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秩回归的渐近和自举性质

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  • 维克托·苏博廷

摘要

本文发展了自举理论并推广了秩估计的渐近理论，如Han（1987）的最大秩相关估计（MRC）、Cavanagh和Sherman（1998）的单调秩估计（MR）或Abrevaya（2003）的配对差分秩估计量（PDR）。众所周知，在一般情况下，这些估计量具有渐近正态分布，但很难找到渐近方差。这里我们证明了渐近分布的分位数和方差可以通过非参数bootstrap一致估计。我们研究了基于渐近逼近和bootstrap的推理的准确性，并给出了相关误差的界。在MRC和MR的情况下，界是接近n^{-1/6}的有序样本大小的函数。PDR估计属于秩估计的一个特殊子类，其界在n^{-1/2}附近消失。通过蒙特卡罗实验和一个实际数据示例说明了理论结果。

建议引用

  • Subbotin，Viktor，2007年。"秩回归的渐近和自举性质,"MPRA纸9030，德国慕尼黑大学图书馆，2008年3月20日修订。
    • 手柄：RePEc:pra:mprapa:9030
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引用人：

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    1. Subbotin，Viktor，2008年。"关于秩回归计量经济学理论的论文,"MPRA纸14086，德国慕尼黑大学图书馆。
    2. Qi Li和Jeffrey Scott Racine，2006年。"非参数计量经济学：理论与实践,"经济学书籍,普林斯顿大学出版社，第1版，第1卷，编号8355。
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    4. Jason Abrevaya，1999年。"因变量变换未知的固定效应模型的Leapfrog估计,"计量经济学杂志Elsevier，第93卷（2），第203-228页，12月。
    5. Youngki Shin和Zvezdomir Todorov，2021年。"最大秩相关估计量的精确计算,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第24卷（3），第589-607页。
    6. Shakeb Khan和Elie Tamer，2002年。"截尾变换模型的两两比较估计,"RCER工作文件495，罗切斯特大学经济研究中心（RCER）。
    7. Khan，Shakeb&Tamer，Elie，2007年。"具有一般形式截尾的持续时间模型的部分秩估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第136（1）卷，第251-280页，1月。
    8. Gorgens，Tue和Horowitz，Joel L.，1999年。"因变量变换未知的删失回归模型的半参数估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第90卷（2），第155-191页，6月。
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    10. 周亚红，2008。"对称性下非平稳面板数据变换模型的半参数估计,"经济学快报爱思唯尔，第99卷（1），第107-110页，4月。
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    12. Ming Yueh Huang和Chin Tsang Chiang，2017年。"变线性指数半参数分布模型的估计和推断方法,"斯堪的纳维亚统计杂志丹麦理论统计学会；芬兰统计学会；挪威统计协会；瑞典统计协会，第44卷（2），第396-424页，6月。
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    14. Shakeb Khan&Xiaoying Lan&Elie Tamer&Qingsong Yao，2021年。"用迭代凸优化估计高维单调指数模型1,"论文2110.04388，arXiv.org，2023年2月修订。
    15. 艾春荣，陈晓红，2007。"具有不同条件变量的可能指定错误的半参数条件矩约束模型的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第141（1）卷，第5-43页，11月。
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    17. Chen，Le-Yu和Lee，Sokbae，2019年。"打破离散选择模型条件矩不等式中的维数诅咒,"计量经济学杂志爱思唯尔，第210（2）卷，第482-497页。
    18. Lewbel，Arthur&McFadden，Daniel&Linton，Oliver，2011年。"根据二项式数据估计分布的特征,"计量经济学杂志爱思唯尔，第162（2）卷，第170-188页，6月。
    19. 马克·科佩詹斯，2001年。"使用混合分布估计器（MOD）估计二进制响应模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第102（2）卷，第231-269页，6月。
    20. Aradillas-López，Andrés&Rosen，Adam M.，2022年。"具有完全信息的有序反应博弈中的推理,"计量经济学杂志爱思唯尔，第226（2）卷，第451-476页。

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