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.2017;46(7):3290-3296.
doi:10.1080/03610926.2013.851241。 Epub 2016年11月17日。

广义线性模型中均值和误差分布的正交性

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广义线性模型中均值和误差分布的正交性

黄郸华等。 公共统计理论方法. 2017.

摘要

我们证明了在广义线性模型中,平均模型参数始终与误差分布正交。因此,平均模型参数的最大似然估计量将是渐近有效的,无论误差分布是完全已知、已知到有限参数向量还是完全未指定,在这种情况下,似然被视为适当的半参数似然。此外,平均模型参数的最大似然估计量将与误差分布的最大似然性估计量渐近无关。这推广了正态、伽马和多项式回归模型的一些特殊情况下的一些众所周知的结果,也许更有趣的是,这表明,如果误差分布与平均值一起是非参数估计的,则始终可以获得渐近有效的估计和推论。相反,使用错误指定的误差分布或方差函数进行估计和推断通常是无效的。

关键词:妨害切线空间;回归模型;半参数模型。

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