新西兰货币政策传导机制的变化
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Ben S.Bernanke和Kenneth N.Kuttner,2005年。 " 什么解释了股市对美联储政策的反应? ," 金融杂志 ,美国金融协会,第60卷(3),第1221-1257页,6月。 Ben S.Bernanke和Kenneth N.Kuttner,2003年。 " 股市对美联储政策的反应是什么? ," 诉讼程序 ,旧金山联邦储备银行,3月。
Ben S.Bernanke和Kenneth N.Kuttner,2003年。 " 股市对美联储政策的反应是什么? ," 工作人员报告 174,纽约联邦储备银行。 Ben S.Bernanke和Kenneth N.Kuttner,2004年。 " 什么解释了股市对美联储政策的反应? ," NBER工作文件 10402,国家经济研究局。 Ben S.Bernanke和Kenneth N.Kuttner,2004年。 " 股市对美联储政策的反应是什么? ," 财经讨论系列 2004-16年,美国联邦储备系统理事会。
Aaron Drew和L Christopher Plantier,2000年。 " 新西兰和其他美元集团国家的利率平滑 ," 新西兰储备银行讨论文件系列 DP2000/10,新西兰储备银行。 Toshitaka Sekine,2006年。 " 时变汇率传递:一些工业国家的经验 ," 国际清算银行工作文件 202,国际清算银行。 David Tripe、John McDermott和Ben Petro,2005年。 " 新西兰货币政策制度变化的应对测试 ," 当代经济与金融分析研究 ,载于:《比较视角下的亚太金融市场:21世纪的问题和影响》,第453-467页, 翡翠集团出版有限公司。 伯纳德·霍奇茨,2006年。 " 新西兰通货膨胀过程的变化 ," 新西兰储备银行公告 新西兰储备银行,第69卷,第1-30页,3月。 泽尔纳,阿诺德·帕尔姆,弗兰兹,1974年。 " 时间序列分析与联立方程计量经济模型 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第2卷(1),第17-54页,5月。 Zellener,Arnold&PALM,Franz,1974年。 " 时间序列分析与联立方程计量经济模型 ," 利达重印核心 173,卢万天主教大学,运营研究和计量经济中心(CORE)。
奥泽·卡拉格迪克利和皮埃尔·西克罗斯(Pierre L.Siklos),2008年。 " 解释新西兰元-央行沟通中的变动和货币政策中的意外因素? ," 新西兰储备银行讨论文件系列 DP2008/02,新西兰储备银行。 Kenneth F Wallis,1977年。 " 多重时间序列分析与计量经济模型的最终形式 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第45卷(6),第1481-1497页,9月。 阿尔弗雷德·豪格(Alfred A.Haug)和克里斯蒂·史密斯(Christie Smith),2012年。 " 小型开放经济的局部线性脉冲响应 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第74卷(3),第470-492页,6月。 阿尔弗雷德·豪格和克里斯蒂·史密斯,2007年。 " 小型开放经济体的局部线性脉冲响应 ," 新西兰储备银行讨论文件系列 DP2007/09,新西兰储备银行。 阿尔弗雷德·豪格和克里斯蒂·史密斯,2007年。 " 小型开放经济体的局部线性脉冲响应 ," 工作文件 0707,奥塔哥大学经济系,2007年4月修订。
Robert A Buckle、Kunhong Kim和Nathan McLellan,2003年。 " 货币政策对新西兰商业周期和通货膨胀可变性的影响 ," 财政部工作文件系列 2009年3月,新西兰财政部。 Nathan McLellan&Robert A Buckle&Kunhong Kim,2004年。 " 货币政策对新西兰商业周期和通货膨胀可变性的影响 ," 计量经济学会2004年远东会议 594,经济计量学会。
