IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/msh/ebswps/2018-2.html
  我的参考书目  保存此纸张

近似贝叶斯预测

作者

上市的：
  • 大卫·T·弗雷泽
  • Worapree Maneesoontorn公司
  • 盖尔·马丁
  • Brendan P.M.McCabe先生

摘要

近似贝叶斯计算（ABC）作为一种在一系列具有挑战性的统计问题中进行参数推断的方法，越来越受到重视，尤其是那些具有难以处理的似然函数特征的问题。在本文中，我们重点关注ABC的使用，它不是作为参数推理的工具，而是作为生成概率预测的一种手段；或者进行我们所说的“近似贝叶斯预测”。所探讨的四个关键问题是：i）ABC后验理论行为与基于ABC的预测理论行为之间的联系；ii）使用适当的评分规则来衡量使用近似预测而非精确预测时预测准确性的（潜在）损失；iii）状态空间模型中近似贝叶斯预测的性能；以及iv）使用预测准确性来告知在经验设置中选择ABC摘要。本文的主要发现是，ABC可以提供一种计算精确的方法来生成概率预测，这种方法几乎与精确预测生成的概率预测完全相同，并且只需使用精确方法生成预测所需时间的一小部分。

建议引用

  • David T.Frazier&Worapree Maneesoonthorn&Gael M.Martin&Brendan P.M.McCabe，2018年。"近似贝叶斯预测,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件2018年2月，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    • 手柄：RePEc:msh:ebswps:2018-2年
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://www.monash.edu/business/ebs/research/publications/ebs/wp02-2018v1.pdf
    下载限制：不
    ---><---

