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条件平均处理效果最佳线性预测量和其他结构函数的同时推断

作者

上市的：
  • 威克特·切诺祝可夫

    （财政研究所和麻省理工学院）

  • 维拉·塞梅诺娃

    （哈佛大学财政研究所）

摘要

本文基于现代机器学习（ML）工具提供了结构函数的估计和推理方法，例如条件平均处理效果（CATE）。我们假设这样的函数可以表示为信号的条件期望=，其中是未知的干扰函数。除CATE外，此类函数的示例还包括部分缺失结果的回归函数和条件平均偏导数。我们用线性形式进行近似，其中是近似函数的向量，是最佳线性预测器。在信号中插入第一阶段估计，我们通过on的普通最小二乘进行估计。我们提供了伪目标函数的一个高质量估计，其特征是（a）在一点处的点态高斯近似，（b）一致地在x上的同时高斯近似，以及（c）一致地超过x的最佳收敛速度。在线性形式的错误指定误差衰减得足够快的情况下，这些近似值自动适用于目标函数而不是伪目标。第一阶段妨害参数可以是高维的，并且可以使用现代ML工具进行估计，例如神经网络、-收缩估计器和随机森林。使用我们的方法，我们使用Yatchow和No（2001）数据估计了收入条件下的平均价格弹性，并为目标回归函数提供了统一的置信区间。

建议引用

  • 维克托·切尔诺朱科夫和维拉·塞梅诺娃，2018年。"条件平均处理效果最佳线性预测量和其他结构函数的同时推断,"CeMMAP工作文件CWP40/18，财政研究所微观数据方法与实践中心。
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP77/13，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2015年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件55/15，财政研究所。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件77/13，财政研究所。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2015年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP55/15，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2014年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件33/14，财政研究所。
      • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件57/13，财政研究所。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2014年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP33/14，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP57/13，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    2. 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）和英伟（Ying Wei），2016年。"多控制广义线性模型的选后推理,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第34卷（4），第606-619页，10月。
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      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP31/16，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2018年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP30/18，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2016年。"局部稳健半参数估计,"论文1608.00033，arXiv.org，2020年8月修订。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·K·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件2016年3月31日，财政研究所。
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    12. 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、丹尼斯·切特维里科夫（Denis Chetverikov）、默特·德米勒（Mert Demirer）、埃丝特·杜弗洛（Esther Duflo）、克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen）和惠特尼·纽伊（。"治疗和因果参数的双机器学习,"CeMMAP工作文件CWP49/16，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、丹尼斯·切特维里科夫（Denis Chetverikov）、默特·德米勒（Mert Demirer）、埃丝特·杜弗洛（Esther Duflo）、克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen）和惠特尼·纽伊（。"治疗和因果参数的双机器学习,"CeMMAP工作文件49/16，财政研究所。
    13. Belloni，Alexandre&Chernozhukov，Victor&Chetverikov，Denis&Kato，Kengo，2015年。"最小二乘级数的一些新的渐近理论：点态和一致结果,"计量经济学杂志爱思唯尔，第186（2）卷，第345-366页。
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    引文

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    引用人：

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    3. Jacob，Daniel&Härdle，Wolfgang Karl&Lessmann，Stefan，2019年。"观察研究的组平均治疗效果,"IRTG 1792讨论文件2019-028，柏林洪堡大学，国际研究训练组1792“高维非平稳时间序列”。