David Hargreaves、Hannah Kite和Bernard Hodgetts,2006年。 " 用菲利普斯曲线模拟新西兰通货膨胀 ," 新西兰储备银行公告 ,新西兰储备银行,第69卷,9月。 阿伦·德鲁和奥泽·卡拉格迪克利,2007年。 " 新西兰货币政策透明度的一些好处 ," 捷克经济与金融杂志 布拉格查尔斯大学社会科学学院,第57卷(11-12),第521-539页,12月。 亚伦·德鲁和奥泽·卡拉格迪克利,2008年。 " 新西兰货币政策透明度的一些好处 ," 新西兰储备银行讨论文件系列 DP2008/01,新西兰储备银行。
Òscar Jordá,2005年。 " 用局部投影估计和推断脉冲响应 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第95卷(1),第161-182页,3月。 鲍勃·巴克尔和亚伦·德鲁,2006年。 " 在小型开放经济体中测试稳定政策限制:宏观经济政策论坛编辑摘要 ," 新西兰储备银行公告 新西兰储备银行,第69卷,第1-9页,12月。 Refet Sürkaynak&Brian Sack&Eric Swanson,2005年。 " 行动比言语更响亮吗? 资产价格对货币政策行为和声明的反应 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第1卷(1),5月。 参考S.Gurkaynak和Brian P.Sack以及Eric T.Swanson,2004年。 " 行动胜于言语吗? 资产价格对货币政策行为和声明的反应 ," 财经讨论系列 2004年6月6日,联邦储备系统理事会(美国)。 Refet Gurkaynak&Brian Sack&Eric Swanson,2005年。 " 行动比言语更响亮吗? 资产价格对货币政策行为和声明的反应 ," 宏观经济学 0504013,德国慕尼黑大学图书馆。 参考Gürkaynak和Brian Sack,2005年。 " 行动比言语更响亮吗? 资产价格对货币政策行为和声明的反应 ," 2005年经济与金融计算 323,计算经济学学会。 Gurkaynak,Refet S&Sack,Brian&Swanson,Eric T,2005年。 " 行动比言语更响亮吗? 资产价格对货币政策行为和声明的反应 ," MPRA纸 820,德国慕尼黑大学图书馆。
Olivier Basdevant,2003年。 " 学习过程与理性预期:新西兰小型宏观经济模型分析 ," 新西兰储备银行讨论文件系列 DP2003/05,新西兰储备银行。 安德鲁·韦斯(Andrew A.Weiss),1991年。 " 动态模型中的多步估计和预测 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第48卷(1-2),第135-149页。 迈克·弗里斯和亚伦·德鲁,1998年。 " 新西兰储备银行的预测 ," 新西兰储备银行公告 ,新西兰储备银行,第61卷,12月。 克里斯托弗·西姆斯(Christopher A Sims),1980年。 " 宏观经济学与现实 ," 计量经济学 ,《计量经济学学会》,第48卷(1),第1-48页,1月。 Kam Leong Szeto,2002年。 " 新西兰经济的动态可计算一般均衡(CGE)模型 ," 财政部工作文件系列 2007年2月,新西兰财政部。 Olivier Basdevant和David Hargreaves,2003年。 " 模拟结构变化:以新西兰为例 ," 新西兰储备银行讨论文件系列 DP2003/03,新西兰储备银行。 蒂姆·汉普顿,2001年。 " 进口价格冲击对消费者价格有多重要? ," 新西兰储备银行讨论文件系列 DP2001/06,新西兰储备银行。
引文
丽贝卡·威廉姆斯,2017年。 " 当前经济扩张的特征:2009年至今 ," 新西兰储备银行公告 新西兰储备银行,第80卷,第1-22页,6月。 迈克尔·卡拉汉(Michael Callaghan)、杰米·卡林(Jamie Culling)和芬恩·罗宾逊(Finn Robinson),2018年。 " 老龄化是一个拖累:新西兰劳动力参与预测 ," 新西兰储备银行分析票据系列 AN2018/10,新西兰储备银行。
最相关的项目
David Ronayne,2011年。 " 哪个脉冲响应函数? ," 经济研究论文 270753,华威大学经济学系。 David Ronayne,2011年。 " 哪个脉冲响应函数? ," 华威经济研究论文系列(TWERPS) 971,华威大学经济系。