    此项目的其他版本：

    • 弗雷泽（Frazier）、大卫·T（David T.）和曼尼索恩托恩（Maneesoonthorn）、沃普里（Worapree）和马丁（Martin）、盖尔·M（Gael M.）和麦卡贝（McCabe）、布伦丹·P.M.（Brendan P.M。"近似贝叶斯预测,"国际预测杂志，爱思唯尔，第35卷（2），第521-539页。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Jean-Michel Marin和Natesh S.Pillai以及Christian P.Robert和Judith Rousseau，2014年。"贝叶斯模型选择的相关统计,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第76（5）卷，第833-859页，11月。
    2. Worapree Maneesoonthorn&Catherine S.Forbes&Gael M.Martin，2017年。"使用高频测量推断价格和波动性的自激跳跃,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第32卷（3），第504-532页，4月。
    3. Joshua C.C.Chan，2013年。"移动平均随机波动率模型及其在通货膨胀预测中的应用,"计量经济学杂志爱思唯尔，第176（2）卷，第162-172页。
    4. S.Petrone&J.Rousseau&C.Scricciolo，2014年。"贝叶斯和经验贝叶斯：它们合并了吗？,"生物计量学《Biometrika信托》，第101卷（2），第285-302页。
    5. Ole E.Barndorff Nielsen，2004年。"随机波动和跳跃的幂和双幂变化,"金融计量经济学杂志，牛津大学出版社，第2卷（1），第1-37页。
    6. Vance L.Martin和Andrew R.Tremayne以及Robert C.Jung，2014年。"整数时间序列模型矩估计的一种有效方法,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第35卷（6），第491-516页，11月。
    7. Lombardi，Marco J.&Calzolari，Giorgio，2009年。"α稳定随机波动率模型的间接估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第53（6）卷，第2298-2308页，4月。
    8. repec:dau:papers:123456789/7848未列入IDEAS
    9. Michael Creel和Dennis Kristensen，2015年。"SV的ABC：随机波动率跳跃扩散模型中的有限信息似然推断,"实证金融杂志爱思唯尔，第31卷（C），第85-108页。
    10. Tilmann Gneiting&Fadoua Balabdaoui&Adrian E.Raftery，2007年。"概率预测、校准和清晰度,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第69卷（2），第243-268页，4月。
    11. Gallant，A.Ronald和Tauchen，George，1996年。"匹配哪些时刻？,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第12卷（4），第657-681页，10月。
    12. Gneiting，Tilmann&Raftery，Adrian E.，2007年。"严格正确的评分规则、预测和评估,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第102卷，第359-378页，3月。
    13. Peter Reinhard Hansen、Zhuo Huang和Howard Howan Shek，2012年。"已实现GARCH：收益和已实现波动性度量的联合模型,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（6），第877-906页，9月。
    14. David T.Frazier和Christian P.Robert&Judith Rousseau，2017年。"ABC中的模型不规范：后果和诊断,"论文1708.01974，arXiv.org，2019年7月修订。
    15. repec:dau:papers:123456789/10788未列入IDEAS
    16. Brendan P.M.McCabe和Gael M.Martin&David Harris，2011年。"计数的有效概率预测,"英国皇家统计学会学报B辑，英国皇家统计学会，第73卷（2），第253-272页，3月。
    17. 李文涛（Wentao Li）和保罗·费恩黑德（Paul Fearnhead），2018年。"回归调整近似贝叶斯计算的收敛性,"生物计量学《Biometrika信托》，第105卷（2），第301-318页。
    18. Feike C.Drost&Ramon van den Akker&Bas J.M.Werker，2009年。"半参数整值AR（p）模型自回归参数和新息分布的有效估计,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第71卷（2），第467-485页，4月。
    19. Paul Blomstedt和Jukka Corander，2015年。"两样本问题的后验预测比较,"统计学传播学-理论与方法Taylor&Francis Journals，第44卷（2），第376-389页，1月。
    20. Paul Fearnhead和Dennis Prangle，2012年。"构建近似贝叶斯计算的汇总统计：半自动近似贝叶斯计算,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第74卷（3），第419-474页，6月。
    21. D.T.Frazier&G.M.Martin&C.P.Robert&J.Rousseau，2016年。"近似贝叶斯计算的渐近性质,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件18/16，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    22. 阿伊特·萨哈利亚、亚西尼和卡乔·迪亚兹、胡里奥和拉维恩、罗杰·J.A.，2015年。"使用相互激励的跳跃过程建模金融传染,"金融经济学杂志爱思唯尔，第117（3）卷，第585-606页。
