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基于独立成分分析的结构VAR模型识别：性能评估研究

作者

上市的：
  • 阿莱西奥·莫内塔
  • 吉安卢卡·帕兰特

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独立成分分析（ICA）是一种以最小相依线性组合变换一组随机变量的统计方法。在假设观测数据是非高斯过程和独立过程的混合物的情况下，ICA能够恢复潜在的成分，但存在尺度和阶数不确定性。将其应用于结构向量自回归（SVAR）模型可以使研究人员从估计残差中恢复独立结构冲击对观测序列的影响。我们分析了最近在SVAR识别领域中提出的不同ICA估计量，并比较了它们在恢复结构系数方面的性能。此外，在提出解决ICA不确定性问题的算法后，我们评估了假设检验中估计量的大小失真。我们通过关注逐渐接近高斯情况的分布场景进行分析，即ICA方法无法恢复独立分量的情况。就ICA估计量的统计性质而言，我们没有发现任何证据表明一种方法优于所有其他方法。最后，我们使用美国数据给出了一个实证说明，以确定政府支出和减税对经济活动的影响，从而提供了一个可以使用ICA技术进行假设检验的示例。

建议引用

  • Alessio Moneta和Gianluca Pallante，2020年。"基于独立成分分析的结构VAR模型识别：性能评估研究,"LEM论文系列2020年24月，意大利比萨圣安娜高等研究学院经济与管理实验室（LEM）。
    • 手柄：RePEc:ssa:lemwps:2020/24年
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    1. 伯纳、安妮和布鲁斯、斯蒂芬和莫内塔、阿莱西奥和斯特恩、大卫一世，2022年。"提高能效会减少能源使用吗？欧洲和美国经济整体反弹效应的实证证据,"能源经济学爱思唯尔，第110（C）卷。
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    1. Ramey，V.A.，2016年。"宏观经济冲击及其传播,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&Harald Uhlig（编辑），宏观经济学手册，第1版，第2卷，第0章，第71-162页，爱思唯尔。
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    独立成分分析;识别;结构VAR;脉冲响应函数;非高斯性;广义正态分布;
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    • 第14项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：一般——半参数和非参数方法：一般
    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • E62型-宏观经济学和货币经济学——宏观经济政策、公共财政的宏观经济方面和一般展望——财政政策；现代货币理论

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