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沉没调整成本造成的经济滞后损失建模

作者

上市的：
  • 马蒂亚斯·戈克

    （吉森大学）

  • Jolita Matulaityte公司

    （吉森大学）

摘要

由于冲击，从一种经济均衡向另一种经济平衡的转变通常与沉没调整成本有关。例如，在应对价格冲击的情况下，特定于公司的沉没市场进入投资（或沉没市场退出成本）。这些调整成本导致类似滞后的动态供应模式。与铁磁性中的“滞后损失”类似，我们明确建模了市场进入和退出周期过程中的动态调整损失。我们从单个企业的微观层面出发，使用数学和物理中滞后理论的显式聚合工具来计算动态损失。我们表明，强劲的市场波动会给生产商带来不成比例的巨大滞后损失。这可以为实施稳定措施和政策提供理由，以防止（价格）剧烈波动，或者降低沉没进入和退出成本。然而，明确包含不确定性（与等待的期权价值相关）可以减少经济滞后损失。

建议引用

  • Matthias Göcke&Jolita Matulaityte，2015年。"沉没调整成本造成的经济滞后损失建模,"MAGKS经济学论文2015年36月，菲利普斯大学马尔堡分校，经济系工商管理与经济学院（Volkswirtschaftliche Abteilung）。
    • 手柄：RePEc:mar:magkse:201536
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. Bassi，Federico&Bauermann，Tom&Lang，Dany&Setterfield，Mark，2022年。"从长远来看，产能利用率是可变的吗？基于代理的部门方法，用于建模正常产能利用率的滞后,"结构变化与经济动态爱思唯尔，第63卷（C），第196-212页。

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    1. Ansgar Belke和Matthias Göcke&Laura Werner，2014年。"经济学中的滞后效应——描述经济路径依赖的不同方法,"鲁尔经济文件0468，鲁尔大学波鸿分校，多特蒙德大学，杜伊斯堡大学埃森分校，莱茵施韦斯特学院。
    2. Belke，Ansgar&Göcke，Matthias&Werner，Laura，2014年。"经济学中的滞后效应——描述经济路径依赖的不同方法,"鲁尔经济文件468，RWI-莱布尼茨大学波鸿分校莱布尼兹学院杜伊斯堡大学。
    3. IDEAS上未列出repec:zbw:rwirep:0468
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    15. Ansgar Belke和Matthias Göcke，2005年。"实物期权对就业的影响：汇率不确定性对加总有影响吗？,"德国经济评论《社会政治》，第6卷（2），第185-203页，5月。
    16. 路易斯·阿尔瓦雷斯，2011年。"价格不确定性和成本可逆性下的最优资本积累,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第35卷（10），第1769-1788页，10月。
    17. Matthias Göcke&Ansgar Belke，1999年。"汇率不确定性下就业的微观和宏观滞后,"1999年经济学和金融学中的计算机722，计算经济学学会。
    18. Paulo R.Mota和Abel L.C.Fernandes以及Paulo B.Vasconcelos，2018年。"就业滞后：避免欧元区前期财政整合的论据,"FEP工作文件610，波尔图大学，波尔图经济立面。
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    20. Tsekrekos，Andrianos E.，2010年。"不确定性下均值回复对进入和退出决策的影响,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第34卷（4），第725-742页，4月。
    21. Antoine Bouveret和Henri Sterdyniak，2005年。"改变的方式。长期均衡，动态与动态,"OFCE版本，科学出版社，第93卷（2），第243-286页。

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