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费伟音;夏登峰;张曙光

由标准和分数布朗运动驱动的BSDE的解。 （英语） Zbl 1329.60180号

数学学报。申请。罪。，英语。序列号。 29，第2期，329-354（2013）.
摘要：研究了由标准布朗运动和分数布朗运动（简称SFBSDE）驱动的倒向随机微分方程。采用分数布朗运动的Wick-Itó随机积分。给出了标准布朗运动和分数布朗运动的分数Itó公式。引入拟条件期望的概念，研究了它的一些性质。利用拟条件期望，我们还讨论了一般SFBSDE解的存在性和唯一性，其中使用了不动点原理。此外，还研究了线性SFBSDE的解。最后，找到了一类线性SFBSDE的显式解。

引用于13文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
2007年6月60日 随机变分法和Malliavin演算
91G80型 其他理论的金融应用

关键词：

分数布朗运动;Malliavin演算;分数Itó公式;准条件期望;SFBSDE公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.Fei}等人，《数学学报》。申请。罪。，英语。序列号。29，第2号，329--354（2013；Zbl 1329.60180）
全文： 内政部

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