    23. D T Frazier&G M Martin&C P Robert&J Rousseau，2018年。"近似贝叶斯计算的渐近性质,"生物计量学《Biometrika信托》，第105卷（3），第593-607页。
    24. Bollerslev，Tim&Chou，Ray Y.&Kroner，Kenneth F.，1992年。"金融中的ARCH模型：理论与实证综述,"计量经济学杂志爱思唯尔，第52卷（1-2），第5-59页。
    25. repec:dau:papers:123456789/5724未列入IDEAS
    26. Maneesoonthorn，Worapree&Martin，Gael M.&Forbes，Catherine S.&Grose，Simone D.，2012年。"波动率及其风险溢价的概率预测,"计量经济学杂志爱思唯尔，第171（2）卷，第217-236页。
    27. 加西亚、雷内和刘易斯、马克·安德雷和帕斯托雷洛、塞尔吉奥和雷诺，埃里克，2011年。"基于综合波动率矩的客观和风险中性分布估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第160（1）卷，第22-32页，1月。
    28. Bandi，F.M.和Renó，R.，2016年。"价格和波动性共同跳跃,"金融经济学杂志爱思唯尔，第119（1）卷，第107-146页。
    29. 李文涛（Wentao Li）和保罗·费恩黑德（Paul Fearnhead），2018年。"近似贝叶斯计算估计的渐近效率,"生物计量学《Biometrika信托》，第105卷（2），第285-299页。
    30. Michael G.B.Blum，2010年。"近似贝叶斯计算：非参数视角,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第105卷（491），第1178-1187页。
    31. Peter Neal和T.Subba Rao，2007年。"整值ARMA过程的MCMC,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第28卷（1），第92-110页，1月。
    32. Siem Jan Koopman和Marcel Scharth，2012年。"存在每日已实现指标的随机波动性分析,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第11卷（1），第76-115页，12月。
    33. 马克·布罗迪、米哈伊尔·切尔诺夫和迈克尔·约翰尼斯，2007年。"模型规范与风险溢价：来自期货期权的证据,"《金融杂志》，美国金融协会，第62（3）卷，第1453-1490页，6月。
    34. Ajay Jasra，2015年。"一类时间序列模型的近似贝叶斯计算,"国际统计评论,国际统计局，第83卷（3），第405-435页，12月。
    35. Joyce Paul和Marjoram Paul，2008年。"近似充分统计与贝叶斯计算,"遗传学和分子生物学中的统计应用De Gruyter，第7卷（1），第1-18页，8月。
    36. Mark A.Beaumont和Jean-Marie Cornuet以及Jean-Michel Marin和Christian P.Robert，2009年。"自适应近似贝叶斯计算,"生物计量学《Biometrika信托》，第96卷（4），第983-990页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. 克里斯蒂安·古纳迪（Christian Gunadi），2020年。"移民合法化会影响犯罪吗？美国儿童入境延迟行动的证据,"经济行为与组织杂志，爱思唯尔，第178卷（C），第327-353页。
    2. 亨利·佩森（Henri Pesonen）、翁贝托·西蒙拉（Umberto Simola）、阿尔瓦罗·科恩·卢克（Alvaro Köhn‐Luque）、亨利·武列科斯基（Henry Vuollekoski）、肖兰·莱（Xiaoran Lai）、阿诺尔多·弗里格西（Arnoldo Frigessi）、塞缪尔·卡斯基（Samuel Kaski）和大卫·弗雷泽。"未来ABC,"国际统计评论国际统计局，第91卷（2），第243-268页，8月。
    3. 尤里·波普科夫（Yuri S.Popkov）和阿列克谢·余（Alexey Yu）。Popkov和Yuri A.Dubnov和Dimitri Solomatine，2020年。"随机动态回归模型的熵随机预测,"数学，MDPI，第8卷（7），第1-20页，7月。
    4. Chaya Weerasinghe&Ruben Loaiza-Maya&Gael M.Martin&David T.Frazier，2023年。"状态空间模型中基于ABC的预测,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件12/23，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    5. Koen W.de Bock&Kristof Coussement&Arno de Caigny&Roman Slowinn ski&Bart Baesens&Robert N Boute&Tsan-Ming Choi&Dursun Delen&Mathias Kraus&Stefan Lessmann&SebastiáN Maldonado&David，2023年。"可解释的运筹学人工智能：定义框架、方法、应用和研究议程,"打印后哈尔-04219546，哈尔。
    6. David T.Frazier和Ruben Loaiza-Maya以及Gael M.Martin，2021年。"状态空间模型中的变分贝叶斯：推理和预测精度,"论文2106.12262，arXiv.org，2022年2月修订。
    7. Ruben Loaiza‐玛雅和盖尔·M·马丁&大卫·T·弗雷泽，2021年。"聚焦贝叶斯预测,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第36卷（5），第517-543页，八月。
    8. Korobilis，Dimitris&Pettenuzzo，Davide，2020年。"机器学习计量经济学：贝叶斯算法和方法,"MPRA纸100165，德国慕尼黑大学图书馆。
