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测量波动动力学

作者

列出的：
  • 迪博尔德
  • 何塞·A·洛佩兹

摘要

最近，人们对波动性波动建模产生了很大的兴趣。例如，ARCH模型提供了波动动力学的简约近似。在这里，我们提供了条件波动率模型的某些方面的选择数量，这些方面在宏观经济和金融中特别相关。首先，我们概述了一个相当一般的单变量时间序列模型的基本原理，考虑到条件均值和方差的动态性。其次，我们讨论了模型的经济和统计动机，我们描述了它们的性质，并讨论了与估计和测试相关的问题。最后，我们讨论了基本模型的各种应用和扩展。

建议引用

  • Francis X.Diebold和Jose A.Lopez，1995年。"测量波动动力学,"NBER技术工作文件0173，国家经济研究局。
    • 手柄：RePEc:nbr:nberte:0173
    注：AP EFG
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