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劳尔·库廷;彼得·弗里兹;尼古拉·维克多

良好的粗糙路径序列及其在预测随机演算中的应用。 （英语） Zbl 1132.60053号

安·普罗巴伯。 35，第3号，1172-1193（2007）.
本文研究预期Stratonovich随机微分方程\[d Y_t=V_0（Y_t）d t+\sum_{i=1}^d V_i（Y_t）\circ d B^i_t，\quad Y_0=Y_0\]由一些随机过程驱动，这些随机过程将被提升到李群中的一条粗糙路径。既没有假设初始点（y_0）和（C^1）向量场（V=（V_0，dots，V_d））的自适应性，也没有假设后者的交换条件。在随机过程的简单条件下，作者证明了在粗糙路径意义下理解的上述SDE的唯一解实际上是Stratonovich解。证明了布朗运动满足这一条件。
作为应用，作者获得了这些解的相当灵活的结果，例如支持定理、大偏差原理和布朗运动沿预期向量场驱动的SDE的Wong-Zakai近似。作者认为，这种观点可能会统一关于预期SDE的许多结果。
审核人：Michael Högele（柏林）

引用于16文件

MSC公司：

99时60分 随机分析
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）

关键词：

预期随机演算;崎岖的道路;良好的粗糙路径;Stratonovich方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Coutin}等人，Ann.Probab。35，第3号，1172--1193（2007；Zbl 1132.60053）
全文： 内政部 arXiv公司

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