实时测量业务状况
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold和Chiara Scotti,2007年。 " 实时测量业务状况 ," 国际金融讨论文件 901,美国联邦储备系统理事会。 S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold&Chiara Scotti,2007年。 " 实时测量业务状况 ," PIER工作文件档案 07-028,宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。 Chiara Scotti&S.Boragan Aruoba&Francis X.Diebold&University of Maryland,2006年。 " 实时测量业务状况 ," 2006年经济与金融计算 387,计算经济学学会。 S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold&Chiara Scotti,2008年。 " 实时测量业务状况 ," 工作文件 费城联邦储备银行,08-19。
IDEAS上列出的参考文献
罗伯特·马里亚诺(Roberto S.Mariano)和村泽康图(Yasutomo Murasawa),2003年。 " 基于月度和季度序列的新商业周期重合指数 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第18卷(4),第427-443页。 Filippo Altissimo和Antonio Bassanetti、Riccardo Cristadoro和Lucrezia Reichlin以及Giovanni Veronese,2001年。 " 构建欧元区商业周期中欧元区商业循环的一致性和领先指标 ," Temi di discussione(经济工作文件) 434,意大利银行,经济研究和国际关系领域。 Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Small,David,2008年。 " 即时广播:宏观经济数据的实时信息内容 ," 货币经济学杂志 ,爱思唯尔,第55卷(4),第665-676页,5月。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H.Small,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 财经讨论系列 2005-2042年,联邦储备系统理事会(美国)。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H Small,2007年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," 2006年货币宏观与金融(MMF)研究小组会议 164,货币宏观和金融研究小组。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Small,David,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," CEPR讨论文件 5178,C.E.P.R.讨论文件。
圣博拉安·阿鲁瓦,2008年。 " 数据修订表现不佳 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第40卷(2‐3),第319-340页,3月。 S.Boragan Aruoba,2008年。 " 数据修订表现不佳 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第40卷(2-3),第319-340页,三月。
Martin D.D.Evans,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第1卷(2),9月。 Martin D.D.Evans(乔治敦大学和NBER),2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," 工作文件 gueconwpa~05-05-02,乔治敦大学经济系。 Evans,Martin D,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," MPRA纸 831,德国慕尼黑大学图书馆。 Martin D.D.Evans,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," CEPR讨论文件 5270,C.E.P.R.讨论文件。 Martin D.D.Evans,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," NBER工作文件 11064,美国国家经济研究局。
Boivin,Jean&Ng,Serena,2006年。 " 更多的数据总是更好地用于因子分析吗? ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第132(1)卷,第169-194页,5月。 Jean Boivin和Serena Ng,2003年。 " 因子分析的数据越多越好吗? ," NBER工作文件 9829,国家经济研究局。
里皮、马可·莱奇林、卢克雷齐亚·哈林、马克·福尼、马里奥·阿尔蒂西莫、菲利波·克里斯塔多罗、里卡多·维罗内塞、乔瓦尼·巴萨内蒂、安东尼奥,2001年。 " EuroCOIN:欧元区经济周期的实时重合指标 ," CEPR讨论文件 3108,C.E.P.R.讨论文件。 马里奥·福诺(Mario Forno)、马可·里皮(Marco Lippi)、卢克丽齐亚·莱奇林(Lucrezia Reichlin)、菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)和安东尼奥·巴萨内蒂(Antonio Bassanetti),2003年。 " 欧洲货币:欧元区商业周期的实时重合指标 ," 2003年经济与金融计算 242,计算经济学学会。
杜宾、詹姆斯和科普曼,暹粒,2012年1月。 " 状态空间方法的时间序列分析 ," OUP目录 , 牛津大学出版社, 第2版,编号9780199641178,十二月。 杜宾、詹姆斯和科普曼,暹罗,2001年1月。 " 状态空间方法的时间序列分析 ," OUP目录 , 牛津大学出版社,编号9780198523543,Decenbrie。
Tom Doan,“未注明日期”。 " SEASONALDLM:为DLM的季节性成分创建矩阵的RATS程序 ," 统计软件组件 RTS00251,波士顿学院经济系。
