IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/hum/wpaper/sfb649dp2011-072.html
  我的参考书目  保存此纸张

金融网络系统风险贡献

作者

上市的：
  • 尼古拉·豪奇
  • 朱莉娅·绍姆伯格
  • 梅兰妮·席恩勒

摘要

鉴于公司尾部风险敞口之间的网络相互依赖性，我们建议将系统风险贝塔作为衡量金融公司对系统风险贡献的指标。在统计上预先确定的网络溢出效应以及市场和资产负债表信息的条件下，我们将系统风险贝塔定义为企业的风险价值（VaR）对系统的VaR的时变边际效应。适当的统计推断揭示了许多相关的风险溢出渠道，并确定了公司在美国金融体系中的系统重要性。我们的方法可以用于监控公司的系统重要性，从而实现透明的宏观审慎监管。

建议引用

  • Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle，2011年。"金融网络系统风险贡献,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-072，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    • 手柄：RePEc:hum:wpaper:sfb649dp2011-072
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2011-072.pdf
    下载限制：不
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Stephan Stahlschmidt&Helmut Tausendteufel&Wolfgang K.HÃrdle，2011年。"贝叶斯网络与性别相关谋杀,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-045，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    2. Mammen，Enno&Rothe，Christoph&Schienle，Melanie，2016年。"生成协变量的半参数估计,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第32卷（5），第1140-1177页，10月。
    3. James W.Taylor，2008年。"使用指数加权分位数回归估计风险价值和预期短缺,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第6卷（3），第382-406页，夏季。
    4. Bocart，Fabian Y.R.P.和Hafner，Christian M.，2012年。"波动性艺术品市场的计量分析,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第56卷（11），第3091-3104页。
    5. Gunda-Alexandra Detmers和Dieter Nautz，2012年。"央行利率预测的信息含量：来自新西兰的证据,"经济记录，澳大利亚经济学会，第88卷（282），第323-329页，9月。
    6. Diebold，Francis X.和Yılmaz，卡米尔，2014年。"方差分解的网络拓扑：金融公司连通性的度量,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第182卷（1），第119-134页。
    7. 罗德里戈·埃雷拉（Rodrigo Herrera）和伯恩哈德·席普（Bernhard Schipp），2011年。"条件持续时间强度框架中的极值模型,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-022，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    8. Fiocco，Raffaele&Scarpa，Carlo，2014年。"相互依赖需求的市场监管,"信息经济学与政策爱思唯尔，第27卷（C），第1-12页。
    9. Kay Giesecke和Baeho Kim，2011年。"系统性风险：违约告诉我们什么,"管理科学《信息》，第57（8）卷，第1387-1405页，8月。
    10. Jana Luisa Diels和Nicole Wiebach，2011年。"缺货情况下的客户反应——促销引发的虚幻头寸是否缓解了相似性替代假设？,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-021，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    11. Nikolaus Hautsch和Julia Schaumburg以及Melanie Schienle，2015年。"金融网络系统风险贡献,"财务审查，欧洲金融协会，第19卷（2），第685-738页。
    12. Iyer，Rajkamal&Peydró，José-Luis，2011年。"银行间传染作用：来自自然实验的证据,"EconStor开放存取文章和书籍章节ZBW-莱布尼茨经济信息中心，第24卷（4），第1337-1377页。
    13. Anand，Kartik&Gai，Prasanna&Marsili，Matteo，2012年。"滚动风险、网络结构与系统性金融危机,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第36卷（8），第1088-1100页。
    14. 基思·库斯特（Keith Kuester）、斯特凡·米特尼克（Stefan Mittnik）和马克·保莱拉（Marc S.Paolella），2006年。"价值与风险预测：替代策略的比较,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第4卷（1），第53-89页。
    15. 朱利安·谢菲尔（Juliane Scheffel），2011年。"确定时间工作灵活性对父母与孩子相处时间的影响,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-024，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    16. Freixas，Xavier&Parigi，Bruno M&Rochet，Jean-Charles，2000年。"系统风险、银行间关系和中央银行的流动性规定,"货币、信贷与银行杂志Blackwell Publishing，第32卷（3），第611-638页，8月。
    17. Fehr、Dietmar和Heinemann、Frank和Llorente-Saguer、Aniol，2019年。"太阳黑子的力量：实验分析,"货币经济学杂志爱思唯尔，第103（C）卷，第123-136页。
    18. Upper，Christian&Worms，Andreas，2004年。"估计德国银行间市场的双边风险敞口：是否存在蔓延的危险？,"欧洲经济评论爱思唯尔，第48（4）卷，第827-849页，8月。
    19. Billio，Monica&Getmansky，Mila&Lo，Andrew W.&Pelizzon，Loriana，2012年。"金融和保险部门关联性和系统风险的计量经济学计量,"金融经济学杂志爱思唯尔，第104卷（3），第535-559页。
