内容
2024
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20240 利率互换的市场流动性 通过 Boudiaf、Ismael Alexander&Scheicher、Martin&Frieden、Immo -
146 公共货币作为价值存储、异质信仰和银行:CBDC的启示 通过 穆尼奥斯、曼努埃尔·A·桑斯和奥斯卡
2023
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145 宏观审慎政策的尾部传递:来自叙事方法的证据 通过 Lloyd、Simon和Fernández-Gallardo、Alvaro和Manuel,Ed -
144 量化宽松、会计和审慎框架以及银行贷款 通过 奥莱姆、安德里亚和拉姆查兰、罗德尼和罗伯托、罗伯托 -
143 害怕行尸走肉? 欧元区僵尸企业及其对健康企业信用状况的影响 通过 Havemeister、Lea Katharina和Horn、Kristian -
142 长期抵押合同的需求和抵押品的作用 通过 刘璐 -
141 廉价出售的外部性:来自抵押贷款义务的证据 通过 Shohini Kundu -
140 开放式共同基金的财务脆弱性:流动性管理工具的作用 通过 Dunne、Peter和Emter、Lorenz和Fecht、Falko和Giuliana、Raffaele和Peia、Oana
2022
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139 仪表不完善的纠正规定 通过 德维拉、爱德华多和沃尔特、安斯加 -
138 结构性风险对金融衰退的影响 通过 Hodula、Martin和Pfeifer、Lukáš和Janků、Jan -
137 宏观审慎政策和机构投资者在住房市场中的作用 通过 穆尼奥斯(Manuel A.Muñoz)和斯梅茨(Frank Smets) -
136 银行间信贷风险与金融稳定性 通过 奥伦·施诺森 -
135 双市场失衡框架下的住房和信贷失调 通过 卡梅拉维奇乌斯(Karmelavičius)、贾尤尼乌斯(Jaunius)和米卡利·奈特(Mikaliönaitö-Jouvanceau)、伊娃(Ieva)和彼得凯特(Petrokaitö)、奥斯特(Austöja Petrokait-t) -
134 基金经理是否因承担周期性风险而获得奖励? 通过 莱恩,艾伦 -
133 救助预期波动及其对市场纪律、风险承担和资本成本的影响 通过 朱利安娜·拉斐尔
2021
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132 具有个人灾难风险的生命周期风险承担 通过 Bagliano、Fabio C.和Fugazza、Carolina和Nicodano、Giovanna -
131 中央交易对手抵押品的实证分析 通过 格罗特、马格达莱纳和潘科斯特、N.亚伦和汤帕迪斯、Stathis -
130 信仰扭曲的审慎政策 通过 德维拉、爱德华多和沃尔特、安斯加 -
129 系统性风险溢出在欧元区货币政策传导中的作用 通过 亚历山大·斯科拉利斯 -
128 银行网络与经济增长:从特殊冲击到总体波动 通过 大桶,Nishant&Kundu,Shohini -
127 在新冠肺炎危机期间,流动性限制是否会加剧货币市场基金的赎回? 通过 Dunne,Peter G.和Giuliana,Raffaele -
126 综合杠杆和基金风险承担 通过 丹尼尔·弗里克 -
125 信贷周期的决定因素:广义边际的流量分析 通过 Cuciniello、Vincenzo和di Iasio、Nicola -
124 溢出分析的多层次网络方法:在马耳他国内投资基金部门的应用 通过 梅格里奥利、弗朗西斯科·高奇、斯蒂芬妮 -
123 风险抵押贷款、信贷冲击和跨境溢出 通过 Buesa、Alejandro和De Quinto、Alicia和Poblacionón García、Francisco Javier -
