作者
摘要
如[Rudd和Schroeder，1982]所示，使用两条腿的期权利差进行抵消的期权组合保证金问题可以通过网络流算法在多项式时间内解决。然而，只有两条腿的利差不能提供足够的风险测量准确性。因此，保证金实践也使用三条腿和四条腿的利差。目前还不知道用多项式时间解决带三条腿和四条腿的期权价差也用于抵消的问题的扩展。本文针对这一扩展提出了一种启发式网络流算法，并进行了计算研究，证明了该算法在边缘实践中的高效性。
建议引文
Matsypura，D.&Timkovsky，V.G.，2010年。”按网络流量划分的保证金期权组合,"工作文件2010年5月，悉尼大学商学院，商业分析学科。手柄：RePEc:syb:wpbsba:2123/8173
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