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格兰杰因果关系的几何和长期方面

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摘要

本文扩展了多元格兰杰因果关系，以考虑格兰杰因果发生的子空间以及长期格兰杰因果。针对包括线性可逆过程和VARMA在内的各种时间序列过程，导出并广泛研究了Granger因果关系的这些新概念的性质以及必要的限制L2中的均值回复是长期格兰杰非因果关系的一个例子，（ii）协整是沿子空间长期格兰杰无因果关系的特例，（iii）可控性是格兰杰因果关系的特殊情况，最后（iv）线性理性预期沿子空间包含（可能可测）格兰杰因果约束。

建议引用

  • Majid M.Al-Sadoon，2013年。"格兰杰因果关系的几何和长期方面,"经济学工作论文1356年，蓬佩法布拉大学经济与商业系。
    • 手柄：RePEc:upf:upfgen:1356
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    引文

    博客提及

    由发现EconAcademics.org公司，经济研究博客聚合器：
    1. 一些周末阅读
      作者：Dave Giles计量经济学节拍：Dave Giles的博客2013年11月1日22:41:00
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      由？在里面R博客2013年11月1日22:41:00

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    引用人：

    1. Al-Sadoon，Majid M.，2019年。"检验子空间Granger因果关系,"计量经济与统计，爱思唯尔，第9卷（C），第42-61页。
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    1. Al-Sadoon，马吉德·M，2019。"检验子空间Granger因果关系,"计量经济与统计爱思唯尔，第9卷（C），第42-61页。
    2. Ghysels，Eric&Hill，Jonathan B.&Motegi，Kaiji，2016年。"用混合频率数据检验格兰杰因果关系,"计量经济学杂志爱思唯尔，第192（1）卷，第207-230页。
    3. Al-Sadoon，Majid M.，2018年。"线性有理期望模型的线性系统方法,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第34卷（3），第628-658页，6月。
    4. Al-Sadoon，M.M.，2009年。"子空间因果关系：理论,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院0919。
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    关键词

    格兰杰因果关系;长期格兰杰因果关系;L2-均值回归;p-混合;协整;VARMA公司;可控性;卡尔曼分解;线性理性预期;
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    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • 第51页-数学和定量方法——计量经济建模——模型构建和估计

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