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时变结构向量自回归与货币政策：一项更正

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本说明纠正了Primiceri（2005）的时变结构向量自回归模型的估计算法中的一个错误，并说明了如何正确地将Kim、Shephard和Chib（1998）的过程应用于具有随机波动性的VAR、DSGE、因子和未观测分量模型的估计。与Primiceri（2005）相比，新算法的主要区别在于不同马尔可夫链蒙特卡罗步骤的排序，每个步骤保持不变。

建议引用

  • Marco Del Negro和Giorgio E.Primiceri，2013年。"时变结构向量自回归与货币政策：一项更正,"工作人员报告619，纽约联邦储备银行。
    • 手柄：RePEc:fip:fednsr:619
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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