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莫滕·雷加德·尼尔森;Seo、Won-Ki;Seong、Dakyung

函数时间序列中非平稳子空间维数的推断。 （英语） Zbl 07695640号

经济。理论 39，第3号，443-480（2023）.
摘要：我们提出了一种统计方法来确定定义在紧致区间上的平方积分函数的希尔伯特空间中取值的协整函数时间序列的非平稳子空间的维数。该过程基于对非平稳子空间维数的拟议测试的顺序应用。为了避免估计长期协方差算子，我们的测试基于方差比率型统计。我们导出了渐近零分布，并证明了检验的一致性。蒙特卡罗模拟显示了我们测试的良好性能，并提供了证据表明它优于现有测试程序。我们将我们的方法应用于三个实证示例：美国特定年龄段的就业率、澳大利亚温度曲线和安大略省的电力需求。

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62第20页 统计学在经济学中的应用
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\textit{M.Ø.Nielsen}等人，《经济学》。理论39，第3期，4434-480（2023年；Zbl 07695640）
全文： 内政部

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