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检测时间序列时间非均匀性的综合检验

作者

上市的：
  • 多米尼克·盖根

    （巴黎政治经济学院-巴黎经济学院-UP1-巴黎第一大学-巴黎圣母大学-ENS-PSL-法国国立大学-巴黎理工大学-EHESS-法国高等科学院-ENPC-法国巴黎桥技术中心-CNRS-国家科学研究中心-INRAE-国家研究院e Recherche pour l’Agriculture，l’Amentation et l’Environnement，CES-巴黎经济中心-UP1-巴黎大学-巴黎圣潘顿大学-CNRS-国家科学中心）

  • 菲利普·德佩雷蒂

    （CES-索邦经济中心-UP1-巴黎第一大学-巴黎大学-CNRS-国家科学研究中心）

摘要

在本文中，我们提出了一个测试时间序列的前两个矩的时间同质性零点的过程。虽然专门用于结构断裂测试程序的文献通常侧重于一种替代方案，即离散位移或平稳过渡，但我们的程序旨在处理更广泛的替代方案，包括i）离散位移，ii）平稳过渡，iii）时变矩，iv）概率驱动断裂，v）方差的GARCH或随机波动模型。我们的测试使用了最近引入的最大熵引导，旨在捕获时间依赖性和时间异质性。通过运行模拟，我们的程序看起来相当强大。在某种程度上，我们的论文是Heracleous、Koutris和Spanos（2008）的延伸。

建议引用

  • Dominique Guegan和Philippe de Peretti，2012年。"检测时间序列时间非均匀性的综合检验,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）哈尔什-00721327，哈尔。
    • 手柄：RePEc:hal:cesptp:halshs-00721327
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. Dominique Guegan和Philippe de Peretti，2012年。"检测时间序列时间非均匀性的综合检验,"工作文件哈尔什-00721327，哈尔。
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    3. Dominique Guegan和Philippe de Peretti，2011年。"具有未知变化点的条件分布的结构变化测试,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）哈尔什-00611932，哈尔。
    4. Travaglini，Guido，2007年。"1984年至2001年美国动态泰勒规则,"MPRA纸3419，德国慕尼黑大学图书馆，2007年6月15日修订。
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    10. Dominique Guegan和Philippe de Peretti，2011年。"具有未知变化点的条件分布的结构变化测试,"打印后哈尔什-00611932，哈尔。
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    15. 查菲丁（Charfeddine）、拉努尔（Lanouar）和盖根（Guégan），多米尼克（Dominique），2012年。"中断或长记忆行为：一项实证研究,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第391（22）卷，第5712-5726页。
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    20. Alaa Abi Morshed&Elena Andreou&Otilia Boldea，2018年。"结构断裂试验对回归错误的鲁棒性,"计量经济学，MDPI，第6卷（2），第1-39页，5月。

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    关键词

    时间重要性;最大熵引导;测试;homogénéitétemporalle人;圣歌年谱;最大d熵;
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    • C01-数学和定量方法--一般--计量经济学
    • 第12项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——假设检验：总则
    • 第15项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：通用——统计模拟方法：通用

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