    9. 盖尔·马丁（Gael M.Martin）、大卫·弗雷泽（David T.Frazier）、沃普里·曼尼苏托恩（Worapree Maneesoonthorn）、鲁本·洛亚萨·马亚（Ruben Loaiza-Maya）、弗洛里安·胡贝尔（Florian Huber）、加里·库普（Gary Koop）、约翰·马尤（John Maheu）、迪迪埃·尼伯林（Didider Nibbering）和安娜斯塔西奥斯·帕纳吉奥特利斯（Anastasatios Panagiotelis），2022年。"经济学和金融学中的贝叶斯预测：现代回顾,"论文2212.03471，arXiv.org，2023年7月修订。
    10. 盖尔·马丁（Gael M.Martin）、大卫·弗雷泽（David T.Frazier）、鲁本·洛亚萨·马亚（Ruben Loaiza-Maya）、弗洛里安·胡贝尔（Florian Huber）、加里·库普（Gary Koop）、约翰·马霍（John Maheu）、迪迪埃·尼伯林（Didier Nibbering）和。"21世纪的贝叶斯预测：现代回顾,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件1/23，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    11. Petropoulos、Fotios和Apiletti、Daniele和Assimakopoulos、Vassilios和Babai、Mohamed Zied和Barrow、Devon K.和Ben Taieb、Souhaib和Bergmeir、Christoph和Bessa、Ricardo J.和Bijak、Jakub和Boylan、Joh，2022年。"预测：理论与实践,"国际预测杂志爱思唯尔，第38卷（3），第705-871页。
      • Fotios Petropoulos&Daniele Apiletti&Vassilios Assimakopoulos&Mohamed Zied Babai&Devon K.Barrow&Souhaib Ben Taieb&Christoph Bergmeir&Ricardo J.Bessa&Jakub Bijak&John E.Boylan&Jet，2020年。"预测：理论与实践,"论文2012.03854，arXiv.org，2022年1月修订。
    12. Gunawan，David&Kohn，Robert&Nott，David，2021年。"因子随机波动率模型的变分Bayes逼近,"国际预测杂志爱思唯尔，第37卷（4），第1355-1375页。
    13. Gael M.Martin和David T.Frazier以及Christian P.Robert，2020年。"计算贝叶斯：从1763年到21世纪的贝叶斯计算,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件14/20，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    14. 盖尔·马丁（Gael M.Martin）、大卫·T·弗雷泽（David T.Frazier）和克里斯蒂安·罗伯特（Christian P.Robert），2021年。"21世纪的近似贝叶斯,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件24/21，莫纳什大学计量经济和商业统计系。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Gael M.Martin和David T.Frazier以及Christian P.Robert，2020年。"计算贝叶斯：从1763年到21世纪的贝叶斯计算,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件14/20，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    2. 盖尔·马丁（Gael M.Martin）、大卫·T·弗雷泽（David T.Frazier）和克里斯蒂安·罗伯特（Christian P.Robert），2021年。"21世纪的近似贝叶斯,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件24/21，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    3. 盖尔·马丁（Gael M.Martin）、大卫·弗雷泽（David T.Frazier）、鲁本·洛亚萨·马亚（Ruben Loaiza-Maya）、弗洛里安·胡贝尔（Florian Huber）、加里·库普（Gary Koop）、约翰·马霍（John Maheu）、迪迪尔·尼伯林（Didier Nibbering。"21世纪的贝叶斯预测：现代回顾,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件1/23，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    4. 盖尔·马丁（Gael M.Martin）、大卫·弗雷泽（David T.Frazier）、沃普里·曼尼苏托恩（Worapree Maneesoonthorn）、鲁本·洛亚萨·马亚（Ruben Loaiza-Maya）、弗洛里安·胡贝尔（Florian Huber）、加里·库普（Gary Koop）、约翰·马尤（John Maheu）、迪迪埃·尼伯林（Didider Nibbering）和安娜斯塔西奥斯·帕纳吉奥特利斯（Anastasatios Panagiotelis），2022年。"经济学和金融学中的贝叶斯预测：现代回顾,"论文2212.03471，arXiv.org，2023年7月修订。
    5. Maneesoonthorn，Worapree&Martin，Gael M.&Forbes，Catherine S.&Grose，Simone D.，2012年。"波动性及其风险溢价的概率预测,"计量经济学杂志爱思唯尔，第171（2）卷，第217-236页。
    6. Maneesoonthorn，Worapree&Martin，Gael M.&Forbes，Catherine S.，2020年。"高频跳跃测试：我们应该使用哪种测试？,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第219卷（2），第478-487页。