Gunda‐Alexandra Detmers&Ozer Karagedikli&Richild Moessner,2021年。 " 定量或定性的前瞻性指导:重要吗? ," 经济记录 澳大利亚经济学会,第97卷(319),第491-503页,12月。 Gunda-Alexandra Detmers和Øzer Karagedikli和Richild Moessner,2018年。 " 定量或定性前瞻性指导:重要吗? ," 国际清算银行工作文件 742,国际清算银行。 Gunda-Alexandra Detmers和Øzer Karagedikli和Richild Moessner,2018年。 " 定量或定性的前瞻性指导:重要吗? ," CESifo工作文件系列 7314,CESifo。 Gunda-Alexandra Detmers和Øzer Karagedikli和Richild Moessner,2018年。 " 定量或定性前瞻性指导:重要吗? ," CAMA工作文件 2018-36年,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
Òscar Jordá,2005年。 " 用局部投影估计和推断脉冲响应 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第95卷(1),第161-182页,3月。 巴勃罗·奥托内罗和宋文亭,2022年。 " 金融中介与宏观经济:来自高频识别的证据 ," 员工工作文件 22-24,加拿大银行。 巴勃罗·奥托内罗和宋文亭,2022年。 " 金融中介与宏观经济:来自高频识别的证据 ," NBER工作文件 29638,国家经济研究局。
Òscar Jordá&Moritz Schularick&Alan M.Taylor&Felix Ward,2019年。 " 全球金融周期和风险溢价 ," 国际货币基金组织经济评论 Palgrave Macmillan; 国际货币基金组织,第67卷(1),第109-150页,3月。 Òscar Jordá&Moritz Schularick&Alan M.Taylor&Felix Ward,2018年。 " 全球金融周期和风险溢价 ," NBER工作文件 24677,国家经济研究局。 Taylor,Alan M.&Jord,《汽车与舒拉里克》,Moritz&Ward,Felix,2018年。 " 全球金融周期和风险溢价 ," CEPR讨论文件 12969,C.E.P.R.讨论文件。 Òscar Jordá&Moritz Schularick&Alan M.Taylor&Felix Ward,2018年。 " 全球金融周期和风险溢价 ," 工作文件系列 2018年5月,旧金山联邦储备银行。
Michael D.Bauer和Eric T.Swanson,2023年。 " 货币政策意外的重新评估与高频识别 ," 国家经济研究局宏观经济年刊 芝加哥大学出版社,第37卷(1),第87-155页。 Michael D.Bauer和Eric T.Swanson,2022年。 " 货币政策意外的重新评估与高频识别 ," NBER章节 ,单位: NBER《2022宏观经济学年鉴》,第37卷 ,第87-155页, 美国国家经济研究局。
Michael Bauer和Swanson,Eric T.,2022年。 " 货币政策意外的重新评估与高频识别 ," CEPR讨论文件 17116,C.E.P.R.讨论文件。 Michael D.Bauer和Eric T.Swanson,2022年。 " 货币政策意外的重新评估与高频识别 ," CESifo工作文件系列 9642,CESifo。 Michael D.Bauer和Eric T.Swanson,2022年。 " 重新评估货币政策意外和高频识别 ," IMFS工作文件系列 165,法兰克福歌德大学,货币和金融稳定研究所(IMFS)。 Michael D.Bauer和Eric T.Swanson,2022年。 " 货币政策意外的重新评估与高频识别 ," NBER工作文件 29939,国家经济研究局。
Fady Barsoum,2013年。 " 货币政策冲击对股市波动的影响:一个因子增强的贝叶斯VAR方法 ," 康斯坦茨大学经济系工作文件系列 2013年至2015年,康斯坦茨大学经济系。 Dario Caldara和Edward Herbst,2019年。 " 货币政策、实际活动与信贷利差:来自贝叶斯代理SVAR的证据 ," 《美国经济杂志》:宏观经济学 ,美国经济协会,第11卷(1),第157-192页,1月。 Dario Caldara和Edward P.Herbst,2016年。 " 货币政策、实际活动与信贷利差:来自贝叶斯代理SVAR的证据 ," 财经讨论系列 2016-049,美国联邦储备系统理事会。
