实时预测基准美国各州就业数据
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
Brave,Scott A.&Gascon,Charles&Kluender,William&Walstrum,Thomas,2021年。 " 实时预测基准美国各州就业数据 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第37卷(3),第1261-1275页。
Scott Brave和Charles S.Gascon、William Kluender和Thomas Walstrum,2019年。 " 实时预测基准美国各州就业数据 ," 工作文件系列 WP 2019-11,芝加哥联邦储备银行。
IDEAS上列出的参考文献
Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Small,David,2008年。 " 即时广播:宏观经济数据的实时信息内容 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第55(4)卷,第665-676页,5月。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H.Small,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 财经讨论系列 2005-2042年,联邦储备系统理事会(美国)。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H Small,2007年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," 2006年货币宏观与金融(MMF)研究小组会议 164,货币宏观和金融研究小组。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Small,David,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," CEPR讨论文件 5178,C.E.P.R.讨论文件。
Athanasios Orphanides和Simon van Norden,2002年。 " 实时输出图估计的不可靠性 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第84卷(4),第569-583页,11月。 Athanasios Orphanides和Simon van Norden,1999年。 " 实时输出缺口估计的可靠性 ," 宏观经济学 9907006,德国慕尼黑大学图书馆。 Athanasios Orphanides和Simon Van_Norden,2000年。 " 实时输出缺口估计的可靠性 ," 2000年世界计量学会大会特稿 0768,经济计量学会。 Athanasios Orphanides和Simon van Norden,2001年。 " 实时产出缺口估计的不可靠性 ," CIRANO工作文件 2001s-57,CIRANO。 Athanasios Orphanides和Simon van Norden,1999年。 " 实时输出缺口估计的可靠性 ," 财经讨论系列 1999-38年,联邦储备系统理事会(美国)。
Scott Brave和Jonas D.M.Fisher,2004年。 " 寻求稳健的通货膨胀预测 ," 经济观点 ,芝加哥联邦储备银行,第28卷(Q IV),第12-31页。 巴奥·布拉、玛尔塔和吉安诺内、多梅尼科和莫杜格诺、米歇尔·莱奇林、卢克雷齐亚,2013年。 " 现代广播和实时数据流 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第2卷,第0章,第195-237页, 爱思唯尔。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Modugno,Michele&Banbura,Marta,2012年。 " 现代铸造和实时数据流 ," CEPR讨论文件 9112,C.E.P.R.讨论文件。 Giannone、Domenico和Reichlin、Lucrezia和Ban bura、Marta和Modugno、Michele,2013年。 " 现代铸造和实时数据流 ," 工作文件系列 1564年,欧洲中央银行。 Martha Banbura和Domenico Giannone、Michèle Modugno和Lucrezia Reichlin,2012年。 " 现代广播和实时数据流 ," ECARES工作文件 ECARES 2012-026,ULB——布鲁塞尔自由大学。
梅赛德斯·德尔加多(Mercedes Delgado)、迈克尔·波特(Michael E.Porter)和斯科特·斯特恩(Scott Stern),2016年。 " 界定相关产业集群 ," 经济地理学杂志 牛津大学出版社,第16卷(1),第1-38页。 Libero Monteforte和Gianluca Moretti,2013年。 " 通货膨胀的实时预测:金融变量的作用 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第32卷(1),第51-61页,1月。 Libero Monteforte&Gianluca Moretti,“未注明日期”。 " 通货膨胀的实时预测:财务变量的作用 ," 工作文件 wp2011-6,经济和财政部财政部。 Libero Monteforte和Gianluca Moretti,2010年。 " 通货膨胀的实时预测:财务变量的作用 ," Temi di discussione(经济工作文件) 767,意大利银行,经济研究和国际关系部。
Timmermann,Allan,2006年。 " 预测组合 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第1卷,第4章,第135-196页, 爱思唯尔。 CapistrÃn,Carlos&Timmermann,Allan,2009年。 " 预测与专家进入和退出的组合 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第27卷(4),第428-440页。 Timmermann Allan和Capistrán Carlos,2006年。 " 预测与专家进入和退出的组合 ," 工作文件 2006年8月,墨西哥银行。 Carlos Capistrán和Allan Timmermann,2008年。 " 预测与专家进入和退出的组合 ," 创建研究论文 2008-55年,奥胡斯大学经济与商业经济系。
Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H.Small,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 财经讨论系列 2005-2042年,联邦储备系统理事会(美国)。 Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Small,David H.,2006年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 工作文件系列 633,欧洲中央银行。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H Small,2007年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," 2006年货币宏观与金融(MMF)研究小组会议 164,货币宏观和金融研究小组。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Small,David,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," CEPR讨论文件 5178,C.E.P.R.讨论文件。
Aruoba,S.Bora aluaŸan&Diebold,Francis X.&Scotti,Chiara,2009年。 " 实时测量业务状况 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第27卷(4),第417-427页。 Chiara Scotti&S.Boragan Aruoba&Francis X.Diebold&University of Maryland,2006年。 " 实时测量业务状况 ," 2006年经济学和金融学中的计算机 387,计算经济学学会。 S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold&Chiara Scotti,2007年。 " 实时测量业务状况 ," 国际金融讨论文件 901,美国联邦储备系统理事会。 S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold&Chiara Scotti,2008年。 " 实时测量业务状况 ," NBER工作文件 14349,国家经济研究局。 S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold&Chiara Scotti,2007年。 " 实时测量业务状况 ," PIER工作文件档案 07-028,宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。 S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold&Chiara Scotti,2008年。 " 实时测量业务状况 ," 工作文件 费城联邦储备银行,08-19。
Franklin D.Berger和Keith R.Phillips,1993年。 " 重新评估德克萨斯州就业增长 ," 西南经济 ,达拉斯联邦储备银行,7月发行,第1-3页。 Coomes,Paul A.,1992年。 " 含噪区域作业数据的卡尔曼滤波公式 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第7卷(4),第473-481页,3月。 圣博拉安·阿鲁瓦,2008年。 " 数据修订表现不佳 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第40卷(2‐3),第319-340页,3月。 S.Boragan阿鲁巴,2008年。 " 数据修订表现不佳 ," 货币、信贷与银行杂志 布莱克威尔出版社,第40卷(2-3),第319-340页,3月。
G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑),2006年。 " 经济预测手册 ," 经济预测手册 , 爱思唯尔, 第1版,第1卷,第1号。 Dean Croushore和Stark,Tom,2001年。 " 面向宏观经济学家的实时数据集 ," 计量经济学杂志 ,爱思唯尔,第105卷(1),第111-130页,11月。 Dean Croushore和Tom Stark,1999年。 " 面向宏观经济学家的实时数据集 ," 工作文件 99-4,费城联邦储备银行。
杜宾、詹姆斯和科普曼,暹粒,2012年1月。 " 状态空间方法的时间序列分析 ," OUP目录 , 牛津大学出版社, 第2版,编号9780199641178。 杜宾、詹姆斯和科普曼,暹罗,2001年1月。 " 状态空间方法的时间序列分析 ," OUP目录 , 牛津大学出版社,编号9780198523543。
Todd E.Clark和Michael W.McCracken,2009年。 " 结合递归预测和滚动预测提高预测精度 ," 国际经济评论 宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会,第50卷(2),第363-395页,5月。 Todd E.Clark和Michael W.McCracken,2004年。 " 结合递归预测和滚动预测提高预测精度 ," 研究工作文件 RWP 04-10,堪萨斯城联邦储备银行。 Todd E.Clark和Michael W.McCracken,2008年。 " 结合递归预测和滚动预测提高预测精度 ," 工作文件 2008-028,圣路易斯联邦储备银行。
