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具有不可观测异质性的动态非线性面板数据模型中初始条件问题的简单解法

作者

上市的：
  • 杰弗里·伍尔德里奇

    （财政研究所和密歇根州立大学）

摘要

我研究了一种简单、广泛适用的方法来处理动态、非线性未观测效应模型中的初始条件问题。与其试图获得内生变量所有结果的联合分布，我建议以初始值（以及严格外生解释变量的观测历史）为条件找到分布。这种方法很灵活，至少可以为三种主要的动态非线性模型（probit、Tobit和Poisson回归）提供简单的估计策略。我讨论了估计平均部分效应的一般问题，并证明了对于重要的特殊情况，存在简单的估计。

建议引用

  • 杰弗里·伍尔德里奇，2002年。"具有不可观测异质性的动态非线性面板数据模型中初始条件问题的简单解法,"CeMMAP工作文件CWP18/02，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    • 手柄：RePEc:ifs:cemmap:18/02
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. 杰弗里·伍尔德里奇，2002年。"具有不可观测异质性的动态非线性面板数据模型中初始条件问题的简单解法,"CeMMAP工作文件2002年8月18日，财政研究所。
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    • C33号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量面板数据模型；时空模型

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