    7. Henri Pesonen&Umberto Simola&Alvaro Köhn‐Luque&Henri Vuollekoski&Xiaoran Lai&Arnoldo Frigessi&Samuel Kaski&David T.Frazier&Worapree Maneesoontorn&Gael M.Martin&Jukka Corander，2023年。"未来ABC,"国际统计评论国际统计局，第91卷（2），第243-268页，8月。
    8. Worapree Maneesoonthorn&Gael M.Martin&Catherine S.Forbes，2017年。"动态资产价格跳跃与高频测试和措施的表现,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件14/17，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    9. Michael Creel和Dennis Kristensen，2015年。"SV的ABC：随机波动率跳跃扩散模型中的有限信息似然推断,"实证金融杂志爱思唯尔，第31卷（C），第85-108页。
    10. Lee，Xing Ju&Hainy，Markus&McKeone，James P.&Drovandi，Christopher C.&Pettitt，Anthony N.，2018年。"澳大利亚南部最高气温数据空间极值模型的ABC模型选择,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第128（C）卷，第128-144页。
    11. Worapree Maneesoonthorn&Gael M Martin&Catherine S Forbes，2018年。"动态价格跳跃：高频测试和测量的性能，以及推理的稳健性,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件17/18，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    12. D.T.Frazier和G.M.Martin以及C.P.Robert和J.Rousseau，2016年。"近似贝叶斯计算的渐近性质,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件18/16，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    13. D T Frazier&G M Martin&C P Robert&J Rousseau，2018年。"近似贝叶斯计算的渐近性质,"生物计量学《Biometrika信托》，第105卷（3），第593-607页。
    14. Ng，Jason&Forbes，Catherine S.&Martin，Gael M.&McCabe，Brendan P.M.，2013年。"非高斯非线性状态空间模型中预测分布的非参数估计,"国际预测杂志爱思唯尔，第29卷（3），第411-430页。
    15. Worapree Maneesoonthorn&Catherine S.Forbes&Gael M.Martin，2017年。"使用高频测量推断价格和波动性的自激跳跃,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第32卷（3），第504-532页，4月。
    16. Michael Creel和Dennis Kristensen，2016年。"关于近似贝叶斯计算（或模拟矩法）中统计量的选择,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第100卷（C），第99-114页。
    17. David Harris&Gael M.Martin&Indeewara Perera&Don S.Poskitt，2017年。"频率分布预测最优置信集的构造与可视化,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件2017年9月，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    18. Yuru Sun&Worapree Maneesoonthorn&Ruben Loaiza-Maya&Gael M.Martin，2023年。"风险管理的最佳概率预测,"论文2303.01651，arXiv.org。
    19. David T.Frazier和Ruben Loaiza-Maya以及Gael M.Martin，2021年。"状态空间模型中的变分贝叶斯：推理和预测精度,"论文2106.12262，arXiv.org，2022年2月修订。
    20. Gael M.Martin和Brendan P.M.McCabe和David T.Frazier&Worapree Maneesoonthorn&Christian P.Robert，2016年。"状态空间模型中基于辅助似然的近似贝叶斯计算,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件2016年9月，莫纳什大学计量经济和商业统计系。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    贝叶斯预测;无需使用类似的方法;预测性合并;正确的评分规则;粒子滤波;跳跃扩散模型。;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • C11号机组-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：概述——贝叶斯分析：概述
    • 第53页-数学和定量方法——计量经济建模——预测和预测模型；模拟方法
    • 第58页-数学与定量方法--计量经济学建模--金融计量经济学

    NEP字段

    这篇论文已在下面宣布NEP报告:

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:msh:ebswps:2018-2年。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：张锡斌教授（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/dxmonau.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。