    20. 贝雷斯福德、阿拉斯泰尔·R·Kübler、多萝西娅和普雷布施、舍伦，2012年。"不愿为隐私付费：一项实地实验,"经济学快报爱思唯尔，第117（1）卷，第25-27页。
    21. Hautsch，Nikolaus&Kyj，Lada M.&Malec，Peter，2011年。"高频数据在投资组合配置中的优点,"CFS工作文件系列2011/24，金融研究中心（CFS）。
    22. Anand，Kartik&Gai，Prasanna&Kapadia，Sujit&Brennan，Simon&Willison，Matthew，2013年。"金融系统弹性的网络模型,"经济行为与组织杂志爱思唯尔，第85卷（C），第219-235页。
    23. 沃尔夫冈·卡尔·哈德尔（Wolfgang Karl Hardle）和玛丽亚·奥西彭科（Maria Osipenko），2012年。"天气衍生品的空间风险溢价与电力行业天气风险对冲,"能源杂志国际能源经济协会，第0卷（第2期）。
    24. Schwab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2011年。"系统风险诊断：一致性指标和预警信号,"工作文件系列1327年，欧洲中央银行。
    25. Gregor Heyne、Michael Kupper和Christoph Mainberger，2011年。"具有下半连续生成元的BSDE的极小超解,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-067，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    26. Michael C.Burda和Jennifer Hunt，2011年。"大萧条中德国劳动力市场奇迹的原因,"布鲁金斯经济活动报告布鲁金斯学会经济研究项目，第42卷（1（春季），第273-335页。
    27. Robert F.Engle和Simone Manganelli，2004年。"CAViaR：基于回归分位数的条件自回归风险值,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第22卷，第367-381页，10月。
    28. Akdeniz Duran，Esra&Härdle，Wolfgang Karl&Osipenko，Maria，2012年。"半参数回归模型中基于差分的岭型和Liu型估计,"多元分析杂志，爱思唯尔，第105卷（1），第164-175页。
    29. C.A.E.Goodhart先生和Miguel A.Segoviano先生，2009年。"银行稳定措施,"国际货币基金组织工作文件2009/004，国际货币基金组织。
    30. Till Strohsal和Enzo Weber，2014年。"均值-方差协整与期望假设,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第14卷（11），第1983-1997页，11月。
    31. 马克·M·卡哈特，1997年。"论共同基金业绩的持续性,"金融杂志，美国金融协会，第52卷（1），第57-82页，3月。
    32. Luc Bauwens和Christian M.Hafner以及Diane Pierret，2013年。"电力期货的多元波动模型,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（5），第743-761页，8月。
    33. Kani Chen&Zhiliang Ying&Hong Zhang&Lincheng Zhao，2008年。"最小绝对偏差分析,"生物特征《Biometrika信托》，第95卷（1），第107-122页。
    34. Soyoung Q Park&Thorsten Kahnt&Jörg Rieskamp&Hauke R.Heekeren，2011年。"价值整合的神经生物学：价值何时影响估值,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-037，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    35. Jeremy Berkowitz、Peter Christoffersen和Denis Pelletier，2011年。"使用桌面级数据评估价值-风险模型,"管理科学《信息》，第57（12）卷，第2213-2227页，12月。
    36. Dietmar Fehr和Julia Schmid，2018年。"全付费拍卖中的排除：一项实验性调查,"经济与管理战略杂志Wiley Blackwell，第27卷（2），第326-339页，6月。
    37. Heike Belitz&Marius Clemens&Christian von Hirschhausen&Jens Schmidt-Ehmcke&Axel Werwatz&Petra Zloczysti，2011年。"国家创新体系指标——方法论及其在17个工业化国家的应用,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-036，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    38. RenéGarcia&Éric Renault&Georges Tsafack，2007年。"投资组合管理中一致VaR的适当条件,"管理科学《信息》，第53卷（3），第483-494页，3月。
    39. 赫尔穆特·埃尔辛格（Helmut Elsinger）、阿尔弗雷德·利哈尔（Alfred Lehar）和马丁·萨默特（Martin Summer），2006年。"银行系统风险评估,"管理科学《信息》，第52卷（9），第1301-1314页，9月。
      • 赫尔穆特·埃尔辛格（Helmut Elsinger）、阿尔弗雷德·利哈尔（Alfred Lehar）和马丁·萨默特（Martin Summer），2002年。"银行系统风险评估,"工作文件79，奥地利国家银行（奥地利中央银行）。
    40. Markus K.Brunnermeier，2009年。"解读2007-2008年的流动性和信贷紧缩,"经济展望杂志，美国经济协会，第23卷（1），第77-100页，冬季。
    41. 陈舟，2009。"银行规模大到不能倒闭吗？,"DNB工作文件232，荷兰中央银行，研究部。
    42. 西格伯特·克林克，2011年。"开发基于网络的统计教学工具：我们的维基和德国的维基百科,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-030，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    43. Santiago Moreno Bromberg和Luca Taschini，2011年。"污染许可证、战略贸易和动态技术采用,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-042，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    44. Jörg Rieskamp&Brenda Lea K.Krugel&Hauke R.Heekeren，2011年。"遵循建议的神经基础,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-038，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    45. 拉斐尔·菲奥科和马里奥·吉利，2012年。"监管模式中的谈判与共谋,"章，收录人：Joseph E.Harrington Jr和Yannis Katsoulacos（编辑），竞争政策和法规分析的最新进展，第12章，爱德华·埃尔加出版社。
