风险增长的期限结构

从出版商下载全文

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. Doz，Catherine&Giannone，Domenico&Reichlin，Lucrezia，2011年。"基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第164（1）卷，第188-205页，9月。
   • Catherine Doz和Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin，2006年。"基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计,"THEMA工作文件2006年23月，塞尔基本体大学THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications）。
   • Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin，2011年。"基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计,"巴黎经济学院（Postprint）哈尔-00638009，哈尔。
   • Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin，2011年。"基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计,"打印后哈尔-00638009，哈尔。
   • Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin，2011年。"基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）哈尔-00638009，哈尔。
   • Catherine Doz和Lucrezia Reichlin，2011年。"基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计,"打印后hal-00844811，哈尔。
   • Reichlin、Lucrezia和Doz、Catherine和Giannone、Domenico，2007年。"基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计,"CEPR讨论文件6043，C.E.P.R.讨论文件。
2. Zhiguo He和Arvind Krishnamurthy，2019年。"量化系统风险的宏观经济框架,"《美国经济杂志》：宏观经济学，美国经济协会，第11卷（4），第1-37页，10月。
   • He Zhiguo和Arvind Krishnamurthy，2012年。"量化系统风险的宏观经济框架,"工作文件研究233，比利时国家银行。
   • He，Zhiguo和Krishnamurthy，Arvind，2015年。"量化系统风险的宏观经济框架,"研究论文3277，斯坦福大学商学院。
   • He Zhiguo和Arvind Krishnamurthy，2013年。"量化系统风险的宏观经济框架,"瑞士金融研究所研究论文系列13-42，瑞士金融学会，2015年4月修订。
   • He Zhiguo和Arvind Krishnamurthy，2014年。"量化系统风险的宏观经济框架,"NBER工作文件19885年，国家经济研究局。
   • 何志国，2013。"量化系统风险的宏观经济框架,"2013年会议文件58，经济动态学会。
3. Atif Mian&Amir Sufi&Emil Verner，2017年。"全球家庭债务和商业周期,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第132卷（4），第1755-1817页。
   • Atif R.Mian&Amir Sufi&Emil Verner，2015年。"全球家庭债务和商业周期,"NBER工作文件21581，国家经济研究局。
   • 埃米尔·维纳（Emil Verner）、埃米尔·苏菲（Amir Sufi）和阿蒂夫·棉恩（Atif Mian），2017年。"全球家庭债务和商业周期,"2017年会议文件673，经济动态学会。
4. Ivan A.Canay，2011年。"面板数据分位数回归的一种简单方法,"计量经济学杂志英国皇家经济学会，第14卷（3），第368-386页，10月。
5. Roger Koenker，2004年。"纵向数据的分位数回归,"多元分析杂志爱思唯尔，第91卷（1），第74-89页，10月。
6. 伯南克、本·S·和格特勒、马克·吉尔克里斯特、西蒙，1999年。"量化商业周期框架中的金融加速器,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&M.Woodford（编辑），宏观经济学手册，第1版，第1卷，第21章，第1341-1393页，爱思唯尔。
   • Bernanke，B.和Gertler，M.&Gilchrist，S.，1998年。"量化商业周期框架中的金融加速器,"工作文件98-03，纽约大学C.V.Starr应用经济学中心。
   • Ben Bernanke和Mark Gertler以及Simon Gilchrist，1998年。"量化商业周期框架中的金融加速器,"NBER工作文件6455，国家经济研究局。