122 衡量银行倒闭对实体经济的影响:欧盟范围的分析框架 通过 瓦卡(Vacca)、瓦莱里奥·保罗(Valerio Paolo)和比什迈耶(Bichlmeier)、法比安·比拉斯基(Fabian&Biraschi)、保罗(Paolo&Boschi)、娜塔莉·阿尔瓦雷斯(Natalie&Alvarez)、安东尼奥·布拉沃(Antonio J.Bravo)和迪·普里米奥(Di Primio)、卢西亚诺(Luciano&Ebner)、安德烈(André&Hoeretzeder)、西尔维亚·巴列斯特罗斯(Silvia&Balle -
121 解决新冠肺炎后的抵押贷款危机:上次危机的教训 通过 McCann、Fergal和O'Malley、Terry -
120 反周期资本缓冲的定量分析 通过 米盖尔·法里亚·埃·卡斯特罗 -
119 投资基金、货币政策和全球金融周期 通过 克里斯托夫·考夫曼 -
118 宏观审慎政策对中欧和东欧资本流动的影响 通过 Eller、Markus&Hauzenberger、Niko&Huber、Florian&Schubersh、Helene&Vashold、Lukas -
117 危机期间技术在银行业中的重要性 通过 Timmer、Yannick和Pierri、Niccola -
116 顺周期资产管理和债券风险溢价 通过 Barbu、Alexandru和Fricke、Christoph和Moench、Emanuel -
115 跨订单信用衍生品关联 通过 贝内德塔·比安奇 -
114 金融危机、宏观审慎政策和信贷与GDP缺口的可靠性 通过 亚历山德里·皮耶吉奥·博洛尼亚(Alessandri)、皮耶路易吉(Piergiorgio)和加勒多(Galardo)、马达莱纳(Maddalena)
2020
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113 金融稳定政策与银行贷款:1920-21年美联储干预的准实验证据 通过 基里安·里德 -
112 欧元区银行的紧缩和国际银行模式 通过 Argimón、Isabel&Ortiz、Elena Fernández&Rodriguez-Moreno、Maria -
111 债务持有人监控和隐性担保:BRRD是否改善了市场纪律? 通过 Jannic Alexander库图拉 -
110 填补缺口的政府债务期限选择 通过 弗雷德里克·艾达姆 -
109 衡量奥地利银行间市场风险分散程度的动态网络模型 通过 Hledik、Juraj和Rastelli、Riccardo -
108 新闻所暗示的公司网络 通过 Zheng、Hannan和Schwenkler、Gustavo -
107 不确定性下的金融网络监管 通过 卡洛斯·拉米雷斯
2019
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106 宏观审慎监管中的选举周期 通过 卡斯滕·穆勒 -
105 影子银行与有限存款保险下的金融稳定 通过 卢卡斯·沃尔米 -
104 资本要求对良好和不良风险承担的影响 通过 Pancost,N.Aaron和Robatto,Roberto -
103 银行征税和公司税之间的相互作用:银行杠杆如何受到影响? 通过 Bremus、Franziska和Schmidt、Kirsten和Tonzer、Lena -
102 说明、高潮、结局:通过将ESRB金融危机数据库与欧盟委员会的宏观经济失衡程序计分板联系起来,对欧盟最近的金融危机进行生命周期评估 通过 斯齐拉德·埃尔哈特 -
101 宏观审慎政策溢出与国际银行业——采用引力方法 通过 安妮·诺林 -
100 冻结市场中的减价销售 通过 埃桑·易卜拉希米 -
99 担保特殊目的实体、银行保荐人和衍生品 通过 菲多·巴韦·基林(Pawe Fiedor)和尼尔·基林(Neill Killeen) -
98 银行资产质量与货币政策传递 通过 Kelly、Robert和Byrne、David -
97 重新思考资本监管:股息审慎目标案例 通过 穆尼奥斯(Manuel A.Muñoz)。 -
96 最佳解决银行遗留问题 通过 塞古拉、安纳托利和苏亚雷斯、哈维尔 -
95 UCITS基金使用信用违约互换:来自欧盟监管数据的证据 通过 Guagliano、Claudia&Mazzacurari、Julien&Kenny、Oisin&Braunsteffer、Achim -
