金融债券
详细信息和选项
金融债券 代表一类金融工具,包括一系列息票支付和到期本金支付。 金融债券 使用数字或任意符号表达式。 金融债券 [ 参数 , 环境参数 , { 支柱 1 , 支柱 2 , … } ] 计算多个属性并以列表形式返回结果。 金融债券 [ 参数 , 环境参数 , “规则” ] 计算所有可用属性。 中的所有参数 金融债券 作为一组规则给出 { 参数 1 , val值 1 , 参数 2 , val值 2 , … } ] . 可能的参数包括: -
“面值” 面值或票面价值 “优惠券” 票面利率或支付函数 “成熟度” 到期日或买入/卖出日 “优惠券间隔” 息票支付间隔 “赎回价值” 赎回价值 ( 如果与面值不同 ) 可能的环境参数包括: -
“利息利率” 到期收益率或收益率 “结算” 结算日期 “日计数基础” 日计数约定 结算和到期日规范可以输入为日期或抽象时间单位。 息票可以指定为单一利率或依赖时间的支付函数。 可能的兴趣规范包括: -
第页 单一收益率 { 第页 1 , 第页 2 , … } 单位时间间隔内适用的即期汇率表 { { t吨 1 , 第页 1 } , { t吨 2 , 第页 2 } , … } 在指定时间更改费率的时间表 { 第页 1 -> 第页 1 , 第页 2 -> 第页 2 , … } 利率期限结构 功能 利益的力量 , 作为时间的函数给出 以下设置可用于 “天数基础” : -
"30/360" 美国债券基础 “30E/360” 欧洲债券基础 ( ISDA 2006年 ) “30E/360德语” 欧洲债券基础 ( ISDA 2000年 , 德国的 ) “30E+/360” 30E+/360天计数约定 “实际ICMA” 实际/实际ICMA “实际ISDA” 实际/实际ISDA “实际/365” 实际/365 ( 固定的 ) “实际/360” 实际/360 ( 法语 ) “实际/365L” 实际/365L “实际AFB” 实际/实际AFB/FBF主协议 自动 精确的日历计算 金融债券 可以计算以下属性: -
“价值” 按应计利息调整的价格 “FullValue” 未调整价格 “应计利息” 结算时应计利息 “持续时间” 麦考利持续时间 “修改的持续时间” 修改的持续时间 “凸性” 凸性 “优惠券周期天数” 包含结算的息票期天数 “结算日优惠券” 从上次优惠券到结算的天数 “结算到息票日” 从结算到下一张息票的天数 “下一个优惠券日期” 下一息票日期 “上一张优惠券日期” 上一息票日期 “剩余优惠券” 剩余息票付款 “累计因子” 代表应计利息的息票支付部分 当抽象时间单位用于 金融债券 有到期日 ,指定的结算时间 必须在债券存在的范围内( ). 按照惯例,到期收益率和息票规格假定为名义值,复利间隔等于息票支付间隔。 通过使用 有效利息 函数或函数利率规范,可以实现任何所需的复利。 当优惠券间隔 q个 指定,息票支付有时发生 q个 , 2 q个 , … 。如果没有息票间隔,则假定付款有时发生 1 , 2 , … 。有一个设置 “优惠券间隔”->0 ,指定的函数 “优惠券”-> (f) 被认为是连续的。 当在中指定日期时 金融债券 当息票或利率被指定为函数时,或者当利率被指定为由利率列表或期限结构组成时,该函数假定时间0出现在结算日之前的最近点,该结算日表示自到期日起的整数年数。 付款函数可以作为循环关系给出。 R解决方案 可用于将重复关系转换为时间函数,以用于 金融债券 . 当抽象时间单位用于 金融债券 ,日历属性不适用。 可以提供以下选项: -
假设 $假设 关于参数的假设 生成条件 False(错误) 是否对参数生成条件