Diebold、Francis X和Mariano、Roberto S,2002年。 " 比较预测准确性 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第20卷(1),第134-144页,1月。 Francis X.Diebold和Roberto S.Mariano,1994年。 " 比较预测准确性 ," NBER技术工作文件 0169,国家经济研究局。
Edward S.Knotek和Saeed Zaman,2014年。 " 工资、价格与经济活动的关系 ," 经济评论 ,克利夫兰联邦储备银行,8月。 斯塔克,汤姆和克劳肖,迪恩,2002年。 " 使用宏观经济学家的实时数据集进行预测 ," 宏观经济学杂志 爱思唯尔,第24卷(4),第507-531页,12月。 Dean Croushore和Tom Stark,2001年。 " 使用宏观经济学家的实时数据集进行预测 ," 工作文件 01-10,费城联邦储备银行。 Tom Stark和Dean Croushore,2001年。 " 宏观经济学家的实时数据集预测 ," 2001年经济与金融计算 258,计算经济学学会。
Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David Small,2008年。 " 即时广播:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," ULB机构知识库 2013/6409,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Franklin D.Berger和Keith R.Phillips,1994年。 " 破解州就业数据中1月份短暂波动消失的谜团 ," 经济和金融政策审查 达拉斯联邦储备银行,第Q II期,第53-62页。 Phillips,Keith R.和Teng,Judy S.,2020年。 " 基准支配月数:国家就业数据的新精度度量 ," 经济学快报 爱思唯尔,第187(C)卷。 Theodore M.Crone和Alan Clayton-Matthews,2005年。 " 50个州的一致经济指数 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第87卷(4),第593-603页,11月。
引文
Daniel Aaronson&Scott A.Brave&Michael Fogarty&Ezra Karger&Spencer D.Krane,2021年。 " 使用每周零售贸易新指数实时跟踪美国消费者 ," 工作文件系列 WP-2021-05,芝加哥联邦储备银行,2021年6月18日修订。
最相关的项目
肖维、马塞尔和波特,西蒙,2013年。 " 预测输出 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第2卷,第0章,第141-194页, 爱思唯尔。 Knut Are Aastveit&Karsten R.Gerdrup&Anne Sofie Jore&Leif Anders Thorsrud,2014年。 " 实时预测GDP:密度组合方法 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第32卷(1),第48-68页,1月。 Knut Are Aastveit&Karsten R.Gerdrup&Anne Sofie Jore&Leif Anders Thorsrud,2011年。 " 实时预测GDP:密度组合方法 ," 工作文件 2011年第1期,BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心(CAMP)。 Knut Are Aastveit&Karsten R.Gerdrup&Anne Sofie Jore&Leif Anders Thorsrud,2011年。 " 实时预测GDP:一种密度组合方法 ," 工作文件 2011/11年,挪威银行。
Jon Ellingsen&Vegard H.Larsen&Leif Anders Thorsrud,2020年。 " 新闻媒体与FRED-MD的宏观经济预测 ," CESifo工作文件系列 第8639页,CESifo。 Jon Ellingsen&Vegard H.Larsen&Leif Anders Thorsrud,2020年。 " 新闻媒体与FRED-MD的宏观经济预测 ," 工作文件 2020年/2014年,挪威银行。 Jon Ellingsen&Vegard H.Larsen&Leif Anders Thorsrud,2020年。 " 新闻媒体与FRED-MD的宏观经济预测 ," 工作文件 第08/2020号,BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心(CAMP)。
Götz,Thomas B.&Hecq,Alain&Urbain,Jean-Pierre,2016年。 " 结合连续数据年份的预测:对美国经济增长的应用 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(1),第61-74页。 Maximo Camacho和Gabriel Perez-Quiros,2010年。 " 引入欧洲标准:欧元区增长的短期指标 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(4),第663-694页。 Maximo Camacho和Gabriel Perez-Quiros,2008年。 " 引入EURO-STING:欧元区增长的短期指标 ," 工作文件 西班牙银行0807。 Pérez-Quirޥs,Gabriel&Camacho,M \1957]ximo,2009年。 " 引入欧洲STING:欧元区增长的短期指标 ," CEPR讨论文件 7343,C.E.P.R.讨论文件。
