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密度预测组合中最优权重的实用考虑

作者

上市的：
  • 劳伦·鲍威尔
  • 安德烈·瓦斯内夫

摘要

找到合适的权重来组合多个密度预测的问题是当前预测组合文献中争论的一个重要问题。最近，Hall和Mitchell（IJF，2007）的一篇论文提出将密度预测与通过解决优化问题获得的最佳权重相结合。本文研究了当预测周期数相对较少时该优化问题的性质，发现它通常通过将所有权重分配给一个密度预测来产生角点解。本文的实际建议是为最佳权重增加一个训练样本周期。虽然保留一部分数据用于参数估计和进行伪样本预测是经验文献中的常见做法，但使用单独的训练样本来获得最佳权重是新颖的，之所以建议这样做是因为它减少了角点解的机会。替代对数核或二次核加权方案没有此训练样本要求。一月

建议引用

  • Pauwels，Laurent&Vasnev，Andrey，2013年。"密度预测组合中最优权重的实用考虑,"工作文件2013年1月，悉尼大学商学院，商业分析学科。
    • 手柄：RePEc:syb:wpbsba:2123/8932
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    引用人：

    1. Magnus，Jan R.和Vasnev，Andrey L.，2015年。"计量经济学中敏感性的解释和使用，以预测组合为例,"国际预测杂志爱思唯尔，第31卷（3），第769-781页。

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