94 信息传染和商业模式的相似性是否解释了银行信贷风险的共性? 通过 Wang、Dieter和van Lelyveld、Iman和Schaumburg、Julia -
93 银行资本延期 通过 马蒂诺娃、娜塔莉亚和佩罗蒂、恩里科和苏亚雷斯、哈维尔 -
92 SICR的周期性:IFRS 9下的抵押建模 通过 爱德华·加夫尼和费格尔·麦肯 -
91 监管资本让银行更安全了吗? 游戏中的皮肤与道德风险 通过 欧内斯特·多托维奇 -
90 欧洲主权信贷风险市场政策和监管的有效性:网络分析 通过 Buse、Rebekka&Schienle、Melanie&Urban、Jörg -
89 欧盟可能的多样化要求对银行主权债券投资组合风险的影响 通过 Craig、Ben和Giuzio、Margherita和Paterlini、Sandra -
88 在危机背景下,是什么推动了银行的主权债务组合? 通过 喇嘛、马蒂亚斯和门西亚、哈维尔 -
87 欧洲住房市场的小风险:过去和现在 通过 Kelly、Jane和Le Blanc、Julia和Lydon、Reamon
2018
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86 银行间网络的系统性非流动性 通过 朗菲尔德、萨姆和刘、子君和奥塔、通弘和费拉拉、杰拉尔多 -
85 结构性信贷比率 通过 贝内德塔·比安奇 -
84 重建和压力测试信贷网络 通过 Ramadiah、Amanah和Caccioli、Fabio和Fricke、Daniel -
83 非对称银行联盟中的银行处置和公众支持 通过 塞古拉、安纳托利和维森特、塞尔吉奥 -
82 设置反周期资本缓冲的利润对供给方法:捷克的例子 通过 Pfeifer、Lukásh和Hodula、Martin -
81 传染在金融压力传播中的作用 通过 米盖尔·埃尔库拉诺。 -
80 欧元区宏观经济波动的影响 通过 Hauzenberger、Niko&Böck、Maximilian&Pfarrhofer、Michael&Stelzer、Anna&Zens、Gregor -
79 贷款标准和产出增长 通过 科蒂、迪维亚 -
78 分析欧洲非金融部门的信贷风险传递:网络方法 通过 格罗斯、克里斯蒂安和西克罗斯、皮埃尔 -
77 金融机构的周期性投资行为 通过 扬尼克·蒂默 -
76 评估宏观审慎政策 通过 巴赫、克劳迪娅·M·沃格尔、埃德加和韦格特、本杰明 -
75 保险公司作为资产管理人和系统风险 通过 Ellul、Andrew&Jotikasthira、Chotibhak&Kartasheva、Anastasia&Lundblad、Christian T.&Wagner、Wolf -
74 调节厄运循环 通过 Alogoskoufis、Spyros和Langfield、Sam -
73 主权风险和银行风险承担 通过 阿尼尔·阿里 -
72 清算所-5:欧洲衍生品市场自愿清算的决定因素 通过 帕韦·菲多尔 -
71 解决不良贷款危机:爱尔兰抵押贷款市场的持续案例 通过 费格尔·麦肯 -
70 差异风险溢价与资本结构 通过 巴巴克·洛法利埃 -
69 当复活的赌博风险太大时 通过 科蒂、迪维亚 -
68 金融和非金融部门的商业周期和资产负债表 通过 维拉科塔,阿隆索 -
67 主权债券支持证券的积极流动性溢出 通过 彼得·邓恩(Peter G.Dunne)。 -
66 主权债券支持证券作为一种溢出预防手段的有效性如何? 通过 David Cronin和Dunne,Peter G。 -
65 主权债券支持证券:VAR-for-VAR和边际预期缺口评估 通过 Perea、Maite De Sola和Dunne、Peter G.和Puhl、Martin和Reininger、Thomas -
64 卖空禁令与银行稳定 通过 Beber、Alessandro&Fabbri、Daniela&Pagano、Marco&Simonelli、Saverio -
63 银行期限转换:风险、回报与政策 通过 博洛尼亚,皮耶路易吉
2017
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62 中央清算的需求:清算还是不清算,这是个问题 通过 Bellia、Mario和Panzica、Roberto和Pelizzon、Loriana和Peltonen、Tuomas A。 -