    46. Markus Rei和Yves Rozenholc&Charles A.Cuenod，2011年。"分位数回归的逐点自适应估计,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-029，Sonderforschungsbereich 649，德国柏林洪堡大学。
    47. 沃尔夫冈·卡尔·哈德尔（Wolfgang Karl Härdle）、布伦达·洛佩斯·卡布雷拉（Brenda López Cabrera）、奥斯塔普·奥赫林（Ostap Okhrin）和王伟宁（Weining Wang），2016年。"局部温度风险,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第111卷（516），1491-1508页，10月。
      • 沃尔夫冈·卡尔·哈德尔（Wolfgang Karl Härdle）、布伦达·洛佩斯·卡布雷拉（Brenda López Cabrera）、奥斯塔普·奥赫林（Ostap Okhrin）和王伟宁（Weining Wang），2011年。"局部温度风险,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-001，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    48. Hans Degrese&Grégory Nguyen，2007年。"银行间风险敞口：比利时银行系统传染风险的实证检验,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第3卷（2），第123-171页，6月。
    49. 姚芳，2011。"货币政策、趋势通胀与通胀持续性,"2011年VfS年会（美因河畔法兰克福）：世界经济秩序——危机的教训48718，Verein für Socialpolitik/德国经济协会。
    50. Viral Acharya&Robert Engle&Matthew Richardson，2012年。"资本短缺：一种新的系统风险评级和监管方法,"美国经济评论，美国经济协会，第102（3）卷，第59-64页，5月。
    51. 霍奇、尼古拉斯和绍姆伯格、朱莉娅和希恩勒、梅兰妮，2014年。"预测金融网络的系统影响,"国际预测杂志爱思唯尔，第30卷（3），第781-794页。
    52. Dietmar Fehr和Julia Schmid，2011年。"全价拍卖中的排除：一项实验研究,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-009，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    53. Diebold，Francis X.和Yilmaz，Kamil，2012年。"给予胜于接受：波动溢出的预测性定向测量,"国际预测杂志爱思唯尔，第28卷（1），第57-66页。
    54. Go khan Cebirog†lu和Ulrich Horst，2011年。"冰山订单的最佳显示,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-057，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    55. Patrick Bunk，2011年。"SVAR中新闻驱动的商业周期,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-040，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    56. Dorothee Schneider，2011年。"监测、信息技术和劳动力份额,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-066，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    57. BAUWENS，Luc&HAFNER，Christian&LAURENT，Sébastien，2011年。"波动率模型,"LIDAM讨论文件核心2011年5月8日，卢旺天主教大学，运筹学和计量经济学中心（CORE）。
      • Bauwens，L.&Hafner，C.&Laurent，S.，2012年。"波动率模型,"LIDAM重印ISBA2012年2月8日，卢万天主教大学统计、生物统计和精算科学研究所（ISBA）。
      • Bauwens，L.&Hafner C.&Laurent，S.，2011年。"波动率模型,"LIDAM讨论文件ISBA2011044年，卢旺天主教大学，统计、生物统计学和精算科学研究所（ISBA）。
    58. Alexander Meyer-Gohde，2011年。"货币政策、确定性与自然利率假说,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-049，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    59. 詹姆斯·鲍威尔，1983年。"两阶段最小绝对偏差估计的渐近正态性,"计量经济学《计量经济学协会》，第51卷（5），第1569-1575页，9月。
    60. 塞戈维亚诺（Segoviano，Miguel A.）和古德哈特（Goodhart，Charles），2009年。"银行稳定措施,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济科学学院，24416。
    61. Ulrich Bindseil和Jeroen Lamoot，2011年。"巴塞尔协议III流动性标准和货币政策实施框架,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-041，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    62. Dirk Hofmann和Salmai Qari，2011年。"吸引力定律：双边搜索与横向异质性,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-017，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    63. Lu Lin&Feng Li&Lixing Zhu&Wolfgang Karl HÃrdle，2011年。"平均波动率回归,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-003，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    64. Cocco，Joáo F.&Gomes，Francisco J.&Martins，Nuno C.，2009年。"银行间市场的借贷关系,"金融中介杂志爱思唯尔，第18卷（1），第24-48页，1月。
