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功能期望的动态半参数因子模型

作者

上市的：
  • 佩特拉·布尔德约娃
  • 沃尔夫冈·哈德尔

摘要

高频数据可以为我们提供大量的预测信息，有助于计算和预防基于极端情况的未来风险。这种尾部行为通常是由前生成分驱动的，并且可以根据其他变量进行建模。然而，随着时间的推移，许多这些现象被观察到，表现出非平凡的动力学和依赖性。我们提出了一个功能动态因子模型来研究预期曲线的动力学。通过套索惩罚降低了模型的复杂性和因变量的数量。函数因子用作条件尾事件的低维表示，而时间变化由因子加载捕获。我们将该模型应用于气候学，在气候学中可以获得多年来的温度、降雨量或风力的每日数据。

建议引用

  • Petra Burdejová和Wolfgang K.Härdle，2017年。"功能期望的动态半参数因子模型,"SFB 649讨论文件SFB649DP2017-027，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    • 手柄：RePEc:哼声：wpaper:sfb649dp2017-027
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    IDEAS上列出的参考文献

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    因子模型;功能数据;期待;极端情况。;
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