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阿杰米、阿赫迪·努门;本·纳斯尔（Ben Nasr，Adnen）;穆罕默德·博塔哈尔

美国通货膨胀率的季节性非线性长期记忆模型。 （英语） Zbl 1136.91563号

计算。经济。 31，第3期，243-254（2008）.
摘要：本文研究美国通货膨胀率中是否同时描述非线性、季节性和长记忆性。为此，我们将季节性FISTART（SEA-FISTAR）模型定义为D.范·迪克等[J.Econom.110，No.2，135–165（2002；Zbl 1040.62111号)]. 结果表明，当结合这三个特征时，对通货膨胀的描述得到了改进，并且季节性随着制度的变化而平滑变化。

引用于2文件

理学硕士：

91B84号 经济时间序列分析

关键词：

长内存;季节性;平滑过渡自回归

引文：

Zbl 1040.62111号

软件：

党派主义
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\textit{A.N.Ajmi}等人，计算。经济。31，第3号，243--254（2008；Zbl 1136.91563）
全文： 内政部

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