蒂姆·佩纳宁;阿里·佩卡·佩基奥 无二元缺口的随机程序。 （英语） 兹比尔1274.90247 数学。程序。 136，第1（B）号，91-110（2012）. 研究了一个附加随机扰动参数的凸动态随机优化问题。最优值函数是凸的，并给出了其下半连续性的充分条件。这些条件意味着解的存在和对偶缺口的缺失。该证明使用了扩展的动态规划方程。讨论了数学金融学在最优消费问题中的应用，以及某些非随机条件的推广。审核人：吉特卡·杜帕契奥娃（普拉哈） 引用于20文件 MSC公司： 90立方厘米 随机规划 90立方厘米 动态编程 90立方厘米 灵敏度、稳定性、参数优化 46A20型 拓扑向量空间的对偶理论 关键词：随机规划;参数优化;凸对偶;动态规划;财务应用程序 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛T.Pennanen｝和\textit｛A.-P.Perkkiö｝，数学。程序。136，第1（B）号，91-110（2012；Zbl 1274.90247） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Bertsekas D.P.：最优投资组合存在的充要条件。《经济学杂志》。理论8（2），235-247（1974）·doi:10.1016/0022-0531（74）90016-7 [2] Bertsekas，D.P.：动态规划和随机控制。学术出版社[Harcourt Brace Jovanovich出版社]，《纽约科学与工程数学》，第125卷（1976年）·Zbl 0549.93064号 [3] Bertsekas，D.P.，Shreve，S.E.：《随机最优控制》，《科学与工程数学》第139卷。学术出版社【哈科特·布拉斯·乔瓦诺维奇出版社】，纽约离散时间案例（1978年）·Zbl 0471.93002号 [4] Bismut J.M.：积分凸与概率。数学杂志。分析。申请。42, 639–673 (1973) ·Zbl 0268.60003号 ·doi:10.1016/0022-247X（73）90170-4 [5] Castaing，C.，Valadier，M.：凸分析和可测多函数。施普林格，柏林数学讲义，第580卷（1977年）·Zbl 0346.46038号 [6] Choirat C.，Hess C.，Seri R.：正规被积函数的birkhoff遍历定理的函数版本：变分方法。安·普罗巴伯。31(1), 63–92 (2003) ·兹比尔1015.60029 ·doi:10.1214/aop/1046294304 [7] Delbaen F.，Schachermayer W.：套利数学。施普林格金融。柏林施普林格出版社（2006）·Zbl 1106.91031号 [8] Dynkin E.B.，Evstigneev I.V.：通信的常规条件期望。特奥。维罗贾诺斯特。i Primenen公司。21(2), 334–347 (1976) ·Zbl 0367.60002号 [9] Evstigneev I.V.：可测量选择和动态规划。数学。操作。第1（3）号决议，267–272（1976）·Zbl 0373.90086号 ·doi:10.1287/门1.3.267 [10] Föllmer H.，Schied A.：《随机金融》，《德格鲁伊特数学研究》第27卷扩展版，《离散时间导论》。Walter de Gruyter，柏林（2004）·Zbl 1126.91028号 [11] Kabanov Y.M.：货币市场交易成本下的套期保值和清算。金融Stoch。3(2), 237–248 (1999) ·Zbl 0926.60036号 ·doi:10.1007/s00780050061 [12] Kabanov Y.M.，Safarian M.：交易成本市场。数学理论。施普林格金融。施普林格，柏林（2009）。数字对象标识代码：10.1007/978-3-540-68121-2·Zbl 1186.91006号 [13] Karatzas I.，ZitkovićG.：不完全半鞅市场中来自投资和随机捐赠的最优消费。安·普罗巴伯。31(4), 1821–1858 (2003) ·Zbl 1076.91017号 ·doi:10.1214/aop/1068646367 [14] Kelley，J.L.，Namioka，I.：线性拓扑空间。施普林格，纽约（1976年）。与Donoghue，W.F.，Jr.，Lucas，K.R.，Pettis，B.J.，Poulsen，E.T.，Price，G.B.，Robertson [15] Kramkov D.，Schachermayer W.：不完全市场中效用函数渐近弹性和最优投资的条件。附录申请。普罗巴伯。9(3), 904–950 (1999) ·Zbl 0967.91017号 ·doi:10.1214/aoap/1029962818 [16] Pennanen，T.：非流动性市场中超边际成本的双重表现（提交）·Zbl 1275.91063号 [17] Pennanen T.：非流动性市场中的套利和平减指数。金融Stoch。15(1), 57–83 (2011) ·Zbl 1303.91080号 ·doi:10.1007/s00780-009-0118-8 [18] Pennanen T.：随机优化和数学金融中的凸对偶。数学。操作。第36（2）号决议，340-362（2011年）·Zbl 1243.49044号 ·doi:10.1287/门1110.0485 [19] Pennanen T.，Penner I.：凸交易成本下实物交割的索赔对冲。SIAM J.Finan公司。数学。1, 158–178 (2010) ·Zbl 1230.91059号 ·doi:10.1137/090754182 [20] Rásonyi M.，Stettner L.：关于离散时间金融市场模型中的效用最大化。附录申请。普罗巴伯。15(2), 1367–1395 (2005). doi:10.1214/105051605000000089·Zbl 1137.93423号 ·doi:10.1214/10505160500000089 [21] Rockafellar R.T.：凸分析。普林斯顿数学系列，第28期。普林斯顿大学出版社，普林斯顿（1970）·Zbl 0193.18401号 [22] Rockafellar R.T.：共轭对偶与优化。费城工业和应用数学学会（1974年）·Zbl 0296.90036号 [23] Rockafellar，R.T.，Wets，R.J.B.：随机优化问题中的非预期性和L1-鞅。数学。程序。螺柱6170-187（1976）。随机系统：建模、识别和优化，II（Proc.Sympos.，Univ Kentucky，Lexington，1975） [24] Rockafellar R.T.，Wets R.J.B.：变分分析，Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften[数学科学基本原理]，第317卷。柏林施普林格（1998） [25] Shiryaev，A.N.：概率，数学研究生教材，第95卷，第2版。Springer，纽约（1996）。R.P.Boas翻译自第一版（1980）俄文 [26] 蒂堡L.：Espérances conditionnelles d'intégrandes semi-continus。安·H·庞加莱学院。B（N.S.）17（4），337–350（1981）·Zbl 0471.60004号 [27] Truffert，A.：被积函数和随机集的条件期望。安·Oper。第30（1-4）号决议，第117–156（1991）号决议。随机规划，第一部分（Ann Arbor，1989）·Zbl 0754.49010号 [28] Valadier M.：Souslin局部凸空间上的凸被积函数。派克靴。数学杂志。59(1), 267–276 (1975) ·Zbl 0314.46006号 ·doi:10.2140/pjm.1975.59.267 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。