安德拉德,菲利普和费罗尼,菲利波,2021。 " 德尔菲和奥德赛货币政策冲击:来自欧元区的证据 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第117(C)卷,第816-832页。 菲利普·安德拉德和菲利波·费罗尼,2016年。 " 德尔菲和奥德赛货币政策冲击:来自欧元区的证据 ," 经济学院讨论论文 1216年,萨里大学经济学院。 菲利波·费罗尼,2018年。 " 德尔菲和奥德赛货币政策冲击:来自欧元区的证据 ," 2018年会议文件 60,经济动态学会。 菲利普·安德拉德和菲利波·费罗尼,2019年。 " Delphic和Odyssean货币政策冲击:来自欧元区的证据 ," 工作文件 19-17,波士顿联邦储备银行。 菲利普·安德拉德和菲利波·费罗尼,2018年。 " Delphic和Odyssean货币政策冲击:来自欧元区的证据 ," 工作文件系列 WP-2018-12,芝加哥联邦储备银行。
Sylvester Eijffinger、Ronald Mahieu和Louis Raes,2017年。 " 美联储能让后腿远离股市吗? ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第13卷(1),第53-94页,2月。 Eijffinger,Sylvester&Mahieu,Ronald&Raes,Louis,2011年。 " 美联储能对股市采取后腿行动吗? ," CEPR讨论文件 8450,C.E.P.R.讨论文件。
Mala Raghavan&George Athanasopoulos&Param Silvapulle,2009年。 " 马来西亚货币政策分析的VARMA模型 ," 莫纳什计量经济学和商业统计工作文件 2009年6月,莫纳什大学计量经济和商业统计系。 阿尔弗雷德·豪格(Alfred A.Haug)和克里斯蒂·史密斯(Christie Smith),2012年。 " 小型开放经济的局部线性脉冲响应 ," 牛津经济统计公报 ,牛津大学经济系,第74卷(3),第470-492页,6月。 阿尔弗雷德·豪格和克里斯蒂·史密斯,2007年。 " 小型开放经济体的局部线性脉冲响应 ," 工作文件 0707,奥塔哥大学经济学系,2007年4月修订。 阿尔弗雷德·豪格和克里斯蒂·史密斯,2007年。 " 小型开放经济体的局部线性脉冲响应 ," 新西兰储备银行讨论文件系列 DP2007/09,新西兰储备银行。
Ricardo Nunes&Ali Ozdagli&Jenny Tang,2022年。 " 利率意外:两次冲击的故事 ," 工作文件 2213,达拉斯联邦储备银行。 Ricardo Nunes&Ali Ozdagli&Jenny Tang,2023年。 " 利率意外:两次冲击的故事 ," 讨论文件 2320年,宏观经济中心(CFM)。 Ricardo Nunes&Ali Ozdagli&Jenny Tang,2023年。 " 利率意外:两次冲击的故事 ," 经济学院讨论论文 0923,萨里大学经济学院。 Ricardo Nunes&Ali Ozdagli&Jenny Tang,2022年。 " 利率意外:两次冲击的故事 ," 工作文件 22-2,波士顿联邦储备银行。
Paul Beaudry&Fabrice Collard&Patrick Feve&Alain Guay&Franck Portier,2022年。 " VAR中的动态识别 ," 工作文件 22-08,蒙特利尔管理学院魁北克大学宏观经济与预测系主任。 帕特里克·Fève&Beaudry,保罗&科拉德,法布里斯&瓜伊,阿兰&波蒂尔,法兰克,2022年。 " VAR中的动态识别 ," TSE工作文件 22-1384,图卢兹经济学院(TSE)。 Portier,Franck&Beaudry,Paul&Collard,Fabrice&Feve,Patrick&Guay,阿兰,2022。 " VAR中的动态识别 ," CEPR讨论文件 17726年,C.E.P.R.讨论文件。 Paul Beaudry&Fabrice Collard&Patrick Fève&Alain Guay&Franck Portier,2022年。 " VAR中的动态识别 ," 工作文件 哈尔-03863451,哈尔。