61 场外衍生品的歧视性定价 通过 Hau、Harald和Hoffmann、Peter和Langfield、Sam和Timmer、Yannick -
60 现代金融生态系统的危机 通过 迪亚西奥、乔瓦尼和波兹萨、佐尔坦 -
59 流动性错配下的ETF套利 通过 潘、凯文、曾、姚 -
58 银团贷款和CDS定位 通过 Aldasoro、Iñaki和Barth、Andreas -
57 为什么银行在危机期间没有进行资本重组? 通过 马泰奥·克罗西亚尼 -
56 国际银行处置的宏观方法 通过 Schoenmaker,德克 -
55 欧元区回购市场的抵押品稀缺溢价 通过 瓜利亚诺、克劳迪娅·马扎库里、朱利安 -
54 集中清算的欧盟利率衍生品市场中的交易对手网络 通过 菲多尔、巴威和拉普希斯、莎拉和奥斯扎格霍娃、露西娅 -
53 两大扭曲:银行对债务融资的激励 通过 格罗尼韦根、杰西和维茨、彼得 -
52 资产抵押、银行融资和脆弱性 通过 Ahnert、Toni和Anand、Kartik和Gai、Prasanna和Chapman、James -
51 缺失的环节:从部分数据揭示金融网络结构的全球研究 通过 阿南德、卡提克和范莱利维尔德、伊曼和巴奈、阿尔达姆和弗里德里希、索伦和加拉特、罗德尼和哈瓦吉、格里高兹和菲克、何塞和汉森、伊布和马丁内斯·贾拉米洛、塞拉芬和李、霍温和莫利娜·博尔博阿、何塞·路易斯和诺比利、斯特凡诺和拉詹、斯里拉姆和萨拉科娃、迪亚拉和席尔瓦、蒂亚戈·克里斯蒂亚诺和西尔维斯特里、劳拉和鲁本斯·斯坦卡托·德索萨、塞尔吉奥 -
50 银行股权与纾困债务:一个机构视角 通过 Mendicino、Caterina&Nikolov、Kalin&Suarez、Javier -
49 批发资金枯竭 通过 佩里根(Pérignon)、克利斯朵夫(Christophe)和塞斯玛(Thesmar)、大卫(David)和维尔梅(Vuillemey)、纪尧姆(Guillaume) -
48 银行业一体化与房价联动 通过 兰迪埃、奥古斯丁和斯拉尔、大卫和塞斯玛、大卫 -
47 银行资本要求的实际影响 通过 弗雷斯、亨利和雷、马蒂亚斯和塞斯玛、大卫 -
46 模拟银行和影子银行系统中的火灾销售 通过 卡利马尼、苏珊娜和哈扎吉、格列泽戈兹和奥乔夫斯基、达维德 -
45 单位根方法在金融危机预警中的应用 通过 Virtanen、Timo&Tölö、Eero&Virén、Matti&Tapalus、Katja -
44 压缩场外交易市场 通过 德埃里科、马尔科和鲁克尼、塔里克 -
43 七国集团国家连贯的金融周期:为什么扩大信贷可以成为一种资产 通过 Schüler、Yves S.和Peltonen、Tuomas A.和Hiebert、Paul -
42 共同基金运作与流动性管理的动态理论 通过 曾、姚 -
41 金融摩擦与实体经济 通过 马里奥·皮特鲁蒂 -
40 绘制欧盟银行和影子银行实体之间的相互联系 通过 阿巴德(Abad)、豪尔赫(Jorge)和德埃里科(D'Errico)、马可(Marco)和基林(Killeen)、尼尔(Neill)和卢斯(Luz)、维拉(Vera)和佩尔顿(Peltonen)、图马斯(Tuomas A.)和波特(Portes)、理查德(Richard) -
39 分解新兴经济体的金融稳定性 通过 Lepers、Etienne和Sánchez Serrano、Antonio -
38 转向流动性和系统性银行挤兑 通过 罗伯托,罗伯托 -
37 SRISK:系统风险的有条件资本短缺度量 通过 Brownlees、Christian&Engle、Robert F。 -
36 信贷条件、宏观审慎政策和房价 通过 Kelly、Robert和McCann、Fergal和O'Toole、Conor -
35 解决安全三重困境:欧元区的安全主权资产 通过 van Riet,广告 -
34 国际银行的决议:小国能应付吗? 通过 Schoenmaker,德克
2016
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33 信用违约互换市场中的风险如何流动? 通过 D'Errico、Marco&Battiston、Stefano&Peltonen、Tuomas A.&Scheicher、Martin -
