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阿尼斯·哈杜奇（Anis M.Haddouche）。;多米尼克·福德里尼尔

精度矩阵的截断估计量。 （英语） Zbl 07842720号

数学。方法统计。 33，编号1，12-25（2024）.
摘要：本文通过高斯多元线性回归模型的标准形（（{Z}^T，{U}^T）^T）估计了其精度矩阵（{Sigma}^{-1}），其中（Z）和（U）分别是（m乘p）和（n乘p）矩阵。这个问题是在基于数据的损失函数\（\mathrm{tr}[（\hat{\Sigma}）下解决的^{-1}-{\Sigma}^{-1}）S]^2），其中（{\hat{\Simma}}^{-1-}）用统一的方法估计（{\Sigram}^{-1}），对于\（m）、\（n）和\（p）的任何顺序。我们导出了估计量，它除了包含在样本协方差矩阵（S={U}^TU）中的信息外，还使用了包含在样本均值（Z）中的数据。我们提供了这些估计优于通常估计的条件，其中（a）是一个正常数，（{S}^+）是（S）的Moore-Penrose逆。由于\（Z\）的作用，此类估计量也通过其截断版本得到了改进。

MSC公司：

62至XX 统计
60年XX月 概率论与随机过程

关键词：

基于数据的损失;精度矩阵;统计决策理论;截断估计量;高维统计
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\textit{A.M.Haddouche}和\textit{D.Fourdrinier}，数学。方法统计33，No.1，12-25（2024；Zbl 07842720）
全文： DOI程序

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