拥抱，保罗;乔瓦尼·普切蒂 相关风险函数的边界。 （英语） Zbl 1101.60010号 财务统计。 10，第3期，341-352（2006）. 对于一个（n）变量实函数（psi）和一个随机向量（X:=（X_1，dots，X_n）），研究了当给定单个风险（X_i）的边际分布且（X）的依赖结构部分或完全未知时，寻找（psi（X）分布函数的最佳可能下界的问题。当投资组合是二维的，函数在每个坐标下都是非递减的，并且提供了投资组合的依赖结构的一些信息时，问题就得到了解决。当随机向量的copula没有给出任何信息时，作者提供了一个新的界，该界被证明优于文献中使用的标准界。审核人：尤利亚·米舒拉（基辅） 引用于1审查引用于59文件 MSC公司： 60埃15 不平等；随机排序 60E05型 概率分布：一般理论 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：连接线;相关风险;相关性界限;弗雷切特边界 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Embrechts}和\textit{G.Puccetti}，《金融学杂志》。10，第3号，341--352（2006；Zbl 1101.60010） 全文： 内政部 参考文献： [1] Denuit M.、Genest C.、Marceau E。（1999）相关风险总和的随机界。Insur数学经济学25、85–104·Zbl 1028.91553号 ·doi:10.1016/S0167-6687（99）00027-X [2] Dhane J.、Denuit M.、Goovaerts M.J.、Kaas R.、Vyncke D.（2002）《精算科学和金融学中的共单调性概念：理论》。保险数学经济31，3–33·Zbl 1051.62107号 ·doi:10.1016/S0167-6687（02）00134-8 [3] Embrachts P.、McNeil A.J.、Straumann D.（2002年）。风险管理中的相关性和依赖性：特性和陷阱。收录：Dempster M.（编辑）。风险管理：风险价值及其他价值。剑桥大学出版社，剑桥，第176-223页 [4] Embrachts P.，Höing A.，Juri A.（2003）使用连接函数来约束相依风险函数的价值-风险。金融斯托克7，145–167·Zbl 1039.91023号 ·doi:10.1007/s007800200085 [5] Frank M.J.，Nelsen R.B.，Schweizer B.（1987）和分布的最佳可能界-Kolmogorov问题。概率论相关领域74，199–211·Zbl 0586.60016号 ·doi:10.1007/BF00569989 [6] Makarov G.D.（1981）具有给定边际分布的两个随机变量之和的分布函数的估计。理论问题应用26，803–806·Zbl 0488.60022号 ·数字对象标识代码：10.1137/126086 [7] Moscadelli，M.《操作风险建模：巴塞尔委员会收集的数据分析经验》。Temi di discussione N.517意大利银行，网址：http://www.bancaditalia.it/ricerca/consultazioni/temidi/td04/td517/td_517/tema_517.pdf (2004) [8] Nelsen R.B.（1999）《连接词导论》。施普林格，柏林-海德堡-纽约·Zbl 0909.62052号 [9] Rachev S.T.，Rüschendorf L.（1998）《大众运输问题》，第一卷至第二卷。施普林格，柏林-海德堡-纽约·Zbl 0990.60500号 [10] Rüschendorf L.（1982）和最大的随机变量。高级应用程序Probab 14，623–632·Zbl 0487.60026号 ·doi:10.2307/1426677 [11] Sklar A.（1973）随机变量、联合分布函数和连接函数。基辅9449-460·Zbl 0292.60036号 [12] Williamson R.C.，Downs T.（1990）概率算法。计算卷积和相关界的数值方法。国际J近似原因4，89–158·Zbl 0703.65100号 ·doi:10.1016/0888-613X（90）90022-T 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。