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    1. 贝洛尼、亚历山大和切尔诺朱科夫、维克多和切特维里科夫、丹尼斯和费尔南德斯·瓦尔，伊凡，2019年。"基于序列或多个回归变量的条件分位数过程,"计量经济学杂志爱思唯尔，第213（1）卷，第4-29页。
    2. Chen Xiaohong和Timothy M.Christensen，2015年。"非参数工具变量估计中的最优超范数率、自适应性和推理,"CeMMAP工作文件32/15，财政研究所。
    3. Kim，Kun Ho&Chao，Shih-Kang&Härdle，Wolfgang Karl，2020年。"多元未知函数部分线性模型的同时推理,"IRTG 1792讨论文件2020-008年，柏林洪堡大学，国际研究训练组1792“高维非平稳时间序列”。
    4. 陈晓红和Timothy Christensen，2013年。"非参数仪器变量估计中的最优超形式率、自适应性和推理,"考尔斯基金会讨论文件1923R，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会，2015年4月修订。
    5. 杨宁、斯达鹏和景涛，2020年。"高维数据的双稳健半参数差分估计,"论文2009.03151，arXiv.org。
    6. 理查德·布伦德尔（Richard Blundell）、乔尔·霍洛维茨（Joel L.Horowitz）和马蒂亚斯·帕雷（Matthias Parey），2013年。"Slotsky不等式约束下异质需求函数的非参数估计,"CeMMAP工作文件54/13，财政研究所。
    7. Susan Athey和Guido W.Imbens，2017年。"应用计量经济学的现状：因果关系和政策评估,"经济展望杂志，美国经济协会，第31卷（2），第3-32页，春季。
    8. 陈浩天（Haotian Chen）和张西斌（Xibin Zhang），2014年。"部分线性模型的贝叶斯估计及其在家用汽油消费中的应用,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件28/14，莫纳什大学计量经济学和商业统计系。
    9. Sasaki、Yuya和Ura、Takuya，2023年。"政策相关治疗效果的估计和推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第234（2）卷，第394-450页。
    10. Chen，Haotian&Smyth，Russell&Zhang，Xibin，2017年。"使用约束部分线性模型测量汽油需求价格响应的贝叶斯抽样方法,"能源经济学爱思唯尔，第67卷（C），第346-354页。
    11. 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2022年。"局部稳健半参数估计,"计量经济学，《计量经济学学会》，第90卷（4），第1501-1535页，7月。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP31/16，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2016年。"局部稳健半参数估计,"论文1608.00033，arXiv.org，修订于2020年8月。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins，2018年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP30/18，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·K·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件2016年3月31日，财政研究所。
    12. Gillingham，Kenneth&Jenn，Alan&Azevedo，Inés M.L.，2015年。"汽油价格反应的异质性：来自宾夕法尼亚州的证据及其对反弹效应的影响,"能源经济学爱思唯尔，第52卷（S1），第41-52页。
    13. 理查德·布伦德尔（Richard Blundell）、乔尔·霍洛维茨（Joel Horowitz）和马蒂亚斯·帕雷（Matthias Parey），2022年。"具有Berkson误差的异质需求函数的估计,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第104卷（5），第877-889页，12月。
    14. Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey，2022年。"半参数估计的影响函数,"数量经济学《计量经济学协会》，第13卷（1），第29-61页，1月。
    15. 格雷厄姆（Graham）、布莱恩·S·平托（Bryan S.&Pinto）、克里斯汀·坎普斯·德泽维尔（Cristine Campos de Xavier），2022年。"平均线性回归函数的半参数有效估计,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第226卷（1），第115-138页。
    16. Jiafeng Chen和David M.Ritzwoller，2021年。"长期治疗效果的半参数估计,"论文2107.14405，arXiv.org，2023年8月修订。
    17. 克里斯·穆利斯（Chris Muris），2020年。"不完全数据下的有效GMM估计,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第102卷（3），第518-530页，7月。
    18. Susan Athey和Stefan Wager，2021年。"利用观测数据进行政策学习,"计量经济学《计量经济学协会》，第89卷（1），第133-161页，1月。
    19. Debopam Bhattacharya，2015年。"离散选择的非参数福利分析,"计量经济学《计量经济学协会》，第83卷，第617-649页，3月。
    20. Stefan Hoderlein和Anne Vanhems，2018年。"使用分位数估计福利效应的分布,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第33卷（1），第52-72页，1月。

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