    65. Esra Akdeniz Duran、Mengmeng Guo和Wolfgang Karl HÃrdle，2011年。"期望函数的置信走廊,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-004，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    66. Mechtenberg，Lydia&Münster，Johannes，2012年。"与专家有相同倾向的战略调解人可以改善信息传递,"经济学快报爱思唯尔，第117（2）卷，第490-492页。
    67. 沃尔夫冈·赫德勒（Wolfgang HÃrdle）和玛丽亚·奥西彭科（Maria Osipenko），2011年。"中国降雨定价：降雨衍生品的多站点多周期均衡定价模型,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-055，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    68. Alexander Meyer-Gohde，2011年。"粘性信息与确定性,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-006，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    69. Song Song和Peter J.Bickel，2011年。"大向量自回归,"论文1106.3915，arXiv.org。
    70. 刘晓亮、徐伟和马丁·奥登，2011年。"作物产量风险能否在全球范围内分散？,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-018，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    71. Ray-Bing Chen&Ying Chen&Wolfgang HÃrdle，2011年。"时变独立成分分析及其在财务数据中的应用,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-054，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    72. Koopman、Siem Jan&Lucas、André&Schwaab、Bernd，2011年。"使用许多宏观经济协变量建模脆弱相关违约,"计量经济学杂志爱思唯尔，第162（2）卷，第312-325页，6月。
    73. Dorothee Schneider，2011年。"劳动份额：理论与实证综述,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-069，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    74. Nikolaus Hautsch和Ruihong Huang，2011年。"限制订单流、市场影响和最佳订单规模：来自NASDAQ TotalView-ITCH数据的证据,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-056，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    75. 朱利安·谢菲尔（Juliane Scheffel），2011年。"不寻常的工作时间表如何影响社会生活？,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-025，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    76. James W.Taylor，2008年。"使用期望值估计风险价值和预期短缺,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第6卷（2），第231-252页，春季。
    77. Sebastian Schich，2010年。"保险公司与金融危机,"经合组织期刊：金融市场趋势经合组织出版社，第2009卷（2），第123-151页。
    78. 马库斯·比宾格，2011年。"异步的渐近性,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-033，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    79. Ulrich Bindseil和Philipp Johann König，2011年。"TARGET2平衡的经济性,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-035，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    80. Felix Naujokat和Ulrich Horst，2011年。"何时跨越排列：曲线跟随与奇异控制,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-053，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    81. 沃尔夫冈·卡尔·罗德勒（Wolfgang Karl HÃrdle）、弗拉基米尔·斯波科尼（Vladimir Spokoiny）和王伟宁（Weining Wang），2011年。"局部分位数回归,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-005，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Patrick Cheridito、Ulrich Horst、Michael Kupper和Traian A.Pirvu，2011年。"翻译不变偏好下不完全市场的均衡定价,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-083，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    2. Ulrich Horst、Michael Kupper、Andrea Macrina和Christoph Mainberger，2011年。"基本偏好和可获得初始捐赠下的连续均衡,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-082，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    3. Bocart，Fabian Y.R.P.和Hafner，Christian M.，2012年。"波动性艺术品市场的计量分析,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第56卷（11），第3091-3104页。
