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通过阅读报纸预测GDP增长

作者

上市的：
  • Clément Bortoli公司

    （INSEE）

  • 斯特凡尼·库姆斯

    （INSEE）

  • 托马斯·雷诺

    （CES-索邦经济中心-UP1-巴黎第一大学-巴黎大学-CNRS-国家科学研究中心）

摘要

法国的GDP统计数据每季度公布一次，即在季度结束后30天。在本文中，我们将媒体内容视为传统经济工具的附加数据源，以改进法国GDP的短期预测/即时预测。我们利用1990年至2017年间《世界报》上发表的一百多万篇文章的数据库，创建了一个新的综合指标，捕捉媒体对经济状况的情绪。我们比较了一个由媒体情绪指标增强的自回归模型和一个简单自回归模型。我们还考虑了一个加上Insee商业气候指标的自回归模型。与这两个参考模型相比，添加媒体指标提高了法国GDP预测。我们还使用惩罚回归测试了一种自动化的方法，我们使用单词或表达式在文章中出现的频率作为回归因子，而不是聚合信息。虽然这种方法比前者更容易实施，但其结果不太准确。

建议引用

  • Clément Bortoli和Stéphanie Combes&Thomas Renault，2018年。"通过阅读报纸预测GDP增长,"打印后哈尔-03205161，哈尔。
    • 手柄：RePEc:hal:journl:hal-03205161
    内政部：10.24187/ecostat.2018.505d.1964
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    1. Necmettin Alpay Koçak，2020年。"Ecb演讲在现代广播德语Gdp中的作用,"欧洲财务会计杂志，布拉格经济与商业大学，第2020卷（2），第05-20页。
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    20. Youngjoon Lee&Soohyon Kim&Ki Young Park，2018年。"用文本挖掘方法解读货币政策委员会会议纪要：以韩国为例,"工作文件2018rwp-132，延世大学延世经济研究所。
    21. Steven Heston和Nitish R.Sinha，2016年。"新闻与情绪：从新闻故事中预测股票收益,"财经讨论系列2016-048，联邦储备系统理事会（美国）。

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