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进化特征根的性质

作者

上市的:
  • 本特·尼尔森

    (牛津大学纳菲尔德学院)

  • 海诺·波恩·尼尔森

    (哥本哈根大学)

摘要

平稳自回归中的估计特征根显示出关于其种群等价物的相当嘈杂的信息。考虑到特征根在自回归过程理论中的核心作用,这一点非常显著。在渐近分析中,当存在多个根时会出现问题,因为这意味着不可微性,因此d-方法不适用,收敛速度慢,渐近分布是非正态的。在有限样本中,这对有限样本分布有相当大的影响,除非根相距很远。随着自回归阶数的增加,很难将根分开,从而从特征根发出非常嘈杂的信号。

建议引用

  • 本特·尼尔森和海诺·博恩·尼尔森,2008年。"进化特征根的性质,"经济学论文2008-W07,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
  • 手柄:RePEc:nuf:ecowp:0807
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    引文

    引文由CitEc项目,订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人:

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      • 奥纳茨基(Onatski)、阿列克谢伊(Alexei)和乌利格(Uhlig),哈拉尔德(Harald),2009年。"白噪声中的单位根,"MPRA纸14057,德国慕尼黑大学图书馆。

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    1. 奥纳茨基(Onatski)、阿列克谢伊(Alexei)和乌利格(Uhlig),哈拉尔德(Harald),2012年。"单位根白噪声,"计量经济学理论剑桥大学出版社,第28卷(3),第485-508页,6月。
      • 奥纳茨基(Onatski)、阿列克谢伊(Alexei)和乌利格(Uhlig),哈拉尔德(Harald),2009年。"白噪声中的单位根,"MPRA纸14057,德国慕尼黑大学图书馆。
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    关键词

    自回归;特征根。;

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    • C22型-数学与定量方法——单方程模型;单变量时间序列模型;动态分位数回归;动态治疗效果模型;扩散过程

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