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伊曼纽尔·阿里维特;雷纳尔多·瓦勒（Reinaldo B.Arellano-Valle）。;费雷什特·卡拉里;布鲁诺·斯卡帕

一个灵活的两件式正常动态线性模型。 （英语） Zbl 07800951号

计算。斯达。 38，编号4，2075-2096（2023）.
摘要：我们构造了一个用于分析和预测多元时间序列的灵活动态线性模型，假设状态向量为两段正态初始分布。我们为该模型推导了一种新的卡尔曼滤波器，获得了预测和滤波分布的双分量混合。为了估计误差序列的协方差，我们开发了吉布斯采样算法来进行贝叶斯推断。该方法在仿真和实际数据集上与高斯动态线性模型进行了验证和比较。

MSC公司：

62-08 统计问题的计算方法

关键词：

两段正态分布;偏正态分布;贝叶斯推断;卡尔曼滤波器;FFBS算法

软件：

美国astsa
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Alivert}等人，计算。Stat.38，No.4，2075--2096（2023；Zbl 07800951）
全文： 内政部
OA许可证

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