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尼古拉·戈斯波迪诺夫;陶，叶

具有GARCH（1,1）误差的模型中的自举单位根检验。 （英语） Zbl 1217.62132号

经济。版次。 30，第4期，379-405（2011）.
摘要：本文提出了具有（GARCH（1,1）误差模型的自举单位根检验，并建立了其在温和矩和分布约束下的渐近有效性。虽然所提出的单位根bootstrap检验与渐近检验具有相同的幂增强特性[S.Ling公司和李伟凯（W.K.Li），经济。理论19541–564（2003）]，它提供了许多重要的优势。特别是，bootstrap程序不需要显式估计进入测试统计量分布的干扰参数，并纠正强异方差过程中出现的渐近测试的实质性大小失真。仿真结果表明，对于广泛的GARCH规范，bootstrap单位根检验具有良好的有限样本特性。

引用于2文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62F40型 引导、折刀和其他重采样方法
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验

关键词：

桌子
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Gospodinov}和\textit{Y.Tao}，经济。第30版，第4号，379--405（2011；Zbl 1217.62132）
全文： 内政部

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