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赵宗明;周庆松

半鞅驱动的预期随机积分方程。 （英语） Zbl 1013.60025号

随机分析。申请。 20，第4期，755-782（2002）.
研究了由间断半鞅驱动的随机微分方程解的存在唯一性问题。他们首先使用黎曼和方法来构造预期随机积分；然后利用Garsia-Rodemich-Rumsey引理和所谓的替换公式，在相当一般的假设下，证明了具有预期初始条件的SDE的存在性定理。对于一个子类过程，得到了由间断半鞅驱动的预期随机微分方程解的唯一性。
审核人：A.格鲁德（马赛）

MSC公司：

60G44型 具有连续参数的鞅
60水柱 随机积分方程
2007年6月60日 随机变分法和Malliavin演算

关键词：

预期随机微分方程;正向积分;代换公式
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.-M.Chao}和\textit{C.-S.Chou}，随机分析。申请。20，第4号，755--782（2002；Zbl 1013.60025）
全文： 内政部

参考文献：

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