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宏观经济波动的时变波动性

作者

上市的:
  • 亚历杭德罗·贾斯汀亚诺
  • 乔治·普里米塞里

摘要

本文研究了战后美国宏观经济变量波动性发生重要变化的原因。为此,我们提出了考虑结构创新波动性的时间变化的DSGE模型的估计。我们将我们的估算策略应用于商业周期的大规模模型,发现投资特定的技术冲击是过去二十年波动性大幅下降的主要原因。

建议引用

  • 亚历杭德罗·贾斯汀亚诺(Alejandro Justiniano)和乔治·普里米塞里(Giorgio E.Primiceri),2006年。"宏观经济波动的时变波动性,"NBER工作文件12022,美国国家经济研究局。
  • 手柄:RePEc:nbr:nberwo:12022
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