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基于标量组件的完整VARMA建模方法

作者

上市的：
  • 乔治·阿萨纳索普洛斯
  • 法尔希德·瓦希德

摘要

本文提出了一种用于VARMA模型识别和估计的标量分量方法的扩展。完整的方法确定了具有预定嵌入式标量组件结构的任何VARMA模型中所有自由参数的准确位置。这导致了一个精确识别的方程组，该方程组是使用完全信息最大似然估计的。

建议引用

  • George Athanasopoulos和Farshid Vahid，2006年。"基于标量组件的完整VARMA建模方法,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件2006年2月，莫纳什大学计量经济与商业统计系。
    • 手柄：RePEc:msh:ebswps:2006-2
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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