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摘要
本章讨论了资产定价文献对利率可预测性的结论。它概述了本文献所暗示的预测方法，包括动态、无套利的期限结构模型及其宏观金融扩展。它还审查了有关国债未来收益率的可预测性和持有这些债券的未来超额回报的经验证据。特别是，它对当前债券收益率以外的变量在预测中有用的理论和证据进行了批判性评估。
建议引用
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