弱平稳性

弱平稳性[程序]

给出了该过程的条件进程弱固定。

细节

  • 弱平稳过程也称为广义平稳或协方差平稳。
  • 随机过程程序如果其平均函数与时间无关，且其协方差函数与时间平移无关，则为弱平稳。

示例

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基本示例  (3)

检查过程是否弱平稳：

检查自回归时间序列是否是弱平稳的：

生成时间序列弱平稳的条件：

范围  (6)

检查是否存在ARP进程弱稳定：

检查平均函数在时间上是否恒定：

检查协方差函数是否是时间差的函数：

比较平稳和非平稳的协方差函数OrnsteinUhlenbeck过程:

可视化ARP进程弱静止：

对于三个参数：

找到一个弱静止的ARP过程:

检查：

一些已知的非弱平稳过程：

一些已知的弱平稳过程：

属性和关系  (4)

每MAP进程没有固定的初始条件是弱平稳的：

具有固定初始条件的时间序列过程不是弱平稳的：

适用于ARMA过程弱平稳性仅取决于自回归参数：

ARIM过程可能是弱静止的：

Wolfram Research（2012），弱平稳性，Wolfram语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/WeakStationarity.html。

文本

Wolfram Research（2012），弱平稳性，Wolfram语言函数，https://reference.wolfram.com/language/ref/WeakStationarity.html。

CMS公司

沃尔夫拉姆语言。2012年，《弱平稳性》，Wolfram语言与系统文档中心。Wolfram研究。https://reference.wolfram.com/language/ref/WeakStationarity.html。

亚太地区

沃尔夫拉姆语言。(2012). 弱平稳性。Wolfram语言与系统文档中心。检索自https://reference.wolfram.com/language/ref/WeakStationarity.html

BibTeX公司

@misc{reference.wolfram_2024_weakstationarity，author=“wolfram Research”，title=“{weakstationarity}”，year=“2012”，howpublished=“\url{https://reference.wolfram.com/language/ref/weakstationarity.html}”]}

BibLaTeX公司

@在线{reference.wolfram_2024_weakstationarity，organization={wolfram Research}，title={weakstationarity}，year={2012}，url={https://reference.jolfram.com/language/ref/weakstationarity.html}，note=[访问时间：2024年6月28日]}