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全球系统性风险度量的排序一致性：经验证据

作者

上市的：
  • Michael Abendschein
  • 彼得·格兰德克

摘要

我们实证分析了流行的全球系统性风险度量（SRM）在多大程度上产生了与金融机构的系统重要性相关的可比结果，特别是各种SRM分类的一致性程度取决于哪些决定因素。在本研究中，我们调查了SRM的等级相关性，以检测可能解释（In-）一致排名结果的常见驱动因素。这可以促进对SRM结果的解释，并提高其在学术和实际应用中使用的可靠性。我们的结果表明，等级相关性对银行的杠杆率和紧缩的经济状况尤为敏感。这一发现适用于各种不同的规范。

建议引用

  • Abendschein，Michael&Grundke，Peter，2018年。"全球系统性风险度量的排序一致性：经验证据,"2018年VfS年会（弗莱堡，布莱斯高）：数字经济181623年，Verein für Socialpolitik/德国经济协会。
    • 手柄：RePEc:zbw:vfsc18:181623
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    IDEAS上列出的参考文献

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      • 西尔万·贝诺（Sylvain Benoêt）和吉尔伯特·科列塔兹（Gilbert Colletaz）、克里斯托夫·胡林（Christophe Hurlin）和克里斯托夫·佩里根（Christopher Pérignon），2019年。"系统风险度量的理论与实证比较,"工作文件哈尔-02292323，哈尔。
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    引文

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    引用人：

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