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基于LADE的非特定和重尾异方差噪声ARMA模型的推理

作者

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  • 朱、柯
  • 凌、石青

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本文针对带有未指定和重尾异方差噪声的ARMA模型，提出了一种系统的统计推断方法。我们首先研究模型的最小绝对偏差估计量（LADE）和自加权LADE。当噪声分别具有有限方差和无穷方差时，这两种估计量都被证明是强相合的和渐近正态的。LADE和自加权LADE的收敛速度为$n^{-1/2}当GARCH噪声的尾部指数为（0,4]），因此它们在这种情况下更有效。由于它们的渐近协方差矩阵不能直接从样本中估计，因此我们在这种非标准情况下开发了用于统计推断的随机加权方法。我们进一步提出了一种新的基于符号的模型充分性portmanteau检验对我们的程序进行了性能评估，并给出了一个实例。

建议引用

  • 朱可玲，石青，2014。"基于LADE的非特定和重尾异方差噪声ARMA模型的推理,"MPRA纸59099，德国慕尼黑大学图书馆。
    • 手柄：RePEc:pra:mprap:59099
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    引文

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    7. Yang，Yaxing&Ling，Shiqing&Wang，Qiying，2022年。"MA（1）模型的全局LSE一致性,"统计与概率信件，爱思唯尔，第182卷（C）。
    8. 李东玲，石青朱柯，2016。"ZD-GARCH模型：研究异方差的新方法,"MPRA纸68621，德国慕尼黑大学图书馆。

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    1. 朱可玲，石青，2013。"ARMA-GARCH/IGARCH模型的全局自加权和局部拟极大指数似然估计,"MPRA纸51509，德国慕尼黑大学图书馆。
    2. 张，兴发&张，荣茂&李，袁&凌，石青，2022。"基于LADE的重尾G-GARCH（1,1）噪声自回归模型的推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第227（1）卷，第228-240页。
    3. 柯竺，2018。"未知形式异方差下自回归模型的统计推断,"论文1804.02348，arXiv.org，2018年8月修订。
    4. Ling，Shiqing&McAleer，Michael，2002年。"一类GARCH过程的平稳性和矩的存在性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第106（1）卷，第109-117页，1月。
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    7. 柯竺，2016。"弱自回归移动平均模型中的组合测试自举,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第78卷（2），第463-485页，3月。
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    20. Tim Bollerslev，2008年。"ARCH（GARCH）术语表,"创建研究论文2008-2049年，奥胡斯大学经济与商业经济系。

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    关键词

    ARMA（p;q） 模型;渐近正态性;重尾噪音;G/ARCH噪音;LADE公司;随机加权法;自重式LADE;基于符号的portmanteau测试;一致性强。;
    所有这些关键字.

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    • 第12项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——假设检验：总则
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