范燕琴;李,齐 模型线性的一致非参数检验。 (英语) 兹伯利0895.90048 经济。莱特。 55,第1期,53-59(1997). 摘要:我们针对一般的非参数替代方案,提出了线性(text{AR}(p))模型的简单非参数检验。线性零假设下检验统计量的渐近分布被证明是标准正态分布。此外,我们还证明了该测试与非参数(文本{AR}(p))替代方案是一致的。 引用于8文件 MSC公司: 91B82号 统计方法;经济指标和措施 第62页第20页 统计学在经济学中的应用 关键词:绝对正则性;渐近正态性;自回归模型;一致性试验;核估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Fan}和\textit{Q.Li},经济。莱特。55,编号1,53-59(1997;Zbl 0895.90048) 全文: DOI程序 参考文献: [1] Auestad,B.公司。;Tjotheim,D.:非线性级数的识别:一阶表征和阶确定。《生物特征》77,669-688(1990) [2] 比伦斯,H.J.,普洛伯格,W.,1994年。综合条件矩试验的渐近理论。南卫理公会大学经济系工作文件·Zbl 0927.62085号 [3] Boente,G。;Fraiman,R.:混合过程中非参数模型稳健估计的渐近分布。统计年鉴18891-906(1990)·Zbl 0703.62025号 [4] Cheng,B。;Tong,H.:关于非参数顺序确定和混沌。皇家统计杂志。Soc.服务器。B 54427-449(1992)·Zbl 0782.62081号 [5] De Jong,P.:广义二次型的中心极限定理。概率论相关领域75,261-277(1987)·Zbl 0596.60022号 [6] 范,Y。;Li,Q.:一致模型规范测试:省略变量和半参数函数形式。《计量经济学》64,865-890(1996)·Zbl 0854.62038号 [7] Fan,Y.,Li,Q.,1996b。一致的模型规范测试:基于内核的测试与Bierens的ICM测试。手稿·兹比尔1180.62071 [8] W.A.Fuller,1996年。统计时间序列简介。纽约威利·Zbl 0851.62057号 [9] Hall,P.:多元非参数密度估计的积分平方误差的中心极限定理。多变量分析杂志14,1-16(1984)·Zbl 0528.62028号 [10] 谢尔维克,V。;Tjotheim,D.:时间序列线性的非参数检验。生物特征82,351-368(1995)·Zbl 0823.62044号 [11] Khashimov,Sh.A.:弱相关平稳过程广义U-统计量的极限行为。概率论及其应用37,148-150(1992)·Zbl 0794.60028号 [12] 李清、王绍,1994。参数回归函数的简单一致性检验。工作文件,圭尔夫大学经济系。 [13] 卢科宁,R.P。;塞科宁,P。;Teräsvirta,T.:单变量时间序列的线性测试。斯堪的纳维亚统计杂志15,161-175(1988)·Zbl 0666.62089号 [14] Masry,E。;Tjotheim,D.:非线性ARCH时间序列的非参数估计和识别:强收敛性和渐近正态性。计量经济学理论11,258-289(1995) [15] 莫卡德姆(Mokkadem,A.):非线性、遍历性和遍历性三部曲的模型自回归(Sur un modéle autorégressif nonéaire,ergodicitéet ergodicityégéométrique)。时间序列分析杂志。8, 195-204 (1987) ·Zbl 0621.60076号 [16] Mokkadem,A.:ARMA过程的混合特性。随机过程。申请。29, 309-315 (1988) ·Zbl 0647.60042号 [17] Pham,D.T.:双线性和广义随机系数自回归模型的混合性质。随机过程。申请。23, 291-300 (1986) ·Zbl 0614.60062号 [18] Pham,D.T。;Tran,L.T.:时间序列模型的一些混合性质。随机过程。申请。19, 297-303 (1985) ·Zbl 0564.62068号 [19] Robinson,P.M.:稳健的非参数自回归。统计学讲义26247-255(1984)·Zbl 0573.62037号 [20] Roussa,G.G.:相依条件下核估计的渐近正态性:风险率的应用。《统计规划与推断杂志》25,81-104(1990)·Zbl 0731.62092号 [21] 特约瑟姆,D。;Auestad,B.:非线性时间序列的非参数识别:选择显著滞后。美国统计协会杂志891410-1419(1994)·Zbl 0813.62037号 [22] Tong,H.,1983年。非线性时间序列分析中的阈值模型。统计21讲义,纽约斯普林格·Zbl 0527.62083号 [23] Tong,H.,1990年。非线性时间序列:动态系统方法。牛津克拉伦登出版社·Zbl 0716.62085号 [24] White,H.,1994年。估算、推断和规格分析。《计量经济学社会专题论文第22号》,剑桥大学出版社·Zbl 0860.62100号 [25] Yoshihara,K.:平稳、绝对正则过程的U-统计量的极限行为。Z.wahrscheinlichkeits理论。Gebiete盖比特35、237-252(1976)·Zbl 0314.60028号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。