7. He Zhiguo和Arvind Krishnamurthy，2013年。"中介资产定价,"美国经济评论美国经济协会，第103（2）卷，第732-770页，4月。
   • 何志国（Zhiguo He）和阿文德·克里希纳穆西（Arvind Krishnamurthy），2008年。"中介资产定价,"NBER工作文件14517，国家经济研究局。
   • Arvind Krishnamurhty和Zhiguo He，2010年。"中介资产定价,"2010年会议文件1327年，经济动态学会。
8. Robin Greenwood和Samuel G.Hanson，2013年。"发行人质量和公司债券收益,"金融研究综述《金融研究学会》，第26卷（6），第1483-1525页。
   • 罗宾·格林伍德（Robin Greenwood）和塞缪尔·汉森（Samuel G.Hanson），2010年。"发行人质量和公司债券收益,"哈佛商学院工作文件11:065，哈佛商学院。
9. 托比亚斯·阿德里安（Tobias Adrian）、埃尔科·埃图拉（Erkko Etula）和泰勒·缪尔（Tyler Muir），2014年。"金融中介机构与资产收益的交叉分割,"金融杂志，美国金融协会，第69（6）卷，第2557-2596页，12月。
10. Tobias Adrian和Hyun Song Shin，2014年。"顺周期杠杆和价值风险,"金融研究综述《金融研究学会》，第27卷（2），第373-403页。
    • Adrian，Tobias&Shin，Hyun Song，2013年。"顺周期杠杆和价值风险,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档60972，伦敦政治经济学院图书馆。
    • Tobias Adrian和Hyun Song Shin，2013年。"顺周期杠杆和价值风险,"NBER工作文件18943年，国家经济研究局。
11. Adrian，Tobias&Duarte，Fernando&Grinberg，Federico&Mancini-Griffoli，Tommaso，2018年。"货币政策与金融状况：一项跨国研究,"CEPR讨论文件12681，C.E.P.R.讨论文件。
    • 托比亚斯·阿德里安（Tobias Adrian）、费尔南多·杜阿尔特（Fernando M.Duarte）、费德里克·格林伯格（Federico Grinberg）和托马索·曼奇尼·格里夫利（Tommaso Mancini-Griffoli），2019年。"货币政策与金融状况：一项跨国研究,"工作人员报告890，纽约联邦储备银行。
12. Frantisek Cech&Jozef Barunik，2017年。"共同风险因素的度量：收益的面板分位数回归模型,"工作文件IES2017/20，布拉格查尔斯大学经济研究所社会科学学院，2017年9月修订。
    • Frantisek Cech&Jozef Barunik，2017年。"共同风险因素的度量：收益的面板分位数回归模型,"论文1708.08622，arXiv.org。
13. Gary Koop和Dimitris Korobilis，2014年。"一个新的财务状况指数,"欧洲经济评论爱思唯尔，第71卷（C），第101-116页。
    • Gary Koop和Dimitris Korobilis，“未注明日期”。"一个新的财务状况指数,"工作文件2013_06，格拉斯哥大学经济商学院。
    • Gary Koop和Dimitris Korobilis，2013年。"一个新的财务状况指数,"工作文件1307年，斯特拉斯克莱德大学商学院经济系。
    • Gary，Koop&Dimitris，Korobilis，2013年。"一种新的财务状况指数,"SIRE讨论文件2013-48，苏格兰经济研究所（SIRE）。
    • Gary Koop和Dimitris Korobilis，2013年。"一种新的财务状况指数,"MPRA纸45463，德国慕尼黑大学图书馆。
14. 乔治·普里米塞里，2005年。"时变结构向量自回归与货币政策,"经济研究综述《经济研究评论》，第72卷（3），第821-852页。
15. Ramey，V.A.，2016年。"宏观经济冲击及其传播,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&Harald Uhlig（编辑），宏观经济学手册，第1版，第2卷，第0章，第71-162页，爱思唯尔。
    • 瓦莱丽·拉米（Valerie A.Ramey），2016年。"宏观经济冲击及其传播,"NBER工作文件21978，国家经济研究局。
    • 弗吉尼亚州雷米，2016年。"宏观经济冲击及其传播,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt5mb353t2，加州大学圣地亚哥分校经济系。
16. Carlos Lamarche，2010年。"面板数据的稳健惩罚分位数回归估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第157（2）卷，第396-408页，8月。
17. Philip Lowe和Claudio Borio，2002年。"资产价格、金融和货币稳定：探索关联,"国际清算银行工作文件114，国际清算银行。
18. Tobias Adrian和Fernando M.Duarte，2016年。"金融脆弱性与货币政策,"工作人员报告804，纽约联邦储备银行。
    • Adrian，Tobias&Duarte，Fernando，2018年。"金融脆弱性与货币政策,"CEPR讨论文件12680，C.E.P.R.讨论文件。
