阶Guéant-Pu方程关于基础资产变量价格的组结构。它是期权定价动力学模型之一，考虑了交易成本。对线性自治等价变换的连续群进行了搜索。发现的等价变换用于构造所考虑方程的群分类（在线性自治变换的框架内），方程右侧的非线性函数作为自由元素。在非零无风险率的情况下，表明所研究的方程的李代数有两种情况是可能的：在特殊类型的自由元的情况下是二维的，在其余情况下是一维的。如果无风险利率为零，则李代数有四种变体，可以是二维、三维或四维。未来，我们假设使用获得的群分类来计算所研究模型的不变解和守恒定律。

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
26A33飞机 分数导数和积分
91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE

关键词：

偏微分方程;群体分析;线性自治变换;等价变换;对称;李代数;期权定价
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Kh.V.Yadrikhinskiy}和\textit{V.E.Fedorov}，数学。注释114，第6号，1368--1380（2023；Zbl 1533.91473）；Prikl的翻译。材料Fiz。55，第3号，236--247（2023）
全文： 内政部

参考文献：

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