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美国经济衰退与实时数据的预测组合

作者

已列出：
  • 劳伦·鲍威尔
  • 安德烈·瓦斯内夫

摘要

本文建议使用预测组合来提高美国经济周期指数预测的准确性，该指数由美国经济研究局商业周期日期委员会发布。它侧重于利用成熟的一致性指标和收益率曲线模型进行一步式的月度样本外预测，允许动态和实时数据修正。预测组合使用logscore和基于二次核的权重，这些权重随时间变化。本文发现，与各模型自身的预测性能相比，将重合指标模型和收益率曲线模型的概率预测组合在一起，预测精度有所提高。

建议引文

  • Pauwels，Laurent&Vasnev，Andrey，2013年。”美国经济衰退与实时数据的预测组合,"工作文件2013-05，悉尼大学商学院，商业分析学科。
    • 手柄：RePEc:syb:wpbsba:1213/8965
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