    • Fernando Duarte和Tobias Adrian，2017年。"金融脆弱性与货币政策,"2017年会议文件391，经济动态学会。
19. repec:hal:journl:peer-00844811未在IDEAS上列出
20. 贾斯汀·沃尔弗斯，2003年。"商业周期波动代价高昂吗？主观幸福感调查的证据,"国际金融Wiley Blackwell，第6卷（1），第1-26页，3月。
    • 贾斯汀·沃尔弗斯，2003年。"商业周期波动代价高昂吗？主观幸福感调查的证据,"NBER工作文件9619，国家经济研究局。
    • Justin Wolfers，2003年。"商业周期波动代价高昂吗？主观健康调查的证据,"研究论文1751r，斯坦福大学商学院。
21. Antonio F.Galvao和Gabriel Montes-Rojas，2015年。"分位数回归面板数据的Bootstrap推断：蒙特卡罗研究,"计量经济学，MDPI，第3卷（3），第1-13页，9月。

最相关的项目

1. Stijn Claessens&M Ayhan Kose，2018年。"宏观金融联系的前沿,"国际清算银行文件,国际清算银行，编号95。
2. Brandáo-Marques、Luis&Chen、Qianying&Raddatz、Claudio&Vandenbussche、Jéróme&Xie、Peichu，2022年。"信贷配置风险与金融稳定,"金融中介杂志爱思唯尔，第51卷（C）。
3. Tobias Adrian和Nellie Liang，2018年。"货币政策、金融状况与金融稳定,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第14卷（1），第73-131页，1月。
   • Tobias Adrian和Nellie Liang，2014年。"货币政策、金融状况与金融稳定,"IMES讨论论文系列14-E-13，日本银行货币和经济研究所。
   • Adrian、Tobias和Liang、Nellie，2016年。"货币政策、金融状况与金融稳定,"CEPR讨论文件11394，C.E.P.R.讨论文件。
   • Tobias Adrian和J.Nellie Liang，2014年。"货币政策、金融状况和金融稳定,"工作人员报告690，纽约联邦储备银行。
4. 安德烈亚·阿杰洛（Andrea Ajello）、尼娜·博亚琴科（Nina Boyarchoko）、弗朗索瓦·古里奥（François Gourio）和安德烈亚·坦巴洛蒂（Andrea-Tambalotti），2022年。"货币政策对金融稳定的考虑：理论机制,"工作人员报告1002，纽约联邦储备银行。
   • 安德烈亚·阿杰洛（Andrea Ajello）、尼娜·博亚琴科（Nina Boyarchoko）、弗朗索瓦·古里奥（François Gourio）和安德烈亚·坦巴洛蒂（Andrea-Tambalotti），2022年。"货币政策对金融稳定的考虑：理论机制,"财经讨论系列2022-005年，联邦储备系统理事会（美国）。
5. William Chen和Gregory Phelan，2023年。"货币政策应以金融稳定为目标吗,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第49卷，181-200页，7月。
   • William Chen和Gregory Phelan，2020年。"货币政策应该以金融稳定为目标吗？,"经济系工作文件2020-01，威廉姆斯学院经济系。
   • William Chen和Gregory Phelan，2021年。"货币政策应该以金融稳定为目标吗？,"经济系工作文件2021-12年，威廉姆斯学院经济系。
6. Pietro Dindo、Andrea Modena和Loriana Pelizzon，2019年。"风险池、杠杆和商业周期,"工作文件2019:21，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
   • Dindo，Pietro&Modena，Andrea&Pelizzon，Loriana，2020年。"风险分担、杠杆作用和商业周期,"SAFE工作文件系列271，莱布尼茨金融研究所SAFE。
   • Pietro Dindo、Andrea Modena和Loriana Pelizzon，2019年。"风险池、杠杆和商业周期,"CESifo工作文件系列7772，CESifo公司。
7. 瓦迪姆·埃列涅夫（Vadim Elenev）、蒂姆·兰沃格特（Tim Landvoigt）和斯迪恩·范·纽尔伯格（Stijn Van Nieuwerburgh），2021年。"具有金融约束的生产者和中介的宏观经济模型,"计量经济学《计量经济学会》，第89卷（3），第1361-1418页，5月。
   • Tim Landvoigt、Stijn Van Nieuwerburgh和Vadim Elenev，2016年。"具有金融约束的生产者和中介的宏观经济模型,"2016年会议文件1224，经济动态学会。
   • 瓦迪姆·埃列涅夫（Vadim Elenev）、蒂姆·兰沃格特（Tim Landvoigt）和斯迪恩·范·纽尔伯格（Stijn Van Nieuwerburgh），2018年。"具有金融约束的生产者和中介的宏观经济模型,"NBER工作文件24757，国家经济研究局。