    4. 阿莱娜·米亚·阿瓦·科夫（Alena My Ye·i ada kov）、宋松（Song Song）、彼得·马杰（Piotr Majer）、彼得·N.C.莫尔（Peter N.C.Mohr）、豪克·R·海克伦（Hauke R.Heekeren）和沃尔夫冈·赫德（Wolfgang K.H·rdle）。"风险模式和相关脑活动。fMRI数据的多维统计分析及其在风险模式中的应用,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-085，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    5. Dorothee Schneider，2011年。"劳动份额：理论与实证综述,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-069，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    6. Gregor Heyne、Michael Kupper和Christoph Mainberger，2011年。"具有下半连续生成元的BSDE的极小超解,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-067，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    7. Mammen，Enno&Rothe，Christoph&Schienle，Melanie，2016年。"生成协变量的半参数估计,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第32卷（5），第1140-1177页，10月。
    8. Sven Tischer和Lutz Hildebrandt，2011年。"通过公布声誉排名将公司声誉与股东价值联系起来,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-065，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    9. Luc Bauwens和Christian M.Hafner以及Diane Pierret，2013年。"电力期货的多元波动模型,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第28卷（5），第743-761页，8月。
    10. Raffaele Fiocco，2012年。"竞争和监管与产品差异化,"监管经济学杂志施普林格，第42卷（3），第287-307页，12月。
    11. Aurélie Bertrand和Christian Hafner，2014年。"异质潜在类模型及其在评分分析中的应用,"计算统计学，施普林格，第29卷（1），第307-330页，2月。
    12. Nikolaus Hautsch和Ruihong Huang，2011年。"限制订单流、市场影响和最佳订单规模：来自NASDAQ TotalView-ITCH数据的证据,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-056，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    13. Gökhan Cebiroœglu和Ulrich Horst，2011年。"暗池中的最优清算,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-058，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    14. Ray-Bing Chen&Ying Chen&Wolfgang HÃrdle，2011年。"时变独立成分分析及其在财务数据中的应用,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-054，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    15. 沃尔夫冈·赫德勒（Wolfgang HÃrdle）和玛丽亚·奥西彭科（Maria Osipenko），2011年。"中国降雨定价：降雨衍生品的多站点多周期均衡定价模型,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-055，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    16. Anand，Kartik&Gai，Prasanna&Marsili，Matteo，2012年。"滚动风险、网络结构与系统性金融危机,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第36卷（8），第1088-1100页。
    17. Felix Naujokat和Ulrich Horst，2011年。"何时跨越排列：曲线跟随与奇异控制,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-053，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    18. Go khan Cebirog†lu和Ulrich Horst，2011年。"冰山订单的最佳显示,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-057，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    19. Alexander Meyer-Gohde，2011年。"货币政策、确定性与自然利率假说,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-049，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    20. 拉斐尔·菲奥科和马里奥·吉利，2012年。"监管模式中的谈判与共谋,"章，收录人：Joseph E.Harrington Jr和Yannis Katsoulacos（编辑），竞争政策和法规分析的最新进展，第12章，爱德华·埃尔加出版社。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    系统性风险贡献;系统风险网络;风险价值;网络拓扑结构;两步分位数回归;时变参数;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • G01公司-金融经济学——概述——金融危机
    • 18国集团-金融经济学--一般金融市场--政府政策和监管
    • G32（G32）-金融经济学——公司财务与治理——融资政策；财务风险与风险管理；资本和所有权结构；企业价值；亲善
    • G38（G38）-金融经济学——公司财务与治理——政府政策与监管
    • C21型-数学与定量方法——单方程模型；单变量——交叉截面模型；空间模型；治疗效果模型
    • C51型-数学和定量方法——计量经济建模——模型构建和估计
    • 第63页-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学与仿真建模--计算技术

    NEP字段

    这篇论文已在下面宣布NEP报告:

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:哼声：wpaper:sfb649dp2011-072。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：RDC-Team（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/sohubde.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。