32 具有溢出效应的金融传染:多重网络方法 通过 佩拉尔塔、古斯塔沃和克里斯托莫、里卡多 -
31 有史以来最大规模流动性注入的(意想不到的)后果 通过 克罗西亚尼(Crosignini)、马特奥(Matteo)和法里亚·埃·卡斯特罗(Faria-e-Castro)、米格尔(Miguel)和丰塞卡(Fonseca)、路易斯(Luis) -
30 国际危机暴露:贸易与金融传染 通过 埃弗雷特·格兰特 -
29 预测欧盟银行业的脆弱性:全球和国内因素的作用 通过 Behn、Markus&Detken、Carsten&Peltonen、Tuomas A.&Schudel、Willem -
28 金融中介、资源配置和宏观经济相互依存 通过 加利普·凯末尔·奥赞 -
27 (赞成)-抵押品折价和系统性流动性不足的周期性 通过 Glaser、Florian和Panz、Sven -
26 利用弹性得出最佳破产豁免 通过 爱德华多·达维拉 -
25 二级市场交易的宏观经济效应 通过 丹尼尔·纽汉 -
24 流动性恐慌的宏观审慎政策 通过 加西亚-迈西亚、丹尼尔和维拉科塔、阿隆索 -
23 资产管理中的流动性转换:来自共同基金现金持有量的证据 通过 谢尔盖·切伦科和阿迪·桑德拉姆 -
22 套利巴塞尔证券化框架:来自德国ABS投资的证据 通过 马蒂亚斯·伊芬 -
21 ESBies:份额安全 通过 Brunnermeier、Markus K.和Langfield、Sam和Pagano、Marco和Reis、Ricardo和Van Nieuwerburgh、Stijn和Vayanos、Dimitri -
20 多路银行间网络和系统重要性——对欧洲数据的应用 通过 Aldasoro、Iñaki和Alves、Iván -
19 银行融资流动性选择与金融稳定性的战略互补性 通过 安德烈·席尔瓦 -
18 金融机构的周期性投资行为 通过 扬尼克·蒂默 -
17 评估基于资本的宏观审慎政策的成本和收益 通过 Behn、Markus&Gross、Marco&Peltonen、Tuomas A。 -
16 银行资本重组和贷款:一点点是不够的 通过 蒂莫泰·霍马 -
15 信用违约互换利差与系统性金融风险 通过 斯蒂芬诺·吉利奥 -
14 通过产品复杂性迎合投资者 通过 塞勒里耶、克莱尔和瓦莱、鲍里斯 -
13 银行利率风险敞口与货币政策传导 通过 戈麦斯、马蒂厄和兰迪埃、奥古斯丁和斯拉尔、大卫和塞斯玛、大卫 -
12 极端风险相互依赖 通过 波兰斯基、阿诺德和斯托亚、埃瓦里斯特 -
11 银行风险敞口和主权压力传递 通过 阿尔塔维拉(Altavilla)、卡洛(Carlo)和帕加诺(Pagano)、马尔科(Marco)和西蒙利(Simonelli)、萨维里奥(Saverio) -
10 清算所的系统性风险:来自欧洲回购市场的证据 通过 Boissel、Charles&Derrien、François&Ørs、Evren&Thesmar、David -
9 欧元危机期间依赖于制度的主权风险定价 通过 Delatte、Anne-Laure和Fouquau、Julien和Portes、Richard -
8 双重银行挤兑和流动性风险管理 通过 伊波利托、菲利波和佩德罗、何塞-路易斯和波罗、安德里亚和塞特、恩里科 -
7 对欧洲银行的纾困预期:行动胜于雄辩 通过 Schäfer、Alexander&Schnabel、Isabel&Weder di Mauro、Beatrice -
6 瑞士法郎的跨国敞口 通过 Bénétrix,Agustín S.&Lane,Philip R。 -
5 银行证券交易与信贷供应:危机的微观证据 通过 Abbassi、Puriya&Iyer、Rajkamal&Peydró、José-Luis&Tous、Francesc R。 -
4 资本市场融资、企业成长与企业规模分布 通过 Didier、Tatiana&Levine、Ross&Schmukler、Sergio L。 -
三 银行的期限转换有多过度? 通过 塞古拉、安纳托利和苏亚雷斯、哈维尔 -
2 宏观审慎监管:从理论到政策 通过 Schoenmaker、Dirk和Wierts、Peter -
1 EMU下的宏观金融稳定性 通过 菲利普·莱恩。