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A.孔。;P.McCullagh。;孟，X.-L。;D.尼古拉。;Tan，Z。

蒙特卡罗积分的统计模型理论（附讨论）。 （英语） Zbl 1067.62054号

J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B、 统计方法。 65，第3期，585-618（2003）.
摘要：用蒙特卡罗方法估计积分的任务是用模拟观测值作为数据的统计模型。这项练习的困难在于，我们通常拥有通过微积分或数值积分精确计算积分所需的所有信息，但为了简单或计算可行性，我们选择忽略其中一些信息。我们的建议是使用一个半参数统计模型，明确哪些信息被忽略，哪些信息被保留。该模型中的参数空间是样本空间上的一组测度，样本空间通常是一个无限维对象。毫无疑问，根据模拟数据，基线测度可以通过最大似然估计，所需积分可以通过前面推导的简单公式计算Y.瓦尔迪【Ann.Stat.13，178-205（1985；Zbl 0578.62047号)]和依据B.G.林赛[混合模型：理论、几何和应用。（1995）；另见J.Stat.Plann.Inference 47，29-39（1995；Zbl 0832.62027号)]在一个密切相关的偏倚抽样模型中。同样的公式也由C.J.盖尔[Tech.Rep.568，学校统计，明尼阿波利斯Minessota大学（1994）]和X.-L.孟和W·H·王【Stat.Sin.6，No.4，831-860（1996；Zbl 0857.62017号)]使用完全不同的参数。
与Geyer的回溯可能性相比，可以直接从Fisher信息中获得模拟误差的正确估计。半参数模型的主要优点是方差减少技术与子模型相关，在子模型中，最大似然估计量的方差可能比传统估计量小得多。该方法适用于马尔可夫链和更一般的多采样点蒙特卡罗采样方案。

引用于1审查
引用于25文件

MSC公司：

62G99型 非参数推理
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
65天30分 数值积分
2015年1月62日 贝叶斯推断
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法

关键词：

有偏抽样模型;桥式取样;控制变量;指数族;广义逆;重要性抽样;不变测度;迭代比例缩放;对数线性模型;马尔可夫链蒙特卡罗方法;多项式分布;化常数;半参数模型;追溯可能性

引文：

Zbl 0578.62047号;Zbl 0832.62027号;Zbl 0857.62017号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Kong}等人，J.R.Stat.Soc.，Ser。B、 《统计方法》。65，第3号，585--618（2003；Zbl 1067.62054）
全文： 内政部

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