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生成协变量的半参数估计

作者

上市的：
  • Enno Mammen公司
  • 克里斯托夫·罗斯
  • 梅兰妮·希恩勒

摘要

本文研究了一类向量值参数的半参数优化估计。标准函数取决于两种一维冗余参数：一种是使用生成的协变量以非参数方式估计的条件期望函数，另一种是首先用于计算生成协变量的估计函数。我们研究了这类估计量的渐近性质，这是一个非标准问题，因为存在生成的协变量。我们给出了估计量是根n一致且渐近正态的条件，并导出了渐近方差的一般公式。

建议引用

  • Enno Mammen&Christoph Rothe&Melanie Schienle，2011年。"生成协变量的半参数估计,"SFB 649讨论文件SFB649DP2011-064，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    • 手柄：RePEc:hum:wppaper:sfb649dp2011-064
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    • 第14项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：一般——半参数和非参数方法：一般
    • C31号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量——交叉截面模型；空间模型；治疗效果模型；分位数回归；社交互动模型

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