   • Van Nieuwerburgh，Stijn&Landvoigt，Tim&Elenev，Vadim，2017年。"具有金融约束的生产者和中介的宏观经济模型,"CEPR讨论文件12282，C.E.P.R.讨论文件。
8. Mahyar Kargar，2021年。"异质中介资产定价,"金融经济学杂志爱思唯尔，第141（2）卷，第505-532页。
9. 王，郝&徐，宁&尹，海燕&吉，郝，2022。"危机后货币政策对中国金融稳定的动态影响,"太平洋金融杂志，爱思唯尔，第75卷（C）。
10. 李泽浩，2022。"金融中介杠杆与货币政策传导,"欧洲经济评论爱思唯尔，第144（C）卷。
11. Wang，Bo和Xiao，Yang，2023年。"金融周期变量对GDP增长的长期影响,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第139（C）卷。
12. Frantisek Cech和Jozef Barunik，2017年。"共同风险因素的度量：收益的面板分位数回归模型,"工作文件IES2017/20，布拉格查尔斯大学经济研究所社会科学学院，2017年9月修订。
    • Frantisek Cech&Jozef Barunik，2017年。"共同风险因素的度量：收益的面板分位数回归模型,"论文1708.08622，arXiv.org。
13. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/293qice3lj861rvos9ns14n0h0
14. 安德烈亚·摩德纳，2020年。"动态银行模型中的资本重组、救助和长期福利,"SAFE工作文件系列292，莱布尼茨金融研究所SAFE。
15. 阿隆索·维拉科塔，2018年。"金融和非金融部门的商业周期和资产负债表,"ESRB工作文件系列68，欧洲系统风险委员会。
16. 何志国（He）、凯利（Kelly）、布莱恩（Bryan）和曼内拉（Manela）、阿萨夫（Asaf），2017年。"中介资产定价：来自许多资产类别的新证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第126（1）卷，第1-35页。
    • 何志国（Zhiguo He）、布莱恩·凯利（Bryan Kelly）和阿萨夫·曼德拉（Asaf Manela），2016年。"中介资产定价：来自多种资产类别的新证据,"NBER工作文件21920，美国国家经济研究局。
17. 瓦伦丁·哈达德（Valentin Haddad）和大卫·斯拉尔（David Sraer），2020年。"债券风险溢价的银行观,"金融杂志，美国金融协会，第75卷（5），第2465-2502页，10月。
    • David Sraer和Valentin Haddad，2016年。"债券风险溢价的银行观,"2016年会议文件814，经济动态学会。
    • 瓦伦丁·哈达德（Valentin Haddad）和大卫·A·斯拉尔（David A.Sraer），2019年。"债券风险溢价的银行观,"NBER工作文件26369，国家经济研究局。
    • Sraer，David&Haddad，瓦伦丁，2019年。"债券风险溢价的银行观,"CEPR讨论文件14207，C.E.P.R.讨论文件。
18. Jondeau，Eric和Sahuc，Jean-Guillaume，2022年。"欧元区银行资本短缺,"金融稳定杂志，爱思唯尔，第62卷（C）。
    • Eric Jondeau和Jean-Guillaume Sahuc，2022年。"欧元区银行资本短缺,"打印后哈尔-03771767，哈尔。
19. 安德烈、克里斯托夫和卡拉亚尼、皮特和科林、阿德里安·坎特米尔和古普塔，兰根，2022年。"货币政策能否对抗房地产泡沫？,"经济建模爱思唯尔，第110（C）卷。
    • 克里斯托夫·安德烈（Christophe André）和彼得·卡拉亚尼（Petre Caraiani）、阿德里安·坎特米尔·卡林（Adrian Cantemir Caalin）和兰根·古普塔（Rangan Gupta），2018年。"货币政策能否应对房地产泡沫？,"工作文件201877年，比勒陀利亚大学经济系。
20. 格伦塔勒、托马斯·洛伦茨、弗里德里希·梅耶霍夫、保罗，2022年。"基于期权的中介杠杆,"银行与金融杂志爱思唯尔，第145（C）卷。
21. 巴塔吉奥拉、玛丽亚·劳拉和瑟伦森、海勒和托尔弗、安德斯和斯塔克、阿纳·马里亚，2022年。"聚类数据分位数回归中的一种偏差调整估计,"计量经济与统计爱思唯尔，第23卷（C），第165-186页。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• E23型-宏观经济学和货币经济学---消费、储蓄、生产、就业和投资---生产
• E27系列-宏观经济学和货币经济学——消费、储蓄、生产、就业和投资——预测和模拟：模型和应用
• E32（E32）-宏观经济学和货币经济学--价格、商业波动和周期--商业波动；周期
• E44型-宏观经济学和货币经济学---货币和利率---金融市场和宏观经济

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:imf:imfwpa:2018/180。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Akshay Modi（电子邮件如下）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/imfffus.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。