Diebold,Francis X&Rudebusch,Glenn D,1996年。 " 衡量商业周期:现代视角 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第78卷(1),第67-77页,2月。 Diebold&Rudebusch,“未注明日期”。 " 衡量商业周期:现代视角 ," 主页 _061,宾夕法尼亚大学。 Francis X.Diebold和Glenn D.Rudebusch,1994年。 " 衡量商业周期:现代视角 ," NBER工作文件 4643,国家经济研究局。
阿贝辛格,蒂拉克,2000年。 " 不同频率的建模变量 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第16卷(1),第117-119页。 Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin和David Small,2008年。 " 即时广播:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," ULB机构知识库 2013/6409,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Maximo Camacho和Gabriel Perez-Quiros,2010年。 " 引入欧洲标准:欧元区增长的短期指标 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(4),第663-694页。 Maximo Camacho和Gabriel Perez-Quiros,2008年。 " 引入EURO-STING:欧元区增长的短期指标 ," 工作文件 西班牙银行0807。 Pérez-Quirޥs,Gabriel&Camacho,M \1957]ximo,2009年。 " 引入欧元STING:欧元区增长的短期指标 ," CEPR讨论文件 7343,C.E.P.R.讨论文件。
Liu,H&Hall,Stephen G,2001年。 " 利用国家空间模型创建高频国民账户:蒙特卡罗实验 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第20卷(6),第441-449页,9月。 詹姆斯·汉密尔顿,1989年。 " 非平稳时间序列和经济周期经济分析的新方法 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第57卷(2),第357-384页,3月。 William E.Conrad和Carol Corrado,1978年。 " 卡尔曼滤波在月度零售额估计修正中的应用 ," 专题研究论文 125,联邦储备系统理事会(美国)。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H.Small,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 财经讨论系列 2005-2042年,联邦储备系统理事会(美国)。 Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Small,David H.,2006年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 工作文件系列 633,欧洲中央银行。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H Small,2007年。 " GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 2006年货币宏观与金融(MMF)研究小组会议 164,货币宏观和金融研究小组。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Small,David,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," CEPR讨论文件 5178,C.E.P.R.讨论文件。
Jushan Bai和Serena Ng,2006年。 " 扩散指数预测的置信区间和因子增强回归的推断 ," 计量经济学 《计量经济学会》,第74卷(4),第1133-1150页,7月。 马里奥·福尼(Mario Forni)、马克·哈林(Marc Hallin)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2000年。 " 广义动力因素模型:辨识与估计 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第82卷(4),第540-554页,11月。 Forni,Mario&Hallin,Marc&Lippi,Marco&Reichlin,Lucrezia,1999年。 " 广义动态因子模型:识别与估计 ," CEPR讨论文件 2338,C.E.P.R.讨论文件。 马里奥·福尼(Mario Forni)、马克·哈林(Marc Hallin)、卢克丽齐亚·莱奇林(Lucrezia Reichlin)和马可·里皮(Marco Lippi),2000年。 " 广义动态因子模型:识别与估计 ," ULB机构知识库 2013/10143,ULB——布鲁塞尔自由大学。
罗伯特·卢卡斯,1977年。 " 了解商业周期 ," 卡内基·罗切斯特公共政策系列会议 爱思唯尔,第5卷(1),第7-29页,1月。 Corradi,Valentina&Fernandez,Andres&Swanson,Norman R.,2009年。 " 实时数据集修订过程中的信息 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第27卷(4),第455-467页。 瓦伦蒂娜·科拉迪(Valentina Corradi)、安德烈斯·费尔南德斯(Andres Fernandez)和诺曼·斯旺森(Norman R.Swanson),2008年。 " 实时数据集修订过程中的信息 ," 工作文件 08-27,费城联邦储备银行。 Norman R.Swanson、Valentina Corradi和Andres Fernandez,2011年。 " 实时数据集修订过程中的信息 ," 部门工作文件 2011年7月,罗格斯大学经济系。
Tommaso Proietti和Filippo Moauro,2006年。 " 具有非线性时间聚集约束的动态因子分析 ," 英国皇家统计学会杂志C辑 英国皇家统计学会,第55卷(2),第281-300页,4月。 托马索·普罗埃蒂(Tommaso Proietti)和菲利波·莫亚罗(Filippo Moauro),2004年。 " 具有非线性时间聚集约束的动态因子分析 ," 计量经济学 0401003,德国慕尼黑大学图书馆。
菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)、安东尼奥·巴萨内蒂(Antonio Bassanetti)、里卡多·克里斯塔多罗(Riccardo Cristadoro)、马里奥·福尔尼(Mario Forni)、马可·里皮(Marco Lippi)、卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichl。 " 欧元区商业周期的实时同步指标 ," Temi di discussione(经济工作文件) 436,意大利银行,经济研究和国际关系领域。 McGuckin,Robert H.和Ozyldirim,Ataman和Zarnowitz,Victor,2007年。 " 一个更及时、更有用的领先指标索引 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第25卷,第110-120页,1月。 Robert H.McGuckin、Ataman Ozyildirim和Victor Zarnowitz,2003年。 " 一个更及时、更有用的领先指标索引 ," 经济学项目工作文件 03-01,经济项目会议委员会。
Borus Jungbacker和Siem Jan Koopman,2008年。 " 基于似然的动态因子模型分析 ," 廷伯根研究所讨论文件 08-007/4,廷伯根研究所,2014年3月20日修订。 托马斯·萨金特和克里斯托弗·西姆斯,1977年。 " 商业周期建模,不要假装有太多先验经济理论 ," 工作文件 55,明尼阿波利斯联邦储备银行。 Tom Doan,“未注明日期”。 " 从Sargent-Sims(1977)估算可观测指数模型的RATS程序 ," 统计软件组件 RTZ00126,波士顿学院经济系。
埃里克·盖泽尔(Eric Ghysels)和桑塔·克拉拉(Santa Clara)、佩德罗(Pedro)和瓦尔卡诺夫(Valkanov)、罗森(Rossen),2004年。 " MIDAS Touch:混合数据采样回归模型 ," 加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院 加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院qt9mf223rs。 Eric Ghysels&Pedro Santa Clara&Rossen Valkanov,2004年。 " MIDAS Touch:混合数据采样回归模型 ," CIRANO工作文件 2004年至20月,CIRANO。
Stock,James H&Watson,Mark W,2002年。 " 利用扩散指数进行宏观经济预测 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第20卷(2),第147-162页,4月。 约翰·加尔布雷思和格雷格·特卡茨,2007年。 " 电子交易作为经济活动的高频指标 ," 员工工作文件 07-58,加拿大银行。 John Galbraith和Greg Tkacz,2008年。 " 电子交易作为经济活动的高频指标 ," 部门工作文件 2008年04月,麦吉尔大学经济系。
James H.Stock和Mark W.Watson,1989年。 " 重合领先经济指标新指数 ," NBER章节 ,英寸: NBER宏观经济学年刊1989年第4卷 ,第351-409页, 国家经济研究局。 斯托克,J.H.&沃森,M.W.,1989年。 " 重合领先经济指标的新指数 ," 论文 178d年,哈佛大学肯尼迪政府学院。
Diebold、Francis X.和Rudebusch、Glenn D.和Borag[caron]an Aruoba,S.,2006年。 " 宏观经济与收益率曲线:一种动态潜在因素方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第131卷(1-2),第309-338页。 Francis X.Diebold和Glenn D.Rudebusch&S.Boragan Aruoba,2004年。 " 宏观经济与收益率曲线:动态潜在因素法 ," NBER工作文件 10616,国家经济研究局。
Howrey,E Philip,1984年。 " 数据修正、重建和预测:在库存投资中的应用 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第66卷(3),第386-393页,8月。 Barndorff Nielsen,O.&Schou,G.,1973年。 " 用偏自相关对自回归模型进行参数化 ," 多元分析杂志 爱思唯尔,第3卷(4),第408-419页,12月。
大多数相关项目
S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold和Chiara Scotti,2007年。 " 业务状况实时测量,第二版 ," PIER工作文件档案 08-011,宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所,2008年4月4日修订。 Stock,J.H.&Watson,M.W.,2016年。 " 宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归 ," 宏观经济学手册 ,摘自:J.B.Taylor&Harald Uhlig(编辑), 宏观经济学手册 ,第1版,第2卷,第0章,第415-525页, 爱思唯尔。 巴奥·布拉、玛尔塔和吉安诺内、多梅尼科和莫杜格诺、米歇尔·莱奇林、卢克雷齐亚,2013年。 " 现代广播和实时数据流 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第2卷,第0章,第195-237页, 爱思唯尔。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Modugno,Michele&Banbura,Marta,2012年。 " 现代铸造和实时数据流 ," CEPR讨论文件 9112,C.E.P.R.讨论文件。 Giannone、Domenico和Reichlin、Lucrezia和Ban bura、Marta和Modugno、Michele,2013年。 " 现在铸造和实时数据流 ," 工作文件系列 1564年,欧洲中央银行。 Martha Banbura和Domenico Giannone、Michèle Modugno和Lucrezia Reichlin,2012年。 " 现代广播和实时数据流 ," ECARES工作文件 ECARES 2012-026,ULB——布鲁塞尔自由大学。