Rusnák,Marek,2016年。 " 实时预测捷克国内生产总值 ," 经济建模 爱思唯尔,第54卷(C),第26-39页。 Jos Jansen和Jasper de Winter,2016年。 " 通过主观预测改进基于模型的短期GDP预测:七国集团国家的实时实践 ," DNB工作文件 507,荷兰中央银行,研究部。 Baumeister,Christiane&Guérin,Pierre,2021年。 " 全球月度增长预测指标的比较 ," 国际预测杂志 ,爱思唯尔,第37卷(3),第1276-1295页。 Christiane Baumeister和Pierre Guérin,2020年。 " 全球月度增长预测指标的比较 ," NBER工作文件 28014,国家经济研究局。 Baumeister,Christiane&Guerin,Pierre,2020年。 " 全球月度增长预测指标的比较 ," CEPR讨论文件 15403,C.E.P.R.讨论文件。 Christiane Baumeister&Pierre Gu©rin,2020年。 " 全球月度增长预测指标的比较 ," CAMA工作文件 2020-93年,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。 Christiane Baumeister和Pierre Guérin,2020年。 " 全球月度增长预测指标的比较 ," CESifo工作文件系列 8656,CESifo。
Knut Are Aastveit&Francesco Ravazzolo&Herman K.van Dijk,2018年。 " 不确定经济环境下的组合密度预测 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第36卷(1),第131-145页,1月。 Knut Are Aastveit&Francesco Ravazzolo&Herman K.van Dijk,2014年。 " 不确定经济环境下的组合密度预测 ," 廷伯根研究所讨论文件 14-152/III,廷伯根研究所。 Knut Are Aastveit&Francesco Ravazzolo&Herman K.van Dijk,2014年。 " 不确定经济环境中的组合密度预测 ," 工作文件 挪威银行,2014/17。
塞尔坎·伊拉斯兰和马克西米利安·施罗德,2019年。 " 用大因子模型空间预测GDP ," 讨论文件 2019年41月,德意志联邦银行。 Aastveit,Knut Are&Trovik,Tørres,2014年。 " 实时估计产出缺口:一种因子模型方法 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第54卷(2),第180-193页。 Knut Are Aastveit&Törres G.Trovik,2008年。 " 实时估计产出缺口:一种因子模型方法 ," 工作文件 挪威银行,2008/23。
William Barnett和Marcelle Chauvetz以及Danilo Leiva-Leonx,2014年。 " 结构突变下名义GDP的实时预测 ," 理论与应用经济学工作论文系列 201313,堪萨斯大学经济系,2014年2月修订。 Barnett,William A.&Chauvet,Marcelle&Leiva-Leon,Danilo,2014年。 " 结构突变下名义GDP的实时预测 ," MPRA纸 53699,德国慕尼黑大学图书馆。
Chernis,Tony&Cheung,Calista&Velasco,Gabriella,2020年。 " 加拿大省级GDP增长的三频动态因子模型 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第36卷(3),第851-872页。 Tony Chernis&Calista Cheung&Gabriella Velasco,2017年。 " 预测加拿大省级GDP增长的三频动态因素模型 ," 讨论文件 加拿大银行17-8。
William A.Barnett、Marcelle Chauvet和Danilo Leiva-Leon,2014年。 " 结构突变下名义GDP的实时预测 ," 员工工作文件 14-39,加拿大银行。 Leif Anders Thorsrud,2016年。 " 使用新闻主题进行即时广播。 大数据与大银行 ," 工作文件 2016/20,挪威银行。 Leif Anders Thorsrud,2016年。 " 使用新闻主题进行即时广播大数据与大银行 ," 工作文件 2016年6月,BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心(CAMP)。
Hecq,A.W.&Götz,T.B.&Urbain,J.R.Y.J.,2012年。 " 实时预测密度组合(使用混合频率数据预测美国GDP增长) ," 研究备忘录 021,马斯特里赫特大学,马斯特里赫技术与组织经济研究院(METEOR)。 Götz,T.B.&Hecq,A.W.&Urbain,J.R.Y.J.,2014年。 " 实时预测的组合分布:对美国经济增长的应用 ," 研究备忘录 027,马斯特里赫特大学商业与经济研究生院(GSBE)。
Stock,J.H.&Watson,M.W.,2016年。 " 宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归 ," 宏观经济学手册 ,摘自:J.B.Taylor&Harald Uhlig(编辑), 宏观经济学手册 ,第1版,第2卷,第0章,第415-525页, 爱思唯尔。 Michael Pfarrhofer,2024年。 " 实时条件下贝叶斯向量自回归预测 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第43卷(3),第771-801页,4月。 Michael Pfarrhofer,2020年。 " 实时条件下贝叶斯向量自回归预测 ," 论文 2004年4月984日,arXiv.org。
Nicoletta Pashourtidou&Christos Papamichael&Charalampos Karagianakis,2018年。 " 预测塞浦路斯经济部门的经济活动 ," 塞浦路斯经济政策评论 塞浦路斯大学经济研究中心,第12卷(2),第24-66页,12月。 Knotek,Edward S.&Zaman,赛义德,2019年。 " 金融新闻及其在宏观经济预测中的作用 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第35卷(4),第1708-1724页。 Edward S.Knotek和Saeed Zaman,2017年。 " 金融新闻及其在宏观经济预测中的作用 ," 工作文件(旧系列) 1702年,克利夫兰联邦储备银行。