科尔曼(Coleman)、安德鲁(Andrew)和卡拉格迪克利(Karagedikli),奥泽尔(Ocher),2012年。 " 汇率和利率对新闻反应的相对规模:一项实证研究 ," 北美经济与金融杂志 爱思唯尔,第23卷(1),第1-19页。 Bats,Joost V.&Giuliodori,Massimo&Houben,Aerdt C.F.J.,2023年。 " 负利率时期的货币政策效应:银行股价告诉我们什么? ," 金融中介杂志 ,爱思唯尔,第53卷(C)。 Joost Bats&Massimo Giuliodori&Aerdt Houben,2020年。 " 负利率时期的货币政策效应:银行股价告诉我们什么? ," 工作文件 694,挪威。
Kroencke,Tim A.&Schmeling,Maik&Schrimpf,Andreas,2021年。 " 联邦公开市场委员会风险转移 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第120(C)卷,第21-39页。 Schmeling,Maik&Schrimpf,Paul&Kroencke,Tim,2019年。 " 联邦公开市场委员会风险转移 ," CEPR讨论文件 14037,C.E.P.R.讨论文件。 克伦克,蒂姆·亚历山大和施梅林,梅克和施里姆普夫,安德烈亚斯,2021年。 " 联邦公开市场委员会风险转移 ," SAFE工作文件系列 302,莱布尼茨金融研究所SAFE。
本杰明·纳尔逊(Benjamin Nelson)、加博尔·平特(Gabor Pinter)和康斯坦蒂诺斯·西奥多里迪斯(Konstantinos Theodoridis),2018年。 " 紧缩性货币政策冲击会扩大影子银行吗? ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第33卷(2),第198-211页,3月。 Nelson,Benjamin&Pinter,Gabor&Theodoridis,Konstantinos,2015年。 " 紧缩性货币政策冲击会扩大影子银行吗? ," 英格兰银行工作文件 521,英格兰银行。
Mala Raghavan&George Athanasopoulos&Param Silvapulle,2016年。 " 基于结构VARMA模型的加拿大货币政策分析 ," 加拿大经济学杂志 加拿大经济协会,第49卷(1),第347-373页,2月。 Mala Raghavan&George Athanasopoulos&Param Silvapulle,2016年。 " 基于结构VARMA模型的加拿大货币政策分析 ," 加拿大经济学杂志 John Wiley&Sons,第49卷(1),第347-373页,2月。
Mala Raghavan和George Athanasopoulos以及Param Silvapulle,2013年。 " 基于结构VARMA模型的加拿大货币政策分析 ," 莫纳什计量经济学和商业统计工作文件 2013年4月,莫纳什大学计量经济和商业统计系。 Raghavan,Mala&Athanasopoulos,George&Silvapulle,Param,2014年。 " 基于结构VARMA模型的加拿大货币政策分析 ," 工作文件 2014年6月,塔斯马尼亚大学塔斯马尼亚商学院,2014年修订。
安娜·米库西娃和米克尔·S {o} lvsten公司 , 2023. " 弱外生性线性回归 ," 论文 2308.08958,arXiv.org,2024年1月修订。
有关此项目的更多信息
JEL公司 分类:
C32号机组 -数学与定量方法——多重或联立方程模型; 多变量时间序列模型; 动态分位数回归; 动态治疗效果模型; 扩散过程; 状态空间模型 E32(E32) -宏观经济学和货币经济学--价格、商业波动和周期--商业波动; 循环 E58型 -宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策
NEP字段
NEP-CBA-2008-05-24 (中央银行) NEP-MAC-2008-05-24 (宏观经济学) NEP-MON-2008-05-24 (货币经济学)