Martha Banbura&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2010年。 " 临近预报 ," ECARES工作文件 ECARES 2010-021,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Catherine Doz和Peter Fuleky,2019年。 " 动态因子模型 ," 工作文件 2019-4年,夏威夷大学经济研究组织,夏威夷大学马诺分校。 Poncela,Pilar&Ruiz,Esther&Miranda,Karen,2021年。 " 使用卡尔曼滤波器和平滑的因子提取:这不仅仅是另一项调查 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第37卷(4),第1399-1425页。 Poncela Blanco、Maria Pilar和Ruiz Ortega、Esther和Miranda Gualdrón、Karen Alejandra,2020年。 " 使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取:这不仅仅是另一项调查 ," DES——工作文件。 统计学和计量经济学。 操作系统 马德里卡洛斯三世大学,邮编30644。
Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara,2014年。 " 动态因子模型:文献综述 ," 经济合作与发展组织杂志:商业周期计量与分析杂志 经合组织出版社,《经济趋势调查国际研究中心》,2013年第2卷,第73-107页。 Karim Barhoumi、Olivier Darné和Laurent Ferrara,2013年。 " 动态因子模型:文献综述 ," 打印后 hal-01385974,哈尔。 Barhoumi,K.&Darné,O.&Ferrara,L.,2013年。 " 动态因子模型:文献综述 ," 工作文件 430,法国银行。
肖维,马塞尔·波特,西蒙,2013年。 " 预测输出 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第2卷,第0章,第141-194页, 爱思唯尔。 William Barnett和Marcelle Chauvetz以及Danilo Leiva-Leonx,2014年。 " 结构突变下名义GDP的实时预测 ," 理论与应用经济学工作论文系列 201313,堪萨斯大学经济系,2014年2月修订。 Barnett,William A.&Chauvet,Marcelle&Leiva-Leon,Danilo,2014年。 " 结构突变下名义GDP的实时预测 ," MPRA纸 53699,德国慕尼黑大学图书馆。
阿兰·加利,2018年。 " 哪些指标重要? 使用大尺度混频动态因子模型分析瑞士商业周期 ," 商业周期研究杂志 ,施普林格; 国际经济趋势调查研究中心(CIRET),第14卷(2),第179-218页,11月。 阿兰·加利博士,2017年。 " 哪些指标重要? 使用大型混频动态因子模型分析瑞士商业周期 ," 工作文件 2017-08年,瑞士国家银行。
Chernis,Tony&Cheung,Calista&Velasco,Gabriella,2020。 " 加拿大省级GDP增长的三频动态因子模型 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第36卷(3),第851-872页。 Tony Chernis、Calista Cheung和Gabriella Velasco,2017年。 " 加拿大省GDP增长的三频动态因子模型 ," 讨论文件 加拿大银行17-8。
William A.Barnett、Marcelle Chauvet和Danilo Leiva-Leon,2014年。 " 结构突变下名义GDP的实时预测 ," 员工工作文件 14-39,加拿大银行。 Guido Bulligan&Roberto Golinelli&Giuseppe Parigi,2010年。 " 实时预测月度工业生产:从单方程到基于因子的模型 ," 实证经济学 ,施普林格,第39卷(2),第303-336页,10月。 Magnus Reif,2020年。 " 宏观经济学、非线性和商业周期 ," ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung公司 , ifo研究所——慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所,编号87。 Rusnák,Marek,2016年。 " 实时预测捷克国内生产总值 ," 经济建模 爱思唯尔,第54卷(C),第26-39页。 Barnett,William A.&Chauvet,Marcelle&Leiva-Leon,Danilo,2016年。 " 具有结构突变的名义GDP实时预测 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第191(2)卷,第312-324页。 Christian Glocker和Philipp Wegmueller,2020年。 " 利用实时瑞士GDP数据进行商业周期测定和预测 ," 实证经济学 Springer,第58卷(1),第73-105页,1月。 Christian Glocker和Philipp Wegmüller,2017年。 " 利用实时瑞士国内生产总值数据进行商业周期定年和预测 ," WIFO工作文件 542,WIFO。
安托尼奥·鲁阿,2017年。 " 基于小波的多元多尺度预测方法 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第33卷(3),第581-590页。 António Rua,2016年。 " 基于小波的多元多尺度预测方法 ," 工作文件 w201612,葡萄牙银行经济与研究部。
Tóth,Peter,2014年。 " 马尔?德纳米克?法克托洛夫模型na krátkodobéprognózovanie slovenského HDP[斯洛伐克国内生产总值短期预测的小动态因子模型] ," MPRA纸 63713,德国慕尼黑大学图书馆。 彼得·托特,2017年。 " 通过小动态因素模型预测斯洛伐克GDP ," MPRA纸 77245,德国慕尼黑大学图书馆。
迪米特拉·兰普鲁,2015年。 " 希腊当前GDP预测:关于使用桥梁模型预测改进的说明 ," 东南欧经济杂志 东南欧和黑海地区经济大学协会,第13卷(1),第85-100页。
有关此项目的详细信息
JEL公司 分类:
二氧化碳 -数学与定量方法--总则--计量经济学 C22型 -数学和定量方法--单方程模型; 单变量时间序列模型; 动态分位数回归; 动态治疗效果模型; 扩散过程 E32(E32) -宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——商业波动; 循环 E37(E37) -宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟:模型和应用
NEP字段
NEP-BEC-2008-09-29 (商业经济学) NEP-CBA-2008-09-29 (中央银行) NEP-CMP-2008-09-29 (计算经济学) NEP-ECM-2008-09-29 (计量经济学) NEP-MAC